Aconselhamento sobre a não utilização do MetaTrader 4 Strategy Tester - página 6

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Renat:
Você esqueceu a regra mais conceitual (para aqueles que realmente passaram muitos anos testando): passar para os menores prazos leva ao fracasso iminente.

Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando entrar em níveis de carrapato e engajando-se em pipsing. Como resultado, suas estratégias falham devido a desvios de 1-2 pips. Isto acontece o tempo todo. Ninguém pode resistir a tentar analisar o ruído :-)

E aqueles que passaram por várias rodadas de perdas entendem que é insanidade analisar sobre carrapatos e minutos. E eles vão na direção oposta - analisando em períodos cada vez mais altos, onde o ruído da tubulação é quase irrelevante.


Estamos bem cientes do desejo de todos de pisar no ancinho da microanálise pipsqueak. Eles realmente deveriam ser pisados.
Provavelmente, ninguém duvida que você e sua equipe são programadores experientes e competentes.
Mas às vezes você faz declarações que só podem ser proferidas por um comerciante experiente... Um exemplo está na citação acima.
OK, se suas crenças fossem apenas seu próprio negócio, mas elas afetam indiretamente seu trabalho. Exemplo (para que você não seja banido por ser infundado :-((( ) ), todos tiveram a oportunidade de testar seus Conselheiros Especialistas na história desde janeiro de 2006. Meu Conselheiro Especialista, preparado para negociar em um gráfico de um minuto (que loucura!!!) recebeu um histórico para testes apenas desde 15 de agosto de 2006. Embora minha conta real na Alpari tenha um histórico no gráfico de 1 minuto desde 14 de dezembro de 2005. O que o impediu de fazer uma história normal? Provavelmente, sua negligência em negociar no gráfico de 1 minuto. Mas você não sabe a base dessa negociação, mas tem a convicção.
Então você continua repetindo sobre algum tipo de barulho. Por favor, mostre-me o que é.
 
Para esclarecer o tópico do tópico: Inside Minutes Simulation vs Potik's History

Infelizmente, você tirou a conclusão errada "O que te impediu de fazer uma história normal? Provavelmente sua negligência em negociar na tabela de minutos" devido ao fato de simplesmente não ter feito os cálculos técnicos. E se o fizesse, tudo cairia imediatamente no lugar. Há anos temos descrito todos os aspectos técnicos da falta de uma história detalhada e regular muitas vezes no fórum metaquotes.ru.

É estranho que você tenha negligenciado nosso projeto do MetaTrader History Center, no qual forneceremos uma história M1 limpa e normalizada por muitos instrumentos durante 5-7-10 anos. O lançamento da versão beta está agendado para outubro de 2006.

A propósito, eu nunca fui contra as minúcias. Sou contra "entrar no fluxo de carrapatos em um minuto - isto é um teste preciso" e afirmações sem fundamento "OMetaTrader tester é ruim, porque não usa dados de carrapatos". Pelo contrário, tento encorajar os comerciantes a conduzir suas próprias pesquisas, para que eles mesmos se afastem da especulação e conduzam testes práticos e vejam que os testes são muito precisos. E não deixe de publicar honestamente suas pesquisas nos fóruns, em vez de parar com um ressentimento "por que eu deveria fazer pesquisa - é claro como é!

Aqueles comerciantes que passaram um bom tempo testando já fizeram seus testes e estão satisfeitos com a qualidade dos testes e com os erros permitidos. É uma pena que poucos publiquem seus estudos.
 
Renat писал (а):
Para esclarecer o tópico do tópico: Modelagem de Minutas Interiores vs. A História de Potik

<página >.
Estranho. Na verdade, o tópico do tópico é um pouco diferente. Não desejemos que isso aconteça. Mandor apenas delineou o problema com o exemplo da M1. Como se viu, inclusive no meu caso, algo não está claro para todos com outros TFs também. É por isso que estamos tentando encontrar respostas e possíveis soluções. Isto é bastante normal. Percebi que todos temem que o MetaTrader History Center no M1 se torne novamente algum tipo de substituto para a realidade. É como começar a estudar a física nuclear ao nível das moléculas. Ou estou perdendo algo novamente? Bem, então ficarei completamente em silêncio e só lerei pensamentos inteligentes. Só posso dizer que, por experiência própria, nunca é possível obter dados resumidos, mas, pelo contrário, é possível. Os milagres não acontecem.

Em relação à pesquisa. Já escrevi que tento não entrar em minutos ou tiques, a menos que seja absolutamente necessário. Eu só precisava entender a razão das diferenças nos resultados da operação do meu programa no Testador de Estratégia e na conta demo. Eu já tirei certas conclusões. Isto é, posso dizer que o objetivo foi alcançado. Entretanto, não posso dizer o mesmo sobre o resultado. De modo geral, o Campeonato mostrará tudo, inclusive a consistência do conceito de testes autônomos do MT4. Se ninguém ganhar, os desenvolvedores terão que pensar sobre isso. Francamente falando, eu não posso acreditar que um programa testado apenas em tempo real vencerá. É muito complicado e consome muito tempo. Portanto, o tempo julgará. Não temos muito tempo a esperar.
 
O tópico do tópico é exatamente isso - releia a essência dos posts, por favor. Todas as outras perguntas são secundárias.

Você aponta claramente o tema (me dê carrapatos, não invente a modelagem!), obtenha uma resposta, mas esqueça abruptamente a pergunta que você fez e finja que a pergunta é sobre outra coisa. Mas mesmo em seu último posto você declara "MetaTrader History Center com M1 se tornará novamente algum tipo de substituto da realidade" - não é bom. Portanto, você tem um completo mal-entendido.

Na verdade, a declaração "MetaTrader History Center com M1 vai ser outro tipo de substituto da realidade" coloca um ponto final. Deve ser emoldurado.
 
Renat писал (а):
O tópico do tópico é exatamente isso - releia a essência dos posts, por favor. Todas as outras perguntas são secundárias.

Você aponta claramente o tema (me dê carrapatos, não invente a modelagem!), obtenha uma resposta, mas esqueça abruptamente a pergunta que você fez e finja que a pergunta é sobre outra coisa. Mas mesmo em seu último posto você declara "MetaTrader History Center com M1 se tornará novamente algum tipo de substituto da realidade" - não é bom. Portanto, você tem um completo mal-entendido.

Na verdade, a declaração "MetaTrader History Center com M1 vai ser outro tipo de substituto da realidade" coloca um ponto final. Deve ser emoldurado.

Já terminei de falar :)
Se ninguém mais quiser falar, isso significa que tudo está bem. Somos os únicos que somos assim com Andriukha.
 
O instigador de toda esta confusão foi banido, mas seis páginas foram acrescentadas. No mínimo, é claro novamente que precisamos escrever artigos mais aprofundados sobre o assunto.

Enquanto isso, convidamos a todos para o Campeonato - ele já abriu.
 
>> Aqueles comerciantes que passaram um bom tempo testando já realizaram seus testes e estão satisfeitos com a qualidade dos testes e com a tolerância ao erro. É uma pena que não sejam muitos deles que publicam suas pesquisas.

Quero fazer um comentário sobre a MINHA pesquisa.

Tenho um consultor especializado por escrito. Está em M1. Não parece estar na classe de escalpe (o pagamento esperado é de 3-4 e mais alto, é estável). Não rouba de corretor, fazendo ~2 negócios por dia. Ele não rouba agulhas, espigões, fendas.

MAS

Nós testamos demonstração e real (2 contas). Condição de abertura da posição - Licitação - MA_main > THAT. MA_main é um mouving on Open, portanto não dança dentro de um bar.
Quando o Conselheiro Especialista abre uma posição, ele escreve no log - Bid-MA_main (deve ser cerca de 11 pontos).

O verdadeiro corretor, sendo um corretor honesto, abre a posição exatamente naquele momento em que Bid-MA_main = 11 pontos (sem requotes, escorregamento no OrderSend = 0).
Mas o testador perde uma cotação quando Bid-MA_main = 11 pontos e dá a próxima quando Bid-MA_main = 12 (a este preço ele abre em). Acaba sendo um ponto mais otimista.

E aqui está um exemplo concreto - eu. Eu me sento e me pergunto - é um ruído tão leve de 1 pip que às vezes toca na minha direção (quando o testador dá uma citação e o revendedor a perde), ou uma desvantagem no algoritmo de modelagem? Se eu soubesse que tinha uma história de carrapato na minha frente, eu me sentiria mais relaxado.
 
Estou sendo ignorado?
 
kniff писал (а):
Estou sendo ignorado?

não sei o que dizer.
o EA não se enquadra em pips e reivindica precisão de UM pip.
 
Sim, mas, desculpe, acho que a diferença de 10% entre o real e o testador é INCRÍTICA. Isto significa que a expectativa mínima deve ser de 10!!!! Uma coisa é dizer, não escrevade verdade com 0,25 de pagamento esperado, e outra bem diferente é dizer, escreva apenas com 10!

Tudo isso é até multiplicado pelo fato de que os deslizamentos podem ocorrer por 2!...pontos (e em ambas as direções). Então, em vez de entender a verdadeira história do tick, já estamos coletando estatísticas há um mês e em vez de fazer nosso trabalho :)))))
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