MTS Estável - página 18
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)) e agora basta comparar .Sua margem de lucro média é 3 vezes pior que a margem de perda média ..FB é pequena ..e teste desde 1999 com um lote constante de $1000 .
Desde 1999, o lote fixou 0,1 sem reinvestimento.
A partir de 1999, lote 0,01 por 1000, reinvestido pela Williams.
.... Agora, eu sei que eles querem 10-13% ao ano e um drawdown não superior a 10% com recuperação dentro de 2-3 meses. Com números como esse, as pessoas cairão na linha....
Você se responsabiliza por suas palavras? Então comece a organizar a fila de acordo com a lista!
Trago à sua atenção o resultado de testar o algoritmo de negociação em um histórico real de tick durante 1,5 anos (com lote constante, sem reinvestimento):
Tudo como ordenado, como dizem "o que o médico ordenou". Se você quiser ir mais fundo na análise detalhada dos negócios, posso carregar o relatório completo sobre YandexDisk (um arquivo de tamanho decente).
P.S. Se alguma coisa, considere uma oferta comercial de 20% de comissão sobre os lucros dos investidores que você trouxer.
Colegas, compartilhem suas experiências. Alguém viu algum consultor comercial real que seja mais ou menos estável em qualquer tipo de mercado.
Esclarecimento:
Eu não estou fazendo esta pergunta em busca de um graal ou de um freebie. Primeiramente, quero saber se podemos acreditar em várias histórias sobre robôs comerciais superprofissionais.
Em segundo lugar, estou interessado em uma pergunta muito específica para desenvolvedores (não me diga que é um segredo comercial) - quais parâmetros nos ATSs são atingíveis e quais deles podem ser considerados bons, e quais são medíocres e hackwork?
Um desenvolvedor veio até mim e me mostrou seu TS. Olhei para as estatísticas comerciais e imediatamente percebi que o sistema é fraco. Ou vice-versa - o sistema mostra resultados fantásticos, no nível dos melhores dos melhores. Isso significa que ou sou um gênio ou estou sendo enganado.
Na verdade, preciso de um ETALON de um bom sistema para distinguir moscas de costeletas.
P.S. Eu lhe pediria para falar sobre os méritos, sem palavreado e sem frases bonitas. Se você não tem nada a dizer, por favor, fale em outro tópico, há muitos.
Boa tarde. Não li o ramo inteiro, mas o que vejo não me parece uma pergunta muito correta. A questão mais correta é o drawdown máximo do Expert Advisor com 0,1 lote e seu lucro anual (máximo, mínimo). Então você pode avaliar o Expert Advisor pela relação de lucro por ano para o drawdown máximo. Meu consultor especializado mostra 60 a 150 por cento ao ano, de acordo com este critério. Se estamos falando de um saque de 10%, então o banco deveria ser 10 vezes o saque máximo. Temos 6-15% por ano.
Meu consultor especializado trabalhou no programa de investimentos da FxPro em cinco pares de moedas. Não perdeu em outros, mas o padrão de mercado o manteve perto de zero. Os conselheiros devem ser testados de 2001 a 2016. Em 2005-2006 o padrão de mercado mudou de plano para tendência, e como as boas corujas devem manter ambos os padrões, esta é a única maneira de testar. O meu está se segurando com confiança. Agora a participação em programas de investimento está fechada para os russos, portanto não participo mais, só posso negociar por meu próprio dinheiro).
Boa tarde. Eu não li o fio condutor, mas o que vejo não me parece ser a pergunta certa. Seria mais correto perguntar qual é o máximo de drawdown do Expert Advisor com 0,1 lote e qual é seu lucro para o ano (máximo, mínimo). Então você pode avaliar o Expert Advisor pela relação de lucro por ano para o drawdown máximo. Meu consultor especializado mostra 60 a 150 por cento ao ano, de acordo com este critério. Se estamos falando de um saque de 10%, então o banco deveria ser 10 vezes o saque máximo. Temos 6-15% por ano.
Meu consultor especializado trabalhou no programa de investimentos da FxPro em cinco pares de moedas. Não perdeu em outros, mas o padrão de mercado o manteve perto de zero. Os conselheiros devem ser testados de 2001 a 2016. Em 2005-2006 o padrão de mercado mudou de plano para tendência, e como as boas corujas devem manter ambos os padrões, esta é a única maneira de testar. O meu está se segurando com confiança. Agora a participação em programas de investimento está fechada para os russos, portanto não participo mais, só posso negociar por meu próprio dinheiro).
Eu tenho uma tabela para testar corretamente os principais pares de moedas. É dado por ingleses da FxPro para pré-seleção de assessores de programas de investimento. Se as corujas estiverem perdendo nestes parâmetros, elas nem sequer falarão sobre isso. E então eles calculam a rentabilidade como eu escrevi acima, o tempo de drawdown e algo mais para si mesmos. Eu não esclareci.
Boa tarde...Se você puder colocar uma mesa em meu pessoal ou aqui, por favor, e fazer um link para o investimento do programa...
https://1drv.ms/f/s!Am3679CGgAPPhaUMyGNtVdoH7sr-YA
Para os russos, o programa está encerrado. Não tenho mais o vínculo com o programa da Rússia, mas sim da Holanda.
Se atirarmos uma moeda ao ar por muito tempo, estaremos longe do ponto de partida em +, ou em -. E provavelmente nunca voltaremos a esse ponto de partida. Este é um fato matemático médico. Neste caso, a média (e não apenas a média) do comércio lucrativo não será nem mesmo aproximadamente, mas simplesmente igual a um comércio perdido.
Um autômato com estes parâmetros pode ser construído simplesmente virando uma moeda curta em pontos aleatórios no tempo. Asseguro-lhes que haverá 50/50 perdas e ganhos. E como no mercado não temos que esperar a queda de uma moeda e podemos fechar um comércio sem esperar por ela, tal autômato será sempre rentável.
Você pode tentar você mesmo, com gatos, é claro. Não é difícil. O resultado é garantido. Nós estabelecemos a parada certa, não limitamos a tomada.
Eu não concordo. Se fecharmos a sdp em intervalos de tempo iguais, e negligenciarmos o spread, então em caso de entrada aleatória haverá de fato 50% de negócios vencedores e 50% de negócios perdedores. Se você introduzir um spread, os negócios perdedores imediatamente superarão os perdedores. Se você permitir que o gerente ou consultor espere e feche uma negociação a seu critério, haverá muito mais negócios perdidos (viu um lucro, não fechou, conseguiu SL). Além disso, se for permitido ao gerente esperar qualquer perda, haverá muito menos perdas (todas as estratégias de martingel funcionam sobre isso), mas há outro problema, a probabilidade de uma perda catastrófica (o chamado risco de cauda).
Portanto, você está com pressa para garantir um resultado. Eu já experimentei pessoalmente. Não há garantia. Se uma troca chegar a zero e não voltar - não importa como você olhe para ela, ela será deficitária. Se um comércio foi para o lucro, eu não o fechei, e ele voltou e entrou em menos, então minhas habilidades de espera estão trabalhando contra mim. As estatísticas podem ser qualquer coisa.
Existe tal resultado, a qualidade da modelagem corresponde à lógica do assessor, a decisão de abrir e fechar é tomada no primeiro toque de uma vela nova. Nenhuma previsão de mercado é utilizada, pois é essencialmente impossível. Trabalhar com probabilidade matemática para que cerca de 75% dos negócios sejam lucrativos.
Você se responsabiliza por suas palavras? Então comece a organizar sua fila de acordo com a lista!
Trago à sua atenção o resultado de testar o algoritmo de negociação em um histórico real de carrapatos ao longo de 1,5 anos (com um lote fixo, sem reinvestimento):
Tudo como ordenado, como dizem "o que o médico ordenou". Se você quiser ir mais fundo na análise detalhada dos negócios, posso postar o relatório completo sobre YandexDisk (um arquivo de tamanho decente).
P.S. Se houver algo, você pode considerar uma comissão de 20% sobre os lucros dos investidores que você trouxer como uma oferta comercial.