Regressão Bayesiana - Alguém já fez um EA usando este algoritmo? - página 2

[СанСаныч Фоменко]

Dmitry Fedoseev:

Quem sabe o que fazer aqui?

Você tem que começar em algum lugar, descobrir, vasculhar a Internet, coletar informações, talvez um código fonte ou pelo menos uma fórmula sensata apareça.

Você não precisa cavar por aí: "Tudo foi roubado antes de nós"!

Você pega Rattle, há 6 modelos, um deles é linear, você alimenta os dados da Exel e a princípio você fica excitado, mas não por muito tempo...

Como fazer isso é descrito em meu artigo"As florestas aleatórias predizem tendências". Para alguém não familiarizado com R, leva uma hora de trabalho, e depois você torce e vira...

[[Excluído]]

Dmitry Fedoseev:
No lado errado das coisas. É preciso pegá-lo, codificá-lo e verificá-lo. Você já está começando a... ...sobre a normalidade da distribuição.

Essa é sua afirmação que eu apoio plenamente.

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:

Você não precisa desenterrar nada - "tudo foi roubado antes de nós"!

Você pega Rattle, há 6 modelos, em particular o linear, você se alimenta de dados do Excel e fica muito feliz no início, mas não por muito tempo...

Como fazer isso é descrito em meu artigo"As florestas aleatórias predizem tendências". Para alguém não familiarizado com R, leva uma hora de trabalho, e depois você torce e vira...

Portanto, não é interessante (interessante, é claro, mas não completamente). Eu gostaria de poder escrever um indicador para meu terminal, um Expert Advisor. Entenda o método em si.

[Lilita Bogachkova]

Dmitry Fedoseev:
Isto não é interessante (interessante, é claro, mas não completamente). Para escrever um indicador para o terminal, um assessor. Para entender o método em si.

Para começar, seria bom se as fórmulas do artigo pudessem ajudar a traduzir em forma de fio para mql.

[СанСаныч Фоменко]

lilita bogachkova:
Seria um bom começo se as fórmulas do artigo pudessem ajudar a traduzir em forma de fio para mql.

Se discutirmos o uso de modelos da Rattle em EAs, há duas etapas:

1. o absolutamente fantástico: importação de código R que implementa modelos em MCLs. Isto não é absolutamente realista e, o que é mais importante, desnecessário.

2. A referência de MKL para R. É realista e não dá muito trabalho: algumas linhas no MCL e algumas linhas no próprio R que chamam o modelo em si. Eu mesmo fui por aqui.

O problema é outra coisa.

São os próprios modelos. Mas a surpresa completa para os usuários de TA é a preparação de dados (datd mining) e a avaliação dos resultados da simulação. Estou encantado com Rattle, que é essencialmente uma GUI e não requer nenhum trabalho preparatório para obter resultados em todas as três áreas ao mesmo tempo, com alguns cliques do mouse.

PS. Não esqueçamos isso:

1. R de graça é um sistema extremamente avançado do topo mundial no campo da estatística.

2. R é código aberto

3. R é extremamente amigável na comunicação com a C.

[Valerii Mazurenko]

Há cerca de meio ano atrás, passei alguns dias (estava começando a secar :)) para descobrir como e o que conta. Descobri tudo (pelo menos não me restaram perguntas na época, mas agora nem tudo está claro), mas não chegaram à programação, e depois esqueceram.

As seguintes linhas confundem qualquer um

To facilitate computation
on single machine with 128 G RAM with 32 cores,
we clustered patterns in 100 clusters using k−means
algorithm.

?

E a essência do método

The
learning of w is done simply by finding the best linear
fit over all choices

há um ajuste de coeficientes sobre 4 parâmetros, três dos quais (parâmetros) são calculados com base na "aprendizagem". Este ponto - encontrar 4 coeficientes - é essencialmente um ajuste e me parece que não vai funcionar, enquanto na história você pode desenhar qualquer coisa por métodos muito mais fáceis. E o artigo acima se tornou popular, pois ninguém pode verificar novamente o resultado. No entanto, talvez eu esteja errado

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:

1. absolutamente fantástico: importação de código R que implementa modelos no MCL. Isto não é absolutamente realista e, mais importante ainda, não é necessário.

...

Não tem que ser importado de R. É possível codificar com um entendimento da questão.

[СанСаныч Фоменко]

Valerii Mazurenko:

Há cerca de meio ano atrás, passei alguns dias (estava começando a secar :)) para descobrir como e o que conta. Descobri tudo (pelo menos não me restaram perguntas na época, mas agora não está tudo claro), mas não chegou à programação, e depois esqueceu.

As seguintes linhas confundem qualquer um

?

E a essência do método

há um ajuste de coeficientes sobre 4 parâmetros, três dos quais (parâmetros) são calculados com base na "aprendizagem". Este ponto - encontrar 4 coeficientes - é essencialmente um ajuste e eu não acho que funcionará, e você pode desenhar qualquer coisa na história com métodos muito mais simples. E o artigo acima se tornou popular, pois ninguém pode verificar novamente o resultado. No entanto, talvez eu esteja errado

Sobre ok-means.

Temos um monte de indicadores mostrando zonas sobre-compradas/sobre-vendidas.

Tomei os valores RSI para um certo intervalo e os dividi em três classes.

O resultado.

1. Os números indicados na documentação são quase nunca 30/70

2. Os limites 30/70 são variáveis e mudam conforme você se move

3. Um Expert Advisor que usa RSI com tais limites variáveis melhora significativamente o desempenho e, o mais importante, comporta-se de forma mais estável.

Dmitry Fedoseev

Por que você não codificak significa?

Ou comece a codificar o pacote básico com R? A documentação está pronta. É chamada de "referência R". Mais de 2000 páginas.

PS.

Há cerca de 7000 pacotes em R contendo mais de 130.000 funções. Penso que cerca de 5% é relevante para nós.

PSPS

R é um sistema de estatísticas e gráficos de topo mundial. Além disso, existem dois outros sistemas comparáveis, mas são pagos.

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:

...

1. Que tal codificark significa?

2. ou você vai começar a codificar o pacote básico que vem com o R? A documentação está pronta. É chamada de "referência R". Mais de 2000 páginas.

PS.

Há cerca de 7000 pacotes em R contendo mais de 130.000 funções. Penso que cerca de 5% é relevante para nós.

PSPS

R é um sistema de estatísticas e gráficos de topo mundial. Existem 2 outros sistemas comparáveis além dele, mas eles são pagos.

2. Havia um desejo tão grande. Uma vez eu olhei a quantidade de coisas que existem e como tudo está conectado. Não o faça.

1. Alguma coisa sobre o assunto? Aqui na wikipedia:

A ação do algoritmo é tal que ele tenta minimizar o desvio quadrático total dos pontos de agrupamento dos centros desses agrupamentos:

Como isto se aplica ao mercado, se dançando em torno de valores absolutos.

[Renat Akhtyamov]

Eu provavelmente tentaria 10 em cada 10... //Bayesian parece não funcionar em absoluto.

http://datareview.info/article/10-tipov-regressii-kakoy-vyibrat/

O que você acha?