Um único indicador de qualidade para a estratégia - página 6
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- Tenho apenas este problema, uma avaliação mais rigorosa da estratégia, uma MM mais simples, necessária para a geração da estratégia, o "trapaceiro" que encontra a estratégia pode "tirar proveito" das características do testador de estratégia e mostrar uma boa equidade, o que não é bom.
O que você quer dizer com tirar proveito das características de um testador de estratégia? Como assim, tirar proveito?
Simplesmente não retroceda com uma bela eqüidade, mas com lotes de amostras normais, fora do normal, e então a eqüidade bonita ou feia será um indicador da eficiência do sistema.
Isto é, você não terá sucesso sem uma vontade normal de avançar, assim como seus antecessores não tiveram.
Acho óbvio - a avaliação mais dura da qualidade e eficácia de QUALQUER modelo de negócio é o RESULTADO. E é o resultado APÓS o treinamento, e não nas condições da estufa de testes de retrocesso.
Em outras palavras, não importa o que está dentro do sistema, o que importa é a quantidade de produção que ele produz. Não podemos esperar anos no comércio real, portanto, por enquanto, a única maneira de entender objetivamente algo sobre uma EA é verificar - de - amostra na história.
É claro que percebo que toda essa confusão sobre forex, ações, etc., há muito se tornou uma espécie de subcultura, um ambiente social com seus próprios mitos, suas próprias características, etc. Mas pessoalmente, além de todos os tipos de efeitos colaterais como entretenimento, autodesenvolvimento, etc., eu gostaria, antes de mais nada, de ganhar dinheiro.
Deste ponto de vista, é claro, você pode avaliar o código do programa a partir de perspectivas muito diferentes, mas prefiro avaliá-lo principalmente em termos de resultados.
Você acaba de expressar um mito popular. Claro, o testador não é perfeito, mas o que ele faz - ele faz REALMENTE bem. Fiz medições de propósito e você também pode repetir a experiência mais simples. Pegue um Expert Advisor, coloque-o na demonstração de um corretor real em vez do terminal Metakvot, espere um mês e depois compare o gráfico de lucro real com o do testador em um gráfico de minutos. A coincidência será de 90-95%. Isto é suficiente para comparar os EAs uns com os outros e melhorar a estratégia.
E se mais precisão for necessária, o MT5 já suporta o histórico de carrapatos. Eu pessoalmente não uso carrapatos porque as perdas no tempo não valem o pequeno aumento na precisão que eles proporcionam.
A propósito, muitos criadores de carrapatos falharão em suas expectativas quando a história do carrapato se tornar geralmente disponível - até agora parece que suas estratégias são inadequadas em carrapatos por causa da má história, mas não por causa da qualidade da estratégia em si.
O que você quer dizer com tirar proveito das características de um testador de estratégia? Como assim, tirar proveito?
Simplesmente não retroceda com uma bela eqüidade, mas com lotes de amostras normais, fora do normal, e então a eqüidade bonita ou feia será um indicador da eficiência do sistema.
Isto é, você não terá sucesso sem uma vontade normal de avançar, assim como seus antecessores não tiveram.
Acho óbvio - a avaliação mais dura da qualidade e eficácia de QUALQUER modelo de negócio é o RESULTADO. E é o resultado APÓS o treinamento, e não nas condições da estufa de testes de retrocesso.
Em outras palavras, não importa o que está dentro do sistema, o que importa é a quantidade de produção que ele produz. Não podemos esperar por anos no comércio real, então a única maneira de entender objetivamente algo sobre uma EA até agora é verificar -de - amostra na história.
"O que significa tirar proveito das características de um testador de estratégia?" - imperfeição do testador, devido a isso pode haver resultados exagerados, ou até mesmo apresentar superlucros, em MT4, uma vez que houve tal coisa. Tive que fazer meu próprio testador de estratégia, para que o gerador de estratégia pesquisasse "honestamente", tive que introduzir certas limitações. Depois tenho que habilitar o uso de dados de carrapatos.
Você está certo, eu concordo plenamente com você)).
É claro que compreendo que toda essa confusão sobre forex, ações, etc., há muito se tornou uma espécie de subcultura, um ambiente social com seus próprios mitos, peculiaridades, etc. Mas pessoalmente, além de todos os tipos de efeitos colaterais como entretenimento, autodesenvolvimento, etc., eu gostaria, antes de mais nada, de ganhar dinheiro.
Deste ponto de vista, é claro, você pode avaliar o código do programa de ângulos muito diferentes, mas eu prefiro avaliar principalmente em termos de resultados.
Você está perdendo o ponto).
Avaliar a estratégia é uma avaliação da oportunidade de ganhar mais dinheiro (futuro).
A avaliação dos lucros é uma avaliação dos resultados passados.
Um lucro não é suficiente para avaliar a possibilidade de ganhar no futuro, no mínimo, devemos descobrir de onde vem esse lucro (uma avaliação da estratégia/oportunidade). Se uma pessoa ganhou em um cassino, isso não significa absolutamente que ela ganhará o mesmo dinheiro amanhã, ou seja, devemos pensar no porquê de termos conseguido ganhar (uma avaliação da possibilidade/estratégia).
Você acabou de exprimir um mito popular. É claro que o testador não é perfeito, mas o que ele faz, ele faz REALMENTE bem. Eu a medi especificamente e você pode repetir a experiência simples também. Pegue um Expert Advisor, coloque-o na demonstração de um corretor real em vez do terminal Metakvot, espere um mês e depois compare o gráfico de lucro real com o do testador em um gráfico de minutos. A coincidência será de 90-95%. Isto é suficiente para comparar os EAs uns com os outros e melhorar a estratégia.
E se mais precisão for necessária, o MT5 já suporta o histórico de carrapatos. Eu pessoalmente não uso carrapatos porque as perdas no tempo não valem o pequeno aumento na precisão que eles proporcionam.
A propósito, muitos criadores de carrapatos falharão em suas expectativas quando a história do carrapato se tornar geralmente disponível - até agora parece que suas estratégias são inadequadas em carrapatos por causa da má história, mas não por causa da qualidade da estratégia em si.
Você está perdendo o ponto)).
Avaliar a estratégia é uma avaliação da oportunidade de ganhar mais dinheiro (futuro).
A avaliação dos lucros é uma avaliação dos resultados do passado.
Um lucro por si só não é suficiente para avaliar o potencial de ganhos futuros, no mínimo devemos estimar de onde veio o lucro (avaliação de estratégia/oportunidade). Se um homem ganhou no cassino, isso não significa absolutamente que ele vai ganhar o mesmo dinheiro amanhã, ou seja, devemos pensar no motivo pelo qual conseguimos ganhar (uma avaliação da possibilidade / estratégia).
Você relê cuidadosamente o que estou escrevendo. Estou apenas escrevendo sobre lucros no futuro, não no passado. Ao testar no modo wolfing forward, o Expert Advisor está apenas em um futuro desconhecido. E é o lucro deste futuro que eu sugiro tomar como critério de estimativa.
Mais uma vez,você não terá sucesso sem um volking-forward normal, assim como seus predecessores não tiveram sucesso.
Para mim este "suficientemente bom" pode não ser suficiente, é por causa do autogerador, ele pode "espremer" os últimos 5-10% da estratégia imperfeita (dados históricos), eu me preocupo com a alta qualidade.
Para comparar as duas estratégias, mesmo um ajuste de mercado de 60% seria suficiente para fazer uma escolha em favor de uma ou de outra. Você terá apenas que aumentar o tamanho da amostra.
Para trabalho em código real, a precisão disponível de 95% de simulação do ambiente a 1m é muito boa . Muitos modelos de ambientes científicos e práticos não podem se orgulhar de tal precisão.
Não vejo nenhuma razão para acreditar que o método automático de criação de estratégias seja de alguma forma milagrosamente diferente do manual em termos de dependência da qualidade da história.
Se a história é ruim, ela é ruim para todos os Consultores Especialistas.
Em outras palavras, a questão da escolha do ambiente não está diretamente relacionada com os critérios de avaliação do sistema.