Arbitragem como ela é. Como e onde? Implementação?
O que é arbitragem?
A versão clássica é a arbitragem entre as trocas. Por exemplo, no câmbio A você tem n unidades de moeda, digamos Euro/Dólar, para venda à taxa de 1,12600. Ao mesmo tempo, no câmbio B temos a mesma quantidade de moeda para comprar a uma taxa de 1,12700. Suponha que eu seja um corretor e tenha acesso a estas citações em um determinado momento. O que eu preciso fazer para ganhar com essa diferença? Preciso comprar euros por dólares no câmbio A e vender esses euros por dólares no câmbio B. Como resultado, ganho 10 pontos em quatro dígitos. Em geral, é o mesmo que foi e provavelmente é feito por corretores nas salas de comércio das bolsas em todo o mundo.
Mas a transferência de dinheiro de um banco de um país para outro leva muito tempo. Você dificilmente tem tempo para fazer uma licitação enquanto está quente. Em outras palavras, devo ter uma conta de trânsito, que está presente na bolsa de valores A, e na bolsa B (bem, não apresse o dinheiro de banco para banco - por uma fração de segundo é improvável). O que oferecemos na empresa de corretagem de fantasia e em outras cozinhas Forex - não é isso - a situação descrita acima você nunca verá no mercado, e nem todas as empresas de corretagem vêem. Sobre o Mosbirch? Parece que você também não verá tal situação ali.
Você poderia aconselhar como implementar tal situação? Talvez seja feito usando futuros/opções, ou algo mais... De preferência sem licenças )) Se você souber de algo que não seja para um círculo pequeno, por favor responda em uma mensagem privada! Obrigado de antemão!
1. um corretor não negocia por conta própria, caso contrário, não é mais um corretor.
2) A arbitragem geralmente requer o uso de duplo capital. Ou seja, para manter quantias iguais de dinheiro nas contas A e B. Portanto, 10 pontos de lucro é um lucro em ambas as contas.
3) Este mercado é altamente competitivo, e não há nada que um comerciante normal possa fazer lá. Se você faz esta negociação, você tem que ser um MMa em uma das bolsas de valores.
Os únicos lugares que restam são em arbitragens temporárias (futuros próximos/fareais) ou em mercados heterogêneos (spot/futures).
Mas a transferência de dinheiro de um banco de um país para uma conta bancária em outro país leva muito tempo. É improvável que você consiga agarrar uma aplicação enquanto está quente. Em outras palavras, tenho que ter algum tipo de conta de trânsito, que está presente na bolsa de valores A e na bolsa de valores B (bem, não movimente os fundos de banco para banco - em uma fração de segundo é improvável).
1. um corretor não negocia por conta própria, caso contrário, não é mais um corretor.
2) A arbitragem geralmente requer o uso de duplo capital. Ou seja, para manter quantias iguais de dinheiro nas contas A e B. Portanto, 10 pontos de lucro é um lucro em ambas as contas.
3) Este mercado é altamente competitivo, e não há nada que um comerciante normal possa fazer lá. Se você faz esta negociação, você tem que ser um MMa em uma das bolsas de valores.
Há apenas arbitragens temporárias (curto/far) ou mercados heterogêneos (spot/futures).
O que está na conta do corretor é dele (ele pode ou não dá-lo ao corretor, dependendo do que foi acordado) )
2. Sim, mas as quantidades podem ser diferentes.
Você não precisa ir onde tudo é agarrado, experimentar o criptograma, tudo é gratuito lá, ou você pode ter sua própria troca como último recurso.
Continue pensando).
É a direção certa?
1) O que está na conta do corretor é dele (ele pode ou não dá-lo ao corretor, dependendo do acordo).
2. Sim, mas as quantidades podem ser diferentes.
3. não é necessário entrar em lugares onde tudo é agarrado, tente o criptograma, tudo ainda está livre lá, ou você pode montar sua própria troca como último recurso.
1. que é tudo dele, eu não discuto, mas ele não vai negociar por conta própria de qualquer maneira.
2. O teto de arbitragem é estabelecido por liquidez imediata. Embora no mundo da fantasia, não há limite ;)
Provavelmente amanhã, hoje é o dia de folga.
3. provavelmente amanhã, é o dia de folga.
amanhã será tarde como sempre,
amanhã teremos que comprar daqueles que compraram hoje )
1. um corretor não negocia por conta própria, caso contrário, não é mais um corretor.
2) A arbitragem geralmente requer o uso de duplo capital. Ou seja, para manter quantias iguais de dinheiro nas contas A e B. Portanto, 10 pontos de lucro é um lucro em ambas as contas.
3) Este mercado é altamente competitivo, e não há nada que um comerciante normal possa fazer lá. Se você faz esta negociação, você tem que ser um MMa em uma das bolsas de valores.
Há apenas arbitragens temporárias (futuros curtos/futuros) ou mercados heterogêneos (spot/futuros).
2. Suponha que eu tenha duas contas. Em um, em dólares, respectivamente, e no outro, em euros. Meu entendimento é que a conta deve ser de múltiplas moedas? Eu compro euros por dólares no câmbio A, e vendo ambos os euros por dólares no câmbio B. Como resultado, o saldo combinado de dólares em ambos os câmbios aumentou teoricamente em 5 pontos. Mas eles ainda precisam se igualar). Isto é, em qualquer caso, mais cedo ou mais tarde, à medida que a moeda se esgota em uma conta, transfira-a para outra. Bem, ou ter uma quantia em ambas as contas que exceda o volume de negócios possíveis. Certo? Então, não há necessidade de transferir dinheiro entre as contas. Mas neste caso aparece uma pergunta: você realmente ganha com a arbitragem? ))
3) Bem, eu não estou contestando - HFT é muito difundido lá, caso contrário, haveria muitos caras tão espertos)) Não existem tais oportunidades como antes - quando você consegue comprar em uma troca, chamar seu agente em outra e vender? )) Bem, digamos, no mesmo Webmani? Mas isso sou eu sendo indelicado ))
3. não vá onde está tudo agarrado, experimente a criptografia, ela ainda está livre, ou você pode montar sua própria troca como um último recurso.
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A versão clássica é a arbitragem entre as trocas. Por exemplo, no câmbio A você tem n unidades de moeda, digamos Euro/Dólar, para venda à taxa de 1,12600. Ao mesmo tempo, no câmbio B temos a mesma quantidade de moeda para comprar a uma taxa de 1,12700. Suponha que eu seja um corretor e tenha acesso a estas citações em um determinado momento. O que eu preciso fazer para ganhar com essa diferença? Preciso comprar euros por dólares no câmbio A e vender esses euros por dólares no câmbio B. Como resultado, ganho 10 pontos em quatro dígitos. Em geral, é o mesmo que foi e provavelmente é feito por corretores nas salas de comércio das bolsas em todo o mundo.
Mas a transferência de dinheiro de um banco de um país para outro leva muito tempo. Você dificilmente tem tempo para fazer uma licitação enquanto está quente. Em outras palavras, devo ter uma conta de trânsito, que está presente na bolsa de valores A, e na bolsa B (bem, não apresse o dinheiro de banco para banco - por uma fração de segundo é improvável). O que oferecemos na empresa de corretagem de fantasia e em outras cozinhas Forex - não é isso - a situação descrita acima você nunca verá no mercado, e nem todas as empresas de corretagem vêem. Sobre o Mosbirch? Parece que você também não verá tal situação ali.
Connoisseurs, aconselham como implementar uma coisa dessas? Talvez alguém já tenha feito algo semelhante? A teoria e os argumentos são certamente bons, mas estou interessado no lado prático da questão. Esquemas de implementação - de preferência não através de terceiros / empresas de corretagem. Com nossas próprias forças. Isto é, eu - apenas um mortal, vou, arranjo duas contas de corretagem nos bancos A e B, faço isto, aquilo e vou ... ))
Talvez isso seja feito usando futuros/opções, ou algo mais... De preferência sem licenças )) Se você sabe de algo que não é para círculos estreitos - espere a resposta em uma mensagem privada! Obrigado de antemão!