Como posso verificar se a 'Otimização' ou 'Otimização para frente' está em andamento? - página 10
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Pergunta - como eu monto essas 12 corridas ou o que preciso fazer para encaixar essas corridas em um programa desse tipo?
Se você faz isso em MQL puro com um testador regular, é bastante demorado. O usuário terá que redefinir as datas no testador manualmente, pois precisaremos de corridas padrão para frente após cada otimização para trás.
Em seguida, coletamos os quadros, filtramos e resumimos em um relatório.
Estou falando de como analisar os RESULTADOS de um volking forward. E seus resultados são aquelas corridas de retaguarda simples que ocorrem após a otimização da retaguarda.
Sim, mas quaisquer resultados para o mesmo grupo de parâmetros estão incluídos no conjunto de todos os resultados da corrida completaN, e quaisquer belos resultadosK estão incluídos no conjunto de belos resultados da corrida completa i.e.K⊂ NK. Isto é, nenhuma vantagem é dada pela vontade de avançar.
A vantagem pode estar na velocidade de filtragem destes bons resultados. Mas também não há nenhuma vantagem, pois a otimização é realizada na repetição de pedaços. Sim, pode haver uma vantagem em resultados de triagem mais eficientes que mostram deslizamento em alguns segmentos. Esta vantagem pode estar em levar em conta a freqüência das negociações e o crescimento da equidade em cada setor.
É possível filtrar os belos resultados sem falhas, levando em conta a freqüência das negociações e o crescimento da equidade por outros meios, por exemplo, com algoritmo genético com seus próprios critérios (que pode analisar todo o histórico das negociações da execução avaliando sua qualidade). O que é mais rápido. A propósito, nenhum teste prévio sobre a história, de fato, não oferece nenhuma garantia no futuro. Você ainda escolhe um dos belos resultados, você não tem outro.
Além disso, os dados sobre o comércio podem ser escritos em arquivos ou no banco de dados somente durante a otimização em seu computador. Ao otimizarmos na nuvem, só podemos obter um relatório padrão.
ou seja, e agentes de teste que trabalham na nuvem retornam dados
Em seguida, coletamos os quadros, filtramos e resumimos os mesmos em um relatório.
Eu tenho uma pergunta - eu uso o otimizador automático primeiro para otimizar o segmento traseiro, e depois uma corrida para frente, que contém tanto o segmento traseiro quanto o dianteiro.
Esta é uma corrida única, seu objetivo - o controle. Eu julgo o desempenho da EA pelos resultados de doze passes com um passo para trás.
O que devo fazer para que seu programa seja capaz de exibir os gráficos de equilíbrio de todas as doze corridas? Ou seja, fazer um relatório de cada retaguarda.
O que devo fazer para que seu software possa exibir os gráficos de equilíbrio de todas as doze dessas execuções? Ou seja, fazer um relatório de cada retaguarda.
Meu programa não faz isso (e não pode). Esta é a variante MQL pura para a 1ª execução de otimização regular com ou sem avanço. Tente coletar o histórico de aumentos de saldo para várias execuções, em um ou mais arquivos, e depois exibi-lo em Excel, por exemplo.
Tenho uma pergunta - eu uso o otimizador automático para otimizar primeiro o back site, e depois um forward run, que contém tanto o back site quanto o forward site.
É uma corrida única, e seu objetivo é o controle. Eu julgo o desempenho da EA pelos resultados de doze passes com um passo para trás.
O que devo fazer para que seu programa seja capaz de exibir os gráficos de equilíbrio de todas as doze corridas? Isto é, fazer um relatório das corridas de retaguarda individuais.
Eu salvo as configurações que eu gosto da otimização para o arquivo .set padrão 2016-01-01-01.opt, 2016-02-01-01.opt, 2016-03-01.opt, etc. Coloquei todos os arquivos no diretório de arquivos do terminal.
Eu copio as variáveis de entrada no Expert Advisor para as variáveis duplicadas usuais, que são usadas no Expert Advisor em vez das variáveis de entrada.
Depois, quando o EA é executado no primeiro tick de cada dia, eu verifico se existe um arquivo para o dia atual. Fev. 1 é encontrado 2016-02-01.opt e é contado. Todos os valores do arquivo são copiados para as variáveis de trabalho. E o Expert Advisor se comporta como se em 1º de fevereiro você tivesse mudado as variáveis de entrada. Assim, as variáveis de entrada necessárias para a trama atual são substituídas várias vezes durante todo o período de teste.
Como resultado, temos um gráfico de equilíbrio e equidade para todas as seções a termo.
Este método também leva em conta as posições em aberto no momento de uma mudança de lote. As posições abertas antes de 1º de fevereiro, de acordo com as regras de 1º de janeiro, serão reproduzidas pelo Consultor Especialista de acordo com as novas configurações (o que está realmente correto).
Eu salvo as configurações que eu gosto da otimização para o arquivo .set padrão 2016-01-01.opt, 2016-02-01.opt, 2016-03-01.opt, etc. Coloquei todos os arquivos no diretório de arquivos do terminal.
Eu copio as variáveis de entrada no Expert Advisor para as variáveis duplicadas usuais, que são usadas no Expert Advisor em vez das variáveis de entrada.
Depois, quando o assessor corre no primeiro tick de cada dia, eu verifico se há um arquivo para o dia atual. 1 fev. é encontrado 2016-02-01.opt e conta. Todos os valores do arquivo são copiados para as variáveis de trabalho. E o Expert Advisor se comporta como se em 1º de fevereiro você tivesse mudado as variáveis de entrada. Assim, as variáveis de entrada necessárias para a trama atual são substituídas várias vezes durante todo o período de teste.
Como resultado, temos um gráfico de equilíbrio e equidade para todas as seções a termo.
Este método também leva em conta as posições em aberto no momento de uma mudança de lote. As posições abertas antes de 1º de fevereiro, de acordo com as regras de 1º de janeiro, serão reproduzidas pelo Consultor Especialista de acordo com as novas configurações (o que está realmente correto).
Bem, sim, é uma opção, também. A desvantagem é que você tem que esperar até o final de todo o processo para ver o quadro geral.
Às vezes eu termino o processo se eu vejo que algo deu errado.
Além disso, a probabilidade de dessincronização da história de diferentes ferramentas aumenta com o aumento da história - mas é um evento raro.
Caso contrário, não preciso me preocupar com a combinação de gráficos.
Bem, sim, isso também é uma opção. A desvantagem é que você tem que esperar até o final de todo o processo para ver o quadro geral.
Às vezes eu interrompo o processo se vejo que algo deu errado
Além disso, a probabilidade de dessincronização da história de diferentes ferramentas aumenta com o aumento da história - mas este evento é bastante raro.
Caso contrário, você não precisa se preocupar em combinar os gráficos.
Por que esperar? Você fez 2 passes do forward, salvou 2 arquivos - e iniciou o teste por 2 meses (ou outros prazos que você escolheu). E você terá o resultado por 2 períodos de tempo.
Por exemplo, se eu vejo que há um forte drawdown, então eu faço um novo avanço até o dia seguinte ao drawdown, por exemplo 2016-03-12.opt. Partindo do pressuposto de que o mercado mudou e é necessária uma reoptimização.
Por que esperar? Faça 2 passes para frente, salve 2 arquivos - e execute o teste por 2 meses (ou outros períodos de tempo de sua escolha). E você obterá resultados em 2 seções.
Não posso interromper - o Autotester está funcionando continuamente, e se você não puder ver os resultados intermediários - não está claro para parar ou não.
E, a propósito, tendo um gráfico geral, será difícil entender a situação por segmentos 0, digamos, este mês é lucrativo ou não.
Não posso interromper - o autotester funciona continuamente, e se você não consegue ver resultados intermediários - não está claro se você deve parar ou não.
Faço-o manualmente, o testador automático ainda não o descobriu. Pelo meu método - tudo bem. Para o seu, parece que algo precisa ser melhorado.
E, a propósito, tendo um gráfico geral, seria difícil entender a situação por segmento 0, digamos, este mês é lucrativo ou não.
Por que ela não é visível? Você pode vê-lo no gráfico no testador - basta passar o mouse sobre a curva e ver a data do negócio.
Faço-o manualmente, ainda não inventei um testador automático. Para o meu método, tudo bem. Para o seu, parece que algo precisa ser trabalhado.
Por que ela não é visível? Você pode vê-lo no gráfico no testador - coloque o mouse sobre a curva e veja a data do negócio.