Um por todos. Exercito geral. - página 9
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Olá a todos os mecânicos de trutas que andam por aí. Ainda sou um assassino, cavando em diferentes combinações de perus. E aqui estão meus pensamentos.
1. Os MA clássicos em sua forma pura não funcionam como perus de sinalização - por causa do forte atraso. Os índices de sinal devem ser sem atraso - se você quiser fazer um MAF decente que deve capturar pelo menos 70% dos movimentos do mercado. CodeBase tem um MA sem atraso (ZeroLAG MA, 'ZeroLAG MA'). Quando o vi, minha mandíbula simplesmente caiu. Não concordo com o comentário sobre os extremos coincidindo com a EMA: ainda há um retrocesso. De qualquer forma, a fórmula do indicador "sem atraso" é dada - você pode calcular o atraso teoricamente...
Eu estava chegando a algo semelhante há muito tempo quando estava experimentando com redes neurais e construindo todos os tipos de MAs. Por que não usá-lo? A Indy é relativamente nova, não há muitas pessoas que saibam de sua existência (a julgar pela grande banalidade sobre o atraso inextinguível dos MA)...
2. O MACD sem atraso baseado nas mesmas médias móveis também foi afixado lá. Não é o Graal de modo algum, mas a idéia é correta. É claro que é ingênuo confiar nos resultados dos testes deste Expert Advisor com uma qualidade de simulação de 5%.
3. Certamente haverá mais sinais do que o necessário e eles devem ser filtrados. Aqui estão as opções de filtragem:
a) Você não precisa filtrar por outro indicador; você pode usar aritmética simples. Por exemplo, você pode entrar não apenas no crossover, mas, digamos, quando a diferença МАška após o crossover atingir um determinado limite. Você terá algo como um sistema de histerese que reage não à diferença zero, mas a uma diferença que é modulo maior do que o limite. Assim, a maioria das entradas falsas em fluxos (e também as saídas falsas em tendências) podem ser facilmente filtradas. Posso dizer imediatamente que um EA com tal filtro de "histerese" baseado no padrão МАшекшек, falha em um período de cerca de 1 hora.
b) Outro filtro possível é o RSI. É considerado um filtro líder, portanto o problema de atraso é automaticamente resolvido aqui também. É claro que automatizar um sinal na forma de uma divergência (quando o RSI faz um novo extremo local não excedendo o primeiro, mas o preço faz um novo) é muito difícil, mas afinal de contas pode-se filtrar simplesmente pela quebra dos níveis de limite 30-70.
c) Outra variante do filtro de saída é o Parabólico. Sua produção é considerada um dos melhores de todos os índices.
Se houver vários filtros, podem sobrar poucos insumos. OK, o problema da freqüência criticamente baixa de entradas pode ser resolvido reduzindo a TF.
Estou aguardando seus comentários.
b) turbulenta (quando o preço muda rápida e fortemente) Respectivamente, a EA que funciona em uma boa tendência se arruinará no leite (declaração do autor) e vice-versa
2) Você disse que estava lidando com redes neurais, eu também lido com esta questão profunda e bastante, e notei uma coisa muito sutil: as redes neurais são inteligência artificial, mas artificial não porque são criadas por pessoas, mas porque procura lógica nas coisas, ou seja, uma correspondência para um certo coeficiente. Penso que não é novidade se eu disser que o mercado Forex ou melhor, o preço muda com a ajuda das pessoas, mas com um certo algoritmo. Portanto, não se deve procurar o indicador ultrapassando o tempo; isto não acontece e nunca acontecerá, mas é bastante realista encontrar a coincidência de uma posição de vela de outra com o coeficiente. É nisto que se baseiam os gráficos de Kohanin
O que você acha do meu pensamento?
e b) turbulento (quando o preço muda rápida e fortemente) Assim, o Expert Advisor que trabalha com uma boa tendência será morto pelo leite (a declaração do autor) e vice versa
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Sim, eu entendo, é claro. O ideal seria poder alternar entre duas estratégias e usar, digamos, algum Mashka como critério de tendência/planicidade do mercado. Mas agora a tarefa é simplesmente eliminar as entradas em áreas planas. Se isto for bem sucedido, resolveremos automaticamente o problema de determinar a condição do mercado.
2) Você disse que você lida com redes neurais, eu também lido com elas profunda e extensivamente, e notei uma coisa muito sutil: as redes neurais são inteligência artificial, mas artificial não porque são criadas por pessoas, mas porque elas buscam lógica nas coisas, ou seja, coincidência de certos coeficientes. Penso que não é novidade se eu disser que o mercado Forex ou melhor, o preço muda com a ajuda das pessoas, mas com um certo algoritmo. Ouseja, não se deve procurar um indicador que esteja à frente do tempo e nunca estará, mas é bastante realista encontrar a coincidência da posição de uma vela de outra com o coeficiente. Os gráficos de Kohanin são construídos sobre este
O que você acha do meu pensamento?
É uma boa idéia, mas o problema é que a rede neural é opaca, e é preciso muito trabalho para transferi-la para a MTS. Depois de NS eu fiquei interessado em ACs por um tempo; elas são mais claras e fáceis de codificar. Eu posso voltar para NS no futuro, mas não agora.
b) turbulento (quando o preço muda rápida e fortemente). Respectivamente, o consultor especializado que trabalha com uma boa tendência se arruinará com o leite (esta é a declaração do autor) e vice versa.
2) Você disse que estava lidando com redes neurais, estou lidando profunda e extensivamente com esta questão, e notei uma coisa muito sutil: as redes neurais são inteligência artificial, mas artificial não porque são criadas por pessoas, mas porque procura lógica nas coisas, ou seja, a correlação a um certo coeficiente. Penso que não é novidade se eu disser que o mercado Forex ou melhor, o preço muda com a ajuda das pessoas, mas com um certo algoritmo. Ou seja, não se deve procurar um indicador que esteja à frente do tempo e nunca estará, mas é bastante realista encontrar a coincidência da posição de uma vela de outra com o coeficiente. Os gráficos de Kohanin são construídos sobre este
O que você acha do meu pensamento?
O sistema é baseado em neurosistemas já criados e ela está aqui na zbornikom EA Estou agora fazendo seu teste até agora posso fazer uma coisa que ela me fez (na demonstração em tempo real) zdelala 3 dias 480 $ de 5000 $ ao apostar em 1 lote. Não vou contestar os benefícios do sistema, mas lhe direi se já o aprendi antes e será bom para você se você permanecer off-line.
Um sistema baseado em neurosistemas já foi criado e está disponível aqui na coleção de Aconselhamento.
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Uma rede neural é apenas um aparelho, uma ferramenta...
A questão está na formulação do problema e na interpretação dos resultados.
E aqui é necessário um cérebro humano, e tudo isso é muito pouco trivial.
Com a própria NS, é apenas uma calculadora, só que um pouco mais complicada.
É importante saber quais botões apertar.
O problema é que, se você souber quais botões apertar, a calculadora se torna uma ferramenta comercial. Mas basta procurar algo que funcione não é realista, você não tem dinheiro ou tempo suficiente. Tudo o que resta é inventar uma bicicleta que voe!