Estatísticas de derrapagem de pedidos limitados na troca - página 8

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TP recebe um deslizamento negativo no testador

PQ      0       23:57:02.304    Trade   2018.03.29 23:59:14   position modified [#154  sell 1.00 TESTER 0.87670 tp: 0.87689]
JH      0       23:57:02.304    Trade   2018.03.30 00:03:35   take profit triggered #154  sell 1.00 TESTER 0.87670 tp: 0.87689 [#157  buy 1.00 TESTER at 0.87689]
QQ      0       23:57:02.304    Trades  2018.03.30 00:03:35   deal #153  buy 1.00 TESTER at 0.87729 done (based on order #157)
 CG      0       23:57:02.304    Trade   2018.03.30 00:03:35   deal performed [#153  buy 1.00 TESTER at 0.87729]
DK      0       23:57:02.304    Trade   2018.03.30 00:03:35   order performed buy 1.00 at 0.87729 [#157  buy 1.00 TESTER at 0.87689]


Neste caso a posição COMPRAR deveria ter fechado em TP = 0,87689 mas o nível de TP fechou em 0,87729, obtendo um deslize negativo de -40 pips!

Por que a TP pode deslizar negativamente no Testador?

Conseguimos obter ordens de limite para não deslizar no Testador. Mas a situação com TP não é boa - eles são de mercado e, portanto, deslizam. Como você desativaria o deslizamento e o TP no Testador?

 
fxsaber:

No testador TP, o TP recebe um deslizamento negativo

Eis a razão. Log

CM      0       00:30:17.505    Trade   2018.03.28 23:48:46   position modified [#165  buy 1.00 Si-6.18 58290 tp: 58300]
DJ      0       00:30:17.507    Trade   2018.03.29 10:00:00   take profit triggered #165  buy 1.00 Si-6.18 58290 tp: 58300 [#168  sell 1.00 Si-6.18 at 58300]
RQ      0       00:30:17.507    Trades  2018.03.29 10:00:00   deal #163  sell 1.00 Si-6.18 at 58255 done (based on order #168)
 FI      0       00:30:17.507    Trade   2018.03.29 10:00:00   deal performed [#163  sell 1.00 Si-6.18 at 58255]
NI      0       00:30:17.507    Trade   2018.03.29 10:00:00   order performed sell 1.00 at 58255 [#168  sell 1.00 Si-6.18 at 58300]

Ou seja, temos TP 58300 e execução em 58255. Ao mesmo tempo, o tempo de execução do TP (DEAL_TIME) é 10:00:00.001, mas o preço de execução do TP corresponde ao futuro - 10:00:00.024. Ou seja, o TP não é executado apenas com um deslize negativo, mas também é preenchido utilizando preços futuros.

Algo deu errado no testador com barbatanas e talvez não só com elas. Teremos que verificar a adequação do Testador. Mais uma vez, não se pode confiar nele.

Favor adicionar uma correção para este bug na próxima construção. Faça com que a execução para TP no Testador seja a mesma que para ordens de limite!

 
fxsaber:

Faça a execução para TP no Testador como para ordens de limite!

Por quê? TP não é uma ordem limitada, mas uma ordemexecutada no mercado em condições especificadas. Consequentemente, o deslizamento será muitas vezes negativo se estiver no ponto TP correto (onde grandes volumes de pedidos de limite estão sendo comprados) e positivo (digamos, ao romper o nível quando uma parada é acionada por pessoas) se não estiver no ponto TP correto. Eu gostaria de ser capaz de definir o deslizamento de forma independente no testador - então quem precisar dele o fará.

 
Aleksey Vyazmikin:

Por quê? Em uma troca, TP não é um limite, masa execução de uma ordem demercado sob condições especificadas.

Porque o Testador não é uma troca. TP em uma troca pode ter deslizamento negativo devido ao fator de defasagem, que não está presente no Testador no modo de negociação "Sem Atraso".

 
Aleksey Vyazmikin:

Por quê? Em uma troca, TP não é um limite, masa execução de uma ordem demercado sob condições especificadas.

Sério?
 
Комбинатор:
Sério?

Infelizmente, é.

 
fxsaber:

Infelizmente, é.

no MT5 e na troca são duas grandes diferenças
 
Комбинатор:
No MT5 e na troca há duas grandes diferenças

Duvido que exista até mesmo um pedido de TP em uma troca.

 
fxsaber:

Duvido que exista até mesmo um pedido de TP em uma troca.

Por que se preocupar com esta pergunta? acontece que o mt5 não é mt5 e o TP não é feito humanamente
 
Комбинатор:
Então por que até mesmo fazer essa pergunta?

Para o Testador MT5, não para a troca. Ao menos deixe o TP no testador trabalhar de uma forma humana. O que impede a MQ de enviar limitadores em vez de limitar o mercado - não é claro.

No que diz respeito à TP, esta é uma flor

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos

Bichos, insetos, perguntas

fxsaber, 2018.03.05 19:22

Insecto testador.

Que haja primeiro uma posição de COMPRA com TP. E há um SellLimit no mesmo TP. O testador executa tais situações de maneiras diferentes

  • primeiro BUY_TP, depois SellLimit.
  • primeiro SellLimit, depois Sell_TP.

No segundo caso, temos duas posições opostas abertas de uma vez em uma sebe ou uma posição COMPRAR fechada sem abrir a VENDA.

Para as sebes é agravado pelo fato de que a SellLimit pode ser resgatada devido à insuficiência de dinheiro para abrir a segunda posição.

Em geral, por favor, leve o Testador a um comportamento inequívoco - primeiro TP, depois Limit.


Este é um problema real com o Limit.

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Bichos, insetos, perguntas

fxsaber, 2018.02.14 14:41

O bug não está no terminal, mas na plataforma MT5
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void OnStart()
{
  OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 100, 0, Bid);
  
//  OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask, 100, 0, 0);
}

Executar no MQ-Demo em algum símbolo de movimento lento. EURHUF, por exemplo.

O roteiro abre uma posição de COMPRA com TP = Licitação. Ou seja, a posição deve fechar imediatamente. Mas a TP será verificada quanto ao cumprimento da condição de aceitação somente no próximo tick!

A posição não será fechada imediatamente até que ocorra o próximo tick. Além disso, se o próximo tick tiver Bid < TP, o TP permanecerá sem qualquer aceitação.


O mesmo se aplica aos pedidos limitados (linha comentada). A situação é a mesma no testador.


E a cereja.

Este exemplo acabou sendo muito mais legal. Um TP colocado pelo próprio corretor foi codificado! E quase imediatamente (eu estava esperando por 115 ms-aparentemente era um bug do MT5) após o fechamento do novo pedido, o corretor definiu outro TP, que foi executado. Os comentários aos pedidos não apareceram na captura de tela. A cor verde éORDER_REASON_TP. Assim, o pedido tem até mesmo o ORDER_POSITION_ID.

Isto é, o TP é reordenado e espera que o próximo tick seja reordenado. Não é definido imediatamente.

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