Pesquisa em pacotes matriciais
É possível obter o histórico e a alimentação em tempo real (+ comércio) diretamente do R. História: OHLC (até segundos) + carrapatos + nível 2.
Manual. Acho que pode ser relevante pelo menos como um DB online atualizado para feeds personalizados no MT5.
Mas eu quero dominar não apenas o MQL, mas também os pacotes matemáticos. Por exemplo, veja como é rápido e fácil calcular o spread médio dos últimos sete dias:
Resultado:
Apenas duas linhas! Não há necessidade de pensar em fazer o download de um novo histórico de tick, looping e assim por diante. Tudo é feito por si só!Infelizmente, eu não sei praticamente nada em R. Eu gostaria de ter exemplos de visualização do mesmo preço. Para ver a distribuição de distribuição e outras simples ações "on the fly", que em R tomam uma/duas linhas.
E nem sequer estou falando de variantes de testadores (com possibilidade de escolher modelo de otimização (não apenas GA)) em R.
O mesmo se aplica ao Matlab com Matemática. Se alguém for amigável, por favor, compartilhe exemplos simples e ilustrativos.
Trabalho com Matlab há muito tempo, instalei o R há uma semana, estou aprendendo lentamente. Eu não sei sobre R, mas Matlab tem um recurso útil - se você escreve um programa como função, é fácil colocá-lo em uma DLL, que você pode então chamar da maneira usual da MQL.
Para a MQL4, você precisa de uma versão de 32 bits do Matlab. A propósito, a última versão 2015b escreveu que não haverá mais suporte para sistemas de 32 bits, esta é a última versão que o suporta.
A propósito, a Microsoft também está interessada no R, com o anúncio oficial do Microsoft R Open em janeiro de 2016.
https://habrahabr.ru/post/275113/
- habrahabr.ru
Escrever em um arquivo de histórico de carrapatos para o dia de ontem (feito de forma semelhante para qualquer intervalo):
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-1, Sys.Date())
write.table(ticks, file='ticks.csv', row.names=F) O resultado está em arquivo anexo.
Alguém procura a história do tick, coleta-o em diferentes lugares, tortura CopyTicks, etc. E alguém escreve apenas duas linhas.
Escrever em um arquivo de histórico de carrapatos para o dia de ontem (feito de forma semelhante para qualquer intervalo):
O resultado está em arquivo anexo.De onde vem a história?
É possível obter o histórico e a alimentação em tempo real (+ comércio) diretamente do R. História: OHLC (até segundos) + carrapatos + nível 2.
Manual. Acho que pode ser relevante pelo menos como um DB online atualizado para feeds personalizados no MT5.
Mas eu quero dominar não apenas o MQL, mas também os pacotes matemáticos. Por exemplo, veja como é rápido e fácil calcular o spread médio dos últimos sete dias:
Resultado:
Apenas duas linhas! Não há necessidade de pensar em fazer o download de um novo histórico de tick, looping e assim por diante. Tudo é feito por si só!Infelizmente, eu não sei praticamente nada em R. Eu gostaria de ter exemplos de visualização do mesmo preço. Para ver a distribuição de distribuição e outras simples ações "on the fly", que em R tomam uma/duas linhas.
E nem sequer estou falando de variantes de testadores (com possibilidade de escolher modelo de otimização (não apenas GA)) em R.
O mesmo se aplica ao Matlab com Matemática. Se alguém for amigável, por favor, compartilhe exemplos simples e ilustrativos.
Amanhã vou postar alguns códigos úteis sobre o assunto.
A propósito, se há pessoas que conhecem R, a pergunta de um principiante. Vejo que existem várias distribuições R, R-server, algumas "A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , pacotes monstruosos da Microsoft... O que escolher?
Uma estrutura de aplicação web para R
.A propósito, se há pessoas que conhecem R, a pergunta de um principiante. Vejo que existem várias distribuições R, R-server, algumas "A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , pacotes monstruosos da Microsoft... O que escolher?
Uma estrutura de aplicação web para R
.Olá. Primeira instalação R: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
Opcionalmente você pode instalar o R Studio: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
O estúdio é muito mais conveniente de se trabalhar.
Amanhã vou postar alguns códigos úteis sobre este tópico.
Gráficos básicos:
# time series plot(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`, type = 'l') # histogram hist(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`) #scatterplot plot(x$V1, x$V2)
#two or more semitransparent histograms of distribution a=rnorm(1000, 3, 1) b=rnorm(1000, 6, 1) hist(a, xlim=c(0,10), col="red") hist(b, add=T, col=rgb(0, 1, 0, 0.5) )
# histogram with density library(ggplot2) ggplot(combined_residuals, aes(x = combined_residuals$'value', fill = combined_residuals$'group')) + geom_histogram(alpha = .5, binwidth = 0.05) + geom_density(alpha = .3, col = 'blue') + xlim(-3, 3)
# boxplots library(ggplot2) ggplot(a_sample, aes(x = x$V1))+ geom_boxplot()
exemplos de ggplot: http://www.mitchr.me/SS/exampleR/rcode/ggplot.html
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Mas eu quero dominar não apenas o MQL, mas também os pacotes matemáticos. Por exemplo, veja como é rápido e fácil calcular o spread médio dos últimos sete dias:
Resultado:
Apenas duas linhas! Não há necessidade de pensar em fazer o download de um novo histórico de tick, looping e assim por diante. Tudo é feito por si só!Infelizmente, eu não sei praticamente nada em R. Eu gostaria de ter exemplos de visualização do mesmo preço. Para ver a distribuição de distribuição e outras simples ações "on the fly", que em R tomam uma/duas linhas.
E nem sequer estou falando de variantes de testadores (com possibilidade de escolher modelo de otimização (não apenas GA)) em R.
O mesmo se aplica ao Matlab com Matemática. Se alguém for amigável, por favor, compartilhe exemplos simples e ilustrativos.