História do Tick - página 6

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Karputov Vladimir:

As carteiras são empilhadas em arquivos mês a mês, certo? Aqui está uma captura de tela:

E como você lê esses arquivos? Ou apenas através de um testador de estratégia?

Sim.

Sim, você só deve lê-los usando MQL5 ou um testador de estratégia.

 
Renat Fatkhullin:

Sim.

Sim, leia somente através da MQL5 ou de um testador de estratégia comercial.

Renat, haverá um histórico de carrapatos para o mt4?
 
Renat Fatkhullin:

O script faz o download do histórico e exibe dados "suspeitos". Há muitos carrapatos quebrados com um lance ou um pedido em falta.

void OnStart()
  {
   MqlTick array[];
   int attempt=1;
   int num=-1;
   while(attempt<11)
     {
      num=CopyTicks(_Symbol,array,COPY_TICKS_ALL,0,inpStep);
      if(num<0)
         attempt++;
      else
        {
         Print("Тиковая история загружена с ",attempt," попытки!");
         break;
        }
     }

   if(num<0)
     {
      Print("Тиковая история не загружена!");
      return;
     }

   int size=ArraySize(array);
   int iSpread;
   for(int i=0; i<size; i++)
     {
      iSpread=int(MathRound(( array[i].ask-array[i].bid)/_Point));
      if(iSpread>100 || iSpread<-100)
         Print("#",i,": spread = ",iSpread,
               ", ask = ",DoubleToString( array[ i ].ask, _Digits ),
               ", bid = ",DoubleToString( array[ i ].bid, _Digits ) );
     }
  }
 

Resultado EURUSD:

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart: #99625: spread = 114067, ask = 1.14067, bid = 0.00000

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart: #99623: spread = -114059, ask = 0.00000, bid = 1.14059

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart: #99608: spread = -114051, ask = 0.00000, bid = 1.14051

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart: #99602: spread = -114047, ask = 0.00000, bid = 1.14047

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart: #99594: spread = 114068, ask = 1.14068, bid = 0.00000

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart: #99588: spread = -114061, ask = 0.00000, bid = 1.14061

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart: #99586: spread = -114062, ask = 0.00000, bid = 1.14062

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart: #99582: spread = -114060, ask = 0.00000, bid = 1.14060

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart: #99573: spread = -114052, ask = 0.00000, bid = 1.14052

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart: #99570: spread = 114060, ask = 1.14060, bid = 0.00000

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart: #99568: spread = -114051, ask = 0.00000, bid = 1.14051

Estes não são todos erros.

 
Tapochun:

O script faz o download do histórico e exibe dados "suspeitos". Há um monte de carrapatos quebrados que estão faltando ou licitar ou pedir.

Bem-vindo ao mundo dos tumblers e dos bid/ask/last ticks.

É isso mesmo - uma única oferta ou pedido chega. Às vezes apenas uma barbatana.

 
Evgeny Belyaev:
Renat, haverá uma história de tiquetaque para o mt4?
Não
 
Renat Fatkhullin:

Bem-vindo ao mundo dos tumblers e dos bid/ask/last ticks.

É isso mesmo - uma única oferta ou pedido chega. Às vezes apenas uma barbatana.

Oh, isso é uma boa notícia, foi um pouco confuso. Os carrapatos estão se acomodando gradualmente)

O formato da data será estendido para milissegundos?

Agora acontece que todos os carrapatos dentro de um segundo chegam ao mesmo tempo.

 
Sergey Chalyshev:

Oh, isso é uma boa notícia, foi um pouco confuso. Os carrapatos estão se acomodando gradualmente)

Diga-me, o formato da data será estendido para milissegundos?

Agora acontece que todos os carrapatos dentro de um segundo chegam ao mesmo tempo.

Nós temos estes dados.

Ainda estamos pensando muito se temos o direito de expandir a estrutura do MqlTick. Aqueles que operam com o tamanho desta estrutura podem sofrer. Em princípio, em nome do futuro, é possível cortar a estrutura com vida e expandi-la.

Tomaremos uma decisão até o lançamento na próxima sexta-feira.

 
Renat Fatkhullin:

Nós temos estes dados.

Ainda estamos pensando muito sobre se temos o direito de expandir a estrutura do MqlTick. Aqueles que operam com o tamanho desta estrutura podem sofrer. Em princípio, em nome do futuro, poderíamos cortar a estrutura com vida e expandi-la.

Tomaremos uma decisão até o lançamento na próxima sexta-feira.

Corte!
 
Renat Fatkhullin:

Bem-vindo ao mundo dos tumblers e dos bid/ask/last ticks.

É isso mesmo - uma única oferta ou pedido chega. Às vezes apenas uma barbatana.

E para aqueles que estão longe do mundo das apostas, você pode esclarecer: uma barbatana é o preço da última negociação de um usuário?
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