Comércio de pares. Como fechar pedidos com o máximo lucro? - página 4
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Quem tem alguma idéia sobre qual princípio, ou regras, para fechar encomendas com lucro. Para simplificar, que seja EURUSD/USDCHF.
Basta comparar as somas a termo para cada opção de fechamento e ficará claro.
Por favor, me dê um exemplo.
Se eu entendi corretamente, a comparação tem que ser feita o tempo todo. Ainda assim, eu não entendo como captar o melhor ponto.
Se você não tem problemas com matemática, veja: albert-shiryaev.pdf
Obrigado pelo link.
Eu não sou muito bom em matemática, mas tenho uma pergunta - Shiryaev e seus camaradas de armas se tornaram milionários?)
Por favor, me dê um exemplo.
Se eu entendi corretamente, a comparação tem que ser feita o tempo todo. Ainda assim, eu não entendo como captar o melhor ponto.
Obrigado pelo link.
Eu não sou muito bom em matemática, mas tenho uma pergunta - Shiryaev e seus companheiros tornaram-se milionários?)
Coeficiente de correlação EUR-CHF, dados diários, 2009-2015, janela flutuante de 400 observações.
A negociação de pares em forex é impossível - a correlação é "flutuante" de -1 a +1 para todos os instrumentos, é impossível construir uma carteira neutra em relação ao mercado.
Mas você pode ler a metodologia para construir, abrir e fechar aqui - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Fez um modelo baseado na COINTEGRAÇÃO há alguns anos. Até mesmo discutiu isso no fórum Fours.
O modelo era muito decente. Especialmente atraente foi o fato de que as decisões comerciais foram tomadas em uma série cronológica estacionária (ou muito próxima dela).
O modelo não funcionava, pois a maior parte do lucro era de até 5 pips de 4 dígitos, enquanto que com meu corretor na época eram geralmente 2 pips, muitas vezes 6, e às vezes até 20 pips....
Hoje em dia é bem possível aplicar nas contas EUN. Por todos os meios, um tesouro para tubulações.
Mas meus interesses mudaram e eu não faço mais a cointegração.
PS.
O modelo em si é um par de dúzias de linhas em R.
A negociação de pares em forex é impossível - a correlação é "flutuante" de -1 a +1 para todos os instrumentos, é impossível construir uma carteira neutra em termos de mercado.
A correlação tem que flutuar, que em parte é o que ganhamos com isso.
Em USDCHF, o histórico de uma hora está disponível apenas a partir de 2015.04.23. Em comparação com o euro, contado a partir dos separadores de períodos, (não os melhores preços), tudo funciona.
No EURUSD, sobre a tendência não-desfletida, também funciona, mas o algoritmo é diferente lá. Calculado a partir de separadores de período em H4
A negociação de pares em forex é impossível - a correlação é "flutuante" de -1 a +1 para todos os instrumentos, é impossível construir uma carteira neutra em termos de mercado.
A correlação deve flutuar, que em parte é o que ganhamos com isso.
Para USDCHF, o histórico de uma hora está disponível apenas a partir de 2015.04.23. Em comparação com o euro, contado a partir dos separadores de períodos, (não os melhores preços), tudo funciona.
No EURUSD, sobre a tendência não-desfletida, também funciona, mas o algoritmo é diferente lá. Calculei-o usando separadores de período em H4.
A correlação não deve ser flutuante.
É muito fácil e simples de verificar - EURUSD*USD=EURCHF. Se estes dois símbolos estiverem altamente correlacionados com o coeficiente -1, o Major deve se mover em um canal horizontal estreito. A negociação é simples - abra uma posição quando o preço atinge a fronteira do canal, e feche-a quando atinge a fronteira oposta.
Você NÃO pode vê-lo na tabela. Em pedaços, sim, mas não se pode determinar com antecedência tal segmento.