uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 133
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Na estratégia, como um dos fatores de apoio para a reversão, provavelmente ainda é apropriado.
Eu concordo. Se eu verificar, informá-lo-ei dos resultados.
Como parte da estratégia, provavelmente ainda é apropriado como um dos fatores de apoio para a inversão.
Portanto, estou falando do critério - se o critério confirmar que a parábola deve ser levada em conta (sua relevância na tabela) - então podemos verificar a passagem do vértice. Se não o fizer - nós o ignoramos completamente. Como critério, acho que a Fisher servirá.
Eu acho que os níveis de Murray são mais confiáveis do que Fischer;o))))).
Penso que os níveis de Murray ainda serão mais confiáveis que os de Fisher ;o)))))).
Não tenha tanta certeza :) Além disso, Vladislav fez estatísticas para os níveis de Murray, enquanto para outros métodos (Pivot foi mencionado) as estatísticas devem ser recalculadas.
Em outras palavras - tudo o que não é proibido é permitido. A única coisa proibida é a adaptação.
O tamanho do depósito inicial foi escolhido como 100USD para contornar as limitações do servidor no tamanho máximo do lote quando se trabalha com grande equilíbrio no final do teste. O risco limitado para 1 comércio é de 25%. Com esta tolerância de risco, o máximo de levantamento relativo de depósitos foi de quase 40%. Também corri o testador em outros valores do risco aceitável e obtive as seguintes informações sobre uma amostra de teste desta modificação do algoritmo de comercialização. Com um risco inferior a 25%, o gráfico de crescimento do depósito é qualitativamente o mesmo que o mostrado para 25%, mas o lucro resultante é menor. Com um risco superior a 25% (30%, 40%) há mais 1-2 saques do depósito (geralmente em áreas de inversão de tendências de médio prazo, quando há opiniões fortemente opostas no mercado, que têm uma chance igual de existência), mas o saldo cresce mais rapidamente (tenha tempo para se retirar antes que o saque aconteça :o)! Até agora, decidi parar a 25% de risco. Em minha estratégia, este é o único parâmetro ajustável. Tudo o resto é determinado apenas pelo algoritmo de entrada/saída. É por isso que já tentei muitas variantes de sua implementação com base principalmente em métodos gráficos.
Os resultados da modificação anterior do Consultor Especialista em comércio real foram vagos devido a um pequeno erro técnico cometido devido à minha desatenção e não há razão para que eu os publique aqui. O erro foi no cálculo do tamanho do lote para depósitos inferiores a 1000USD. Sempre testei a estratégia para um depósito inicial de 1000USD e de alguma forma consegui esquecer que eu só tenho 600USD em minha conta. Como resultado, porque há uma relação estreita entre ponto de entrada, tamanho do lote e risco permitido na EA, simplesmente perdi cerca de 30-40% dos pontos de entrada. Demorei cerca de um mês (!) para entender qual era o problema - por que a EA não trabalhou com alguns pontos de entrada de acordo com o algoritmo de negociação :o(. Mas mais vale tarde do que nunca. Como resultado, na semana passada eu executei o Expert Advisor com erro corrigido no cálculo do lote (você pode ver os resultados no histórico). Iniciei testes especialmente com um depósito inicial muito pequeno para evitar problemas com a administração do dinheiro com um saldo inicial pequeno.
Mais ou menos ao mesmo tempo tive a idéia de construir canais baseados em pontos de convergência ou igualdade da soma dos gradientes a zero. Resumidamente, a essência da idéia é a seguinte. Para cada ponto da história construímos canais de regressões lineares ou parabólicas considerando este ponto da história selecionado como o início do canal e outras barras (as barras que apareceram depois deste ponto), ou seja, aquelas que estão mais próximas do tempo atual, como o fim da amostra. Para cada uma das amostras obtidas desta forma construímos canais, encontramos diferenças entre a linha de regressão e, por exemplo, o preço de abertura da barra do final da amostra, ou seja, encontramos um gradiente para o canal construído na amostra. Em seguida, resumimos os gradientes obtidos. Essas somas de gradientes para cada ponto da história são mostradas nos gráficos abaixo para fins ilustrativos.
Como você pode ver pelos números, cada ponto da história tem um valor diferente da soma dos gradientes dos canais construídos sobre ela. Além disso, assumimos que os pontos da história onde a soma dos gradientes muda seu sinal (é próximo de zero) podem ter algumas propriedades prognósticas e os canais de regressão construídos com base neles podem ser úteis para o comércio, presumivelmente a curto prazo de 1 a 3 dias. Para demonstrar os resultados desta técnica, expus aqui uma breve variante de screenshots por dias https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD_800_600_small.zip 500Kb
E também versão completa de desenvolvimento de canais para o período de 01.01.2005 até 26.08.2006 aqui http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip 19Мb
Peço desculpas antecipadamente pela lentidão no download de arquivos do folks.ru. Se a administração da MQL4.COM me permitir, posso fazer o upload deste grande arquivo para a MQL4.COM para download normal.
Com base em uma observação de um mês dos canais construídos utilizando esta metodologia, posso informar que ela provavelmente será útil em jogo manual como um bom indicador de confirmação para jogo intraday. Ou seja, construímos canais diários e depois decidimos durante o dia o quão provável o movimento pode ser em uma direção ou outra. Ao jogar, utilizamos ambas as bordas dos canais e as linhas centrais de regressão.
Infelizmente, não fui capaz de formalizar de forma alguma o algoritmo para criar um EA viável apenas para este método. Mas talvez isso seja apenas por enquanto. Se alguém conseguir baixar a versão completa do people.ru, você pode ver um slideshow (animação) no ACDSee que sugerirá a existência de momentos em que a previsão usando este método foi feita antes do preço ser movido. De qualquer forma, o método, tal como está agora, precisa ser aperfeiçoado seriamente.
PS: Também nos gráficos (nos links acima, um dos quais também é dado aqui) estão os pontos médios das fronteiras e a linha central das "regressões médias", que mostra uma tendência de ordem mais alta, que com alguma probabilidade, pode ser justificada exatamente pelos fatores econômicos que ocorrem na economia global. E as oscilações que o preço faz em torno desta "tendência fundamental", por exemplo, sob a influência de algumas notícias, são flutuações especulativas do mercado, devido às quais os comerciantes podem ganhar dinheiro.
PS: Em mql4.com fórum "MQL4: Foto para fórum de metaquotas" coloquei o arquivo completo que pode ser encontrado em http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip
Arquivo RAR Multivolume. Existem 20 partes no total.
Após baixar todas as peças, mude a extensão do zip para rar e descompacte para WinRAR3.50. (Apenas fórum não permite o upload de arquivos com extensão rara).
Tive que cortá-la em pedaços de 1Mb para adequá-la à limitação do fórum. Pedimos desculpas antecipadamente à administração do fórum por hospedar tão volumoso. Apenas pensei, que de qualquer forma, em primeiro lugar, não se perde em algum lugar com o tempo, e em segundo lugar, é pouco provável que aumente muito o tráfego do servidor, já que é interessante apenas para um círculo muito pequeno de comerciantes, que entendem que a felicidade não está nos MagikNumbers e não nas janelas de abertura / fechamento de posições, mas em algo completamente diferente ;o))))) Bem, se for uma tensão no servidor, então você pode remover estes arquivos a seu próprio critério.
solandr, você executou sua EA com dados anteriores a 2004? ? O problema é que nos meus dados desde 2001 as imagens são parecidas com as seguintes
Isto é, desde 2004 é um período favorável, e antes disso era inútil de fato. É claro que temos diferentes implementações do método (e eu ainda não usei MM - não acho que a qualidade dos insumos seja boa o suficiente).
No servidor do corretor há dados M30 somente a partir de outubro de 2004. Especialmente, eu ainda não procurei por citações adicionais. Embora, provavelmente valeria a pena verificar o Consultor Especialista também sobre outros dados históricos. Mas onde eu poderia obter essas citações? O corretor recusou-se a me fornecer o histórico da M30, apesar do fato de eu ter uma conta real com ele. Basicamente, de seu lado - provavelmente é apenas uma falta de respeito pelo cliente, embora ele possa ter mudado para a MT apenas em 2004 e não tenha conseguido acumular citações M30. Mas ele tem citações de Н1, Н4, etc. por um período de tempo muito anterior, não é verdade? Ele não os conseguiu em algum lugar?
Bem, ter um centro de história para o MT4, no qual os desenvolvedores estão trabalhando agora, é uma solução para esta dolorosa questão que enfrenta TODOS os criadores da MTS. E provavelmente não só a M1 deveria estar disponível neste centro, mas também em todos os outros períodos. O bom é que os outros períodos são muito mais leves em comparação com a M1.
Talvez você pudesse postar essas citações de propósito na MQL4.COM? Provavelmente em 2-3 partes, você poderia publicá-las no fórum.
Quanto aos diferentes períodos, o roteiro padrão de conversão de períodos permite a preparação rápida de todas as atas necessárias. Portanto, ter os minutos por um longo período resolve completamente o problema.
Penso que o problema também pode ser que nos últimos 2-3 anos a própria quantia de moeda EUR a ser jogada no mercado aumentou, porque as pessoas prestam atenção a ela, tentando encontrar uma moeda de reserva (porto seguro), cujo papel tem sido desempenhado há muito tempo pelo dólar. Como resultado, o volume de negócios e o número de participantes no mercado aumentam. E, portanto, o caráter "estatístico" do EURUSD aumenta. (Deve-se lembrar que a própria moeda EUR surgiu recentemente e teve um período de incerteza no início (sua queda apreciável após sua introdução). Por exemplo, minha EA em USDCHF e GBPUSD mostra resultados mais modestos, do que em EURUSD. Você deve concordar que em moedas menores há MUITO mais possibilidades de mover o mercado como você desejar do que em EURUSD. Há muito poucos participantes no mercado que podem fazê-lo no EURUSD, embora em outras moedas seja mais fácil. É por isso que teoricamente o EURUSD deveria ser o mais rentável para a aplicação de métodos de estatística matemática. Mas esta é apenas a minha opinião.