uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 220

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Olá a todos!
Sem dormir!
Sugiro que comecemos a discutir a tese de Pastukhov.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956
Há uma questão na agenda: sobre a vantagem da transição da tradicional divisão horizontal das séries temporais em TFs para a divisão vertical em velas discretas da mesma amplitude.
Eu lhes mostro os resultados de minhas pesquisas para fins de introdução. Para estimar o método, foram utilizadas ferramentas padrão de rentabilidade: FAC e desvio padrão. Os dados de entrada foram cotações para o ano inteiro de 2006 para EURUSD, EURCHF e EURGBP. As séries temporais iniciais foram fatiadas de acordo com o método proposto na tese e uma nova série sintética com barras com a mesma amplitude(A) em pontos (respectivamente, com uma vida útil diferente de cada vela) foi gerada. As séries sintéticas foram criadas em incrementos de um ponto, de 1 a 50 pontos e para cada um deles foi feita a estimativa de retornos:
s(A)=|FAC|*A, onde A é o passo de discretização no eixo vertical.
e uma estimativa do retorno total para o ano:
S(A)=const*(s(A)-Spread)/A^2
O rendimento médio por comércio é apresentado na figura. A média foi realizada em um período de um ano, o número de eventos no pior dos casos não é inferior a 50.

O que chama a atenção é que o esquema permite uma rentabilidade excessiva dos spreads que existem atualmente. Isso é bom!
Na figura abaixo, podemos comparar os lucros integrais do esquema para diferentes instrumentos.

Como pode ser visto, os retornos dos instrumentos são comparáveis entre si em geral e se situam na faixa de várias centenas de pontos por ano com uma variação de 1 ponto para EURUSD e 2 pontos para EURCHF, pares EURGBP. Para EURUSD, o salário mínimo está na área de castiçais de 35 pontos.
De modo geral, a idéia apresentada na dissertação não é nova; a questão é que ao utilizar ordens TP e SL em nosso TS nós, de fato, implementamos o esquema comercial proposto. De fato, em sua forma mais simples, nossa estratégia será reduzida a colocar ordens de valor TP e SL iguais e abrir uma posição na direção do movimento anterior, se o FAC for positivo, e na direção oposta, se for negativo (o autor usa o indicador Hurst-N, que não muda a essência). O procedimento de abertura de uma nova posição é executado imediatamente após o fechamento da atual. A propósito, usando o desigual ТР e SL, você pode aumentar significativamente a eficiência da estratégia. E TP> SL ou vice versa dependerá diretamente da relação Hurst.
De uma forma tão ingênua é possível perceber o que está bem escrito em uma tese de 100 páginas e para a qual foi concedido um diploma científico de Candidato a Ciências em Física e Matemática :-)
Se compararmos o método proposto para conduzir a arbitragem com os métodos clássicos, podemos observar
1. retornos integrais comparáveis. O que é neutro.
2. Menor capitalização da posição aberta com o mesmo risco de mercado devido a pedidos maiores de TP e SL. O que não é bom!
3. Somente UM parâmetro da otimização do TS - a amplitude das velas. Isto é muito, muito bom. Você pode garantir a robustez do método.
 
duplo posto
 
Neutron 16.01.07 11:19
Tenho uma suspeita furtiva de que você tem lido a dissertação errada. :)

Na verdade, há dois métodos de "partição" mostrados ali, kagi e renko. Ainda que sejam considerados
em paralelo, eles ainda são diferentes.
O autor não utiliza o índice Hearst, ele apenas se refere a ele dizendo que a volatilidade H por ele introduzida
é estruturalmente semelhante ao índice da Hearst.
Com base na volatilidade H, o desempenho de algumas estratégias comerciais (descritas nesta dissertação) foi sugerido e comprovado.
estratégias comerciais (descritas na dissertação).
Também está provado que a divisão H descreve de forma ideal (em algum sentido) a série de dados iniciais.
(convencionalmente falando, pode ser usado como "supressor de ruído"). Esta é a única coisa que você
utilizada, de toda a tese.

PS/ mas isso sou só eu, não me metendo em minúcias, só queria precisão.
 
Fique acordado! <br/ translate="no"> Sugiro que comecemos a discutir a tese de Pastukhov.


Eu o apoio em geral. Com uma condição, porém - não esquecer também minhas próprias "dissertações".
. Portanto, eu publico a foto, o que já deveria ter feito há muito tempo.
Como ainda não instalei o matcad, a foto está em eexcel. não repreenda muito.
Este símbolo é GBPUSD, M15
Quantidade de barras no gráfico - 38856
Pontos potenciais de entrada - 4038
Pontos azuis - entrada bem-sucedida, vermelho - sem sucesso
Critério - a entrada foi considerada bem-sucedida se resultou em +6 pontos ou mais (correção para propagação),
outros, incluindo os positivos, foram mal sucedidos.
Número total de entradas bem-sucedidas - 3482, sem sucesso - 556
Do meu ponto de vista, podemos dizer a única coisa sobre este quadro, que usando o plano de fase
dos indicadores BR,BL não permite construir um critério para dividir o conjunto
de negócios em negócios bem-sucedidos e sem sucesso.


PS I apóia a iniciativa da Northwind de publicar fotos e textos no formato
. Espero não ter que me mexer para frente e para trás com a tela ao ler este post. :-)
 
Yurixx 16.01.07 13:40

...Total de entradas bem sucedidas - 3482, entradas mal sucedidas - 556
Do meu ponto de vista, a única coisa que pode ser dita sobre este quadro é que o uso da fase
de indicadores BR,BL não permite construir um critério para dividir o conjunto de
em negócios bem-sucedidos e mal sucedidos.

O que você quer dizer com "não se pode construir um critério"? Você já tem a proporção de sucessos para fracassos como 7 para 1.
E o que é mostrado na figura permite construir algo como BR=a+b*BL.
Mas não é isso que você quer.
 
A propósito, eu ainda não li tudo, mas parece que o autor não usa realmente o valor Hearst. Ele introduz o valor H, mas redefine este valor. Talvez, é claro, eu ainda não tenha terminado de lê-lo...:o)
 
A dissertação de Pastukhov no link acima é um arquivo quebrado, não se abre.
 
O que você quer dizer com "não construir um critério"? Você já tem uma taxa de sucesso de 7 para 1.


Isso é uma visão a posteriori. Não é como se eu estivesse executando uma estratégia em um testador. Tenho apenas o mesmo indicador cujos sinais
Preciso filtrar. Na história estes sinais são conhecidos, em tempo real, para identificar o sinal
leva tempo. Se este tempo de atraso for levado em conta, talvez esta vantagem desapareça completamente.
Na melhor das hipóteses, será significativamente reduzida.
 
A dissertação de Pastukhov no link acima é um arquivo quebrado, não se abre. <br / translate="no">

Estranho, todos o abrem, você não. Por que está quebrado?
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