FORTES: Estratégias e como implementá-las - página 26
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E estas são as coisas sobre os futuros de onde eles vêm, isso não o impede de divulgar o calendário comercial e tudo mais? :) É realmente tão ilíquido na troca russa, que pode ser facilmente passado para frente e para trás?
E por que a troca não regula estas coisas, isto é uma besteira.
CME, por exemplo
Muito simples: aplicar a fórmula Taylor e negociar.
1. O preço de um contrato a termo é determinado descontando o preço à vista (com algumas suposições :D). Em caso de acumulação contínua de juros, os preços futuros e à vista satisfazem a seguinte relação de não-arbitragem: F=S*exp(r*(T-t)); em caso de acumulação simples de juros obtemos F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2.
2. A arbitragem spot-forward é realizada através da construção de um título sintético - abrindo posições opostas para futuros e spot. Os parâmetros do título são seu vencimento (T), a taxa de desconto (r) e coisas sem importância como pagamentos de cupom (= taxa de juros de dividendos/depósitos) e o valor nominal do título. A feitiçaria do formulário r=ln(F/S)/(T-t) permite extrair a taxa de desconto do mercado, que pode ser comparada com a taxa CB, o rendimento de dividendos do ativo subjacente e outras coisas interessantes. Como um bom bônus, você pode calcular os riscos de sua carteira sob diferentes cenários e reduzi-los sem vergonha em várias ordens de magnitude usando a teoria da carteira.
3. A arbitragem de calendário nada mais é do que a negociação em pares de títulos sintéticos da etapa 2 sobre o mesmo ativo subjacente, mas com vencimentos diferentes (T1 e T2). Faz sentido ter um spread para tal comércio emparelhado, que também pode ser comparado com a taxa do banco central, rendimentos de dividendos, etc.
Vejo você nos copos ;)
F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2
r é O
Tópico interessante. É uma pena que tenha sido reduzido, como sempre, a ataques mútuos no estilo de "quem é você?
O método de arbitragem FORTS é real agora? Há pessoas neste fórum que trabalham nesta direção?
Típica arbitragem de equidade usando o Sber-Sberpref como exemplo, como um lançamento:
E estas são as coisas sobre os futuros de onde eles vêm, isso não o impede de comercializar o calendário espalhado e tudo mais? :) É realmente tão ilíquido na troca russa, que pode ser facilmente passado para frente e para trás?
E por que a troca não regula essas coisas?
CME, por exemplo
Você está fodido))
Você tem a chance de ganhar dinheiro, você tem a chance de ir e vir ...
O que você está perdendo?
Escreva o número de seu cartão para transferir o dinheiro para você.
Tópico interessante. É uma pena que tenha sido reduzido, como de costume, a ataques mútuos no estilo de "quem é você?
O método de arbitragem FORTS é real agora? Há pessoas neste fórum que trabalham nesta direção?
Menos relevante do que há cinco anos, quando eu comecei.
Havia muito menos robôs então.
A estratégia implica um retorno a algum spread médio, mas
mas ultimamente tem voltado com cada vez menos freqüência.
E é impossível comercializar em expansão ou estreitamento, porque é muito difícil
para determinar o ponto de entrada, e é impossível saber quanto tempo será
estreitamento ou alargamento.
Adicionado
E devido ao fato de que na MT em Otdyvashke nos últimos 3 anos existem enormes
E devido ao fato de que nos últimos 3 anos há enormes atrasos na execução de pedidos no MT Open, - a rentabilidade desta estratégia vai por água abaixo.
Havia muito menos robôs naquela época...
Quase nunca vejo a influência de robôs "rápidos" nos resultados comerciais, mesmo com arbitragem de calendário. Isto é, se houver liquidez na pilha que estou atualmente interessado em comprar ou vender, o comércio geralmente acontece. É extremamente raro que o meu pedido não seja atendido.
Quase nunca vejo a influência de robôs "rápidos" nos resultados comerciais, mesmo com arbitragem de calendário. Isto é, se houver liquidez na pilha que estou atualmente interessado em comprar ou vender, o comércio geralmente acontece. É extremamente raro que a minha proposta fique por preencher.
Não se trata apenas de robôs "rápidos", trata-se de sua disponibilidade com boa velocidade de execução.
Se você não vê a necessidade de velocidade,
então você não deveria estar comercializando este TS de forma alguma.
Adicionado por
E você tem uma maneira bastante original de se comunicar.
Se não estou enganado, não sei por que você está certo, mas tenho certeza de que você entenderá o que está acontecendo e por que você está certo,
Você começa a mexer os polegares como um verdadeiro guru.
Não se trata apenas de robôs "rápidos", trata-se de tê-los com boa velocidade de execução.
Se você não vê a necessidade de velocidade,
então você não deveria estar negociando neste TS de forma alguma.
Adicionado por
E você tem uma maneira bastante original de se comunicar.
Se não estou enganado, não sei por que você está certo, mas tenho certeza de que você entenderá o que está acontecendo e por que você está certo,
você começa a mexer os polegares como um verdadeiro guru.
Eu não sou um guru em primeiro lugar. Os Gurus aparecem quando eles (gurus) precisam vender algo para o rebanho. Eu não tenho tal necessidade. Amanhã entrarei em sessão e consumirei tranquilamente as informações de que preciso.
Eu quero compartilhar experiências, não ensinar ou aprender.
Eu também tenho uma experiência muito rica em comércio real. Particularmente em arbitragem, eu lido com isso agora.
Vejo a necessidade de velocidade, conheço minhas próprias habilidades em relação ao MT5, e conheço as habilidades de meus concorrentes. Foi sobre isso que eu escrevi. Neste segmento, a partir de hoje, não vejo nenhuma concorrência do HFT.
Acho que isto se deve ao fato de que para o HFT o tópico de emparelhamento ou arbitragem de calendário não é interessante, e os numerosos competidores "lentos" estão nos limitadores de primeira mão da taça.
Eu também tenho muita experiência em comércio real. Particularmente em arbitragem, que é o que estou fazendo agora.
Se você realmente negociava em arbitragem FORTS, você não faria postagens com desconhecimento gritante de como a arbitragem é negociada!
Não é importante como você compra exatamente a 1ª perna, é importante a rapidez com que você consegue comprar a 2ª perna e o HFT não tem nada a ver com isso!
Você continua "ensopando as bochechas", continue.
E mudar seu apelido não lhe servirá de nada porque ninguém mais lhe dirá nada.
(O mercado é dominado por 2-3 pessoas que comercializam no Mercado FORTS, e eles utilizam indicadores).
Tchau.