Arbitragem como ela é. Como e onde? Implementação? - página 7

 
Alexandr Bryzgalov:

Experimentou pela primeira vez em 2010 (DC rápido e lento). Este sistema funcionou para mim cerca de um mês, meu parceiro cerca de 2-3 meses (ele começou mais cedo). Eu não tinha 100 libras em minha conta )

E o intercâmbio só este ano. O final do ano passado. )

Então, como foi?
 
Ilnur Khasanov:
Como assim?

) funciona. )

ZS: não na frente ou na fundação.

 
Daniil Stolnikov:
Eu não disse nada especificamente sobre o comércio Forex. Até agora, é utopia. Eu me referia à negociação de ações. Mesmo com alguma vantagem - qual é a vantagem máxima que eles dão? Três? )) E como sabemos, tudo é fixado dentro de uma bolsa de valores - a mesma arbitragem. Mas estamos falando de arbitragem ENTRE as bolsas de valores. Isto é um pouco diferente ... É por isso que eu pergunto - talvez alguém tenha feito algo assim? E se sim, como? Não apenas teoria, mas prática. Você pode assumir qualquer coisa. Como diz o ditado, "não temam, mas fazem".
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Sobre o assunto, você pode olhar aqui http://megatrader.org/ru/poleznaja-informacija/4-arbitrazh-na-foreks.
E na guia completa "informações úteis".
A opção entre DTs foi cobrada pela coleta de dados e construção de gráficos em modo on-line não havia condições tão belas para a entrada em imagens... em duas campanhas eu estava coletando dados lá em alguma outra opção.... não houve insumos como foram descritos. Como resultado, o mês de teste tinha terminado. Lindas fotos não cabiam no download em tempo real. Não há desejo de comprar um porco em um poço por 500. Vou escrevê-los para prolongar o período experimental.
Peço aos moderadores que não o considerem um anúncio.
 
Alexandr Bryzgalov:

Experimentou pela primeira vez em 2010 (DC rápido e lento). Este sistema funcionou para mim cerca de um mês, meu parceiro cerca de 2-3 meses (ele começou mais cedo). Eu não tinha 100 libras em minha conta )

E o intercâmbio só este ano. O final do ano passado. )

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Estou vendo. Eu mesmo quero dar uma olhada no intercâmbio. Ainda não sei.
esquemas...
Fazemos arbitragem de calendário sobre a CME via CQG trader.
 
Roman Shiredchenko:
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:-)
Sanyok, cerca de 5 quando você estava no quarteto interessado na arbitragem entre CDs.
Nossa, o que isso tem a ver com CCs? )) Na verdade, a questão era sobre o intercâmbio
 
Daniil Stolnikov:
O que diabos a DC tem a ver com isso? )) Na verdade, a questão era sobre o intercâmbio
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Eu não vejo a diferença... :-)
Verifique meu link para informações. Talvez algo funcione nesse ínterim. Vamos para o intercâmbio...
Chama-se arbitragem. Talvez eles até
pode até mesmo ser capaz de baixar algo útil para o teste. Proponho compartilhar informações aqui para não multiplicar as filiais de um tipo.
 
Roman Shiredchenko:
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Estou vendo. Eu mesmo quero dar uma olhada no intercâmbio. Eu não sei
esquemas...
Fazemos arbitragem de calendário sobre a CME através do CQG trader.
o que é isso? ))
 
Roman Shiredchenko:
Que diferença isso faz? A diferença é substancial ))

DC é uma camada. E os princípios de seu funcionamento são um pouco diferentes. Na verdade, BC é o que queremos tentar. Isto deve ser virtualmente o próprio CA)). A única exceção é que não temos clientes adicionais. Mas quem nos impede de incluí-los?
 
Daniil Stolnikov:
Eu não estava falando especificamente sobre o comércio Forex. Até agora, isto é utopia. Eu me referia à negociação de ações. Mesmo com uma vantagem - qual é a vantagem máxima que eles oferecem? Três? )) E como sabemos, tudo é fixado dentro de uma bolsa de valores - a mesma arbitragem. Mas estamos falando de arbitragem ENTRE as bolsas de valores. Isto é um pouco diferente ... É por isso que eu pergunto - talvez alguém tenha feito algo assim? E se sim, como? Não apenas teoria, mas prática. Você pode assumir qualquer coisa. Como diz o ditado: "Não temam, não temam".

Tive uma experiência de arbitragem entre as bolsas de futuros hryvnia/bucks em fevereiro. Na "Junta kaput..." local de Moscou e elevou o preço para 32, enquanto os patriotas na bolsa Ukr nos deixaram comprar a 27, quase 20%. Ao expirar em março, os preços quase igualaram, portanto, é o lucro.

O problema com a arbitragem interbancária é que você tem que encontrar um bem comum. MICEX tem futuros no Eurobucks e Chicago também os tem, mas o spread é tão pequeno que não há necessidade de comprar.

A propósito, há um Yandex, no MICEX e no Nasdaq, onde você pode comparar cotações.

De modo geral, gosto mais de arbitragens temporais. Um índice futuro de ações distante geralmente vale mais que um índice próximo, se não for esse o caso = um índice próximo vende uma venda distante.

Ou clássico, compra e venda de carteira de índices.

 
Daniil Stolnikov:
O que é arbitragem?

A variante clássica é a arbitragem entre as trocas. Por exemplo, no câmbio A você tem n unidades de moeda, digamos Euro/Dólar, para venda à taxa de 1,12600. Ao mesmo tempo, no câmbio B temos a mesma quantidade de moeda para comprar a uma taxa de 1,12700. Suponha que eu seja um corretor e tenha acesso a estas citações em um determinado momento. O que eu preciso fazer para ganhar com essa diferença? Preciso comprar euros por dólares no câmbio A e vender esses euros por dólares no câmbio B. Como resultado, ganho 10 pontos em quatro dígitos. Em geral, é o mesmo que foi e provavelmente é feito por corretores nas salas de comércio das bolsas ao redor do mundo.
Mas a transferência de dinheiro de um banco de um país para outro leva muito tempo. Você dificilmente tem tempo para fazer uma licitação enquanto está quente. Em outras palavras, devo ter uma conta de trânsito, que está presente na bolsa A, e na bolsa B (bem, não movimente os fundos de banco para banco - por uma fração de segundo é improvável). O que oferecemos na empresa de corretagem de fantasia e em outras cozinhas Forex - não é isso - a situação descrita acima você nunca verá no mercado, e nem todas as empresas de corretagem vêem. Sobre o Mosbirch? Parece que você também não verá tal situação ali.

Connoisseurs, aconselham como implementar uma coisa dessas? Talvez alguém já tenha feito algo semelhante? A teoria e os argumentos são certamente bons, mas estou interessado no lado prático da questão. Esquemas de implementação - de preferência não através de terceiros / empresas de corretagem. Com nossas próprias forças. Isto é, eu - apenas um mortal vai, conseguir duas contas de corretagem nos bancos A e B, fazer isto, aquilo e encaminhar ... ))
Talvez seja feito usando futuros/opções ou algo mais... De preferência sem licenças )) Se você quiser saber algo que não seja para círculos estreitos - estou esperando por uma resposta em uma mensagem privada! Obrigado de antemão!

Os bancos não trabalham com números fracionários e as transferências internacionais também não. Somente com números inteiros, em transferências de 10 ou mais, e em uma rápida transferência interbancária, a taxa custará 10 vezes mais do que você fecha seus 10 pontos. As contas bancárias estrangeiras são usadas como contas de poupança, não como uma via rápida onde o dinheiro é farejado por aqui e ali.

Nas transferências domésticas, números fracionários de até 2 dígitos, após o ponto, são utilizados para trocadores, lojas e outros serviços.

Em trocas, a partir de 4 e acima, em geral, as trocas estabelecem um buffer com o qual eles preferem negociar, pelo menos 5, pelo menos 10 caracteres após o ponto. Mas quando o lucro atinge o nível de saída, a resistência é ativada, e o nível de saída é igual a 0,0099 pontos.

Como implementar! Para fazer isso, é preciso pensar de forma lógica, estratégica e geométrica.

Razão: