Um único indicador de qualidade para a estratégia - página 3
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A soma dos quadrados dos desvios de quê?
O objetivo é corrigir todos os desvios da regressão linear e resumi-los. Quanto maior o desvio, pior a estimativa, geralmente dividida pelo valor final da regressão linear (ou seja, o valor final da regressão linear dividido pela soma dos desvios quadráticos). Este é o método clássico. Eles podem ser diferentes (novamente, referência à matemática).
Depende para que serve a estimativa, se é uma estimativa intermediária ou uma estimativa final, e qual é seu valor exato.
Há centenas de métodos.
O objetivo é corrigir todos os desvios da regressão linear e resumi-los. Quanto maior o desvio, pior a estimativa, geralmente dividida pelo valor final da regressão linear (ou seja, o valor final da regressão linear dividido pela soma dos desvios quadráticos). Este é o método clássico. Eles podem ser diferentes (novamente, referência à matemática).
Depende para que serve a estimativa, se é uma estimativa intermediária ou uma estimativa final, e qual é seu valor exato.
Há centenas de métodos
Eu queria perguntar, qual parâmetro estamos analisando?
Proponho que este indicador (K) seja o produto do fator de recuperação (RV) e do pagamento esperado:
K=FB*MO
PV= Lucro líquido/desempate máximo ;
IR = lucro líquido/número de negócios.
Exemplo (EUR/USD, TF D1):
Precisamos lidar corretamente com pequenos ou nenhuns negócios, isso não caberia. Isto é o que precisamos para automatizar o processo.
Aqui está outra condição: tivemos a possibilidade de comparar duas ou mais estratégias e reduzi-las a alguma escala fixa, por exemplo, de 0 a 100 e consideraremos 75 e mais alto como sendo um bom nível. As estratégias serão comparadas ao negociar no mesmo intervalo de tempo.
Você precisa de um pequeno ou nenhum número de negócios para ser tratado corretamente, isso não vai funcionar. Isto é necessário para automatizar o processo.
Aqui está outra condição: foi possível comparar duas ou mais estratégias e reduzi-las a alguma escala fixa, por exemplo, de 0 a 100 e consideraremos 75 e mais alto como um bom nível. As estratégias serão comparadas na negociação no mesmo intervalo de tempo.
Em primeiro lugar, é um absurdo ter quaisquer indicadores de uma estratégia com negócios zero, porque se não há negócios, não há indicador. E o coeficiente K já está estimando remotamente até mesmo os resultados de um comércio. Mas não faz sentido avaliar uma estratégia com menos de 100 - 1000 ofícios.
Em segundo lugar, você ainda não tem um indicador que geralmente avalia a estratégia, e já está falando sobre sua escala, o que é errado. Diga-me, que característica da estratégia não leva em conta o coeficiente K = PF*MO? É verdade, no exemplo acima eu consegui fazer com que o K fosse constante - decrescendo ano após ano de 1973 até o presente. Isto sugere que a estratégia se tornou pior, que precisa ser melhorada. O valor K varia muito, desde uma fração de um (1 caso) até 80. Outra coisa é tentar entender o significado físico do coeficiente K. Sobre a comparação de estratégias - favor mostrar os melhores resultados de K em outras estratégias.
Você precisa de um pequeno ou nenhum número de negócios para ser tratado corretamente, isso não vai funcionar. Isto é necessário para automatizar o processo.
Aqui está outra condição: foi possível comparar duas ou mais estratégias e reduzi-las a alguma escala fixa, por exemplo, de 0 a 100 e consideraremos 75 e mais alto como um bom nível. As estratégias serão comparadas ao negociar no mesmo intervalo de tempo.
aqui está meu conselheiro por um mês em uma conta de centavos
O MT5 tem critérios diferentes para otimizar os parâmetros no testador de estratégia, que são usados para avaliar a estratégia comercial. Você também pode usá-los. Para escolher um - pegue qualquer Expert Advisor mais adequado, otimize-o por todos os critérios um por um, e compare os resultados dos testes futuros. Normalmente, a sharpe ratio ou fator de recuperação vence em tal comparação. Por exemplo, a otimização por sharpe ratio sempre dá resultados muito melhores do que a otimização simplesmente pelo equilíbrio.
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