Padrões de mercado - página 4
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Este fio é provavelmente um bom exemplo do porquê de ser este o caso:
Алготрейдеры - засранцы: шифруются.
Nesse contexto, ser um idiota é muito mais correcto.
Concordo. O Forex é influenciado por demasiada informação e é muito fragmentado, pelo que se parece muito com um movimento aleatório. Até agora, parece-me impossível determinar a direcção para as próximas 10 horas, só se pode determinar o carácter aproximado deste movimento. Embora gostasse de ouvir alguém que não pense assim (e não apenas IMHO, e o método que eu gostaria de ver).
Nota, não disse uma palavra sobre a direcção. Conhecer a probabilidade de continuação do movimento como um todo e ser capaz de prever a futura direcção do preço em pontos específicos no tempo são coisas diferentes.
Gostaria de salientar que concordo convosco.
Não é necessário utilizar modelos complexos para isto (assim que se começa a aplicá-los no mercado, já não funcionam).
Qualquer modelo matemático pode ser tão bem concebido - não tem qualquer utilidade numa situação real.
Deveria ser mais simples do que isso.
Refiro-me novamente ao valor de Hearst (é que sempre que falamos da probabilidade de uma continuação/reversão da tendência, estamos na realidade a referir-nos ao determinismo dos preços). É por isso que acho apropriado mencionar mais uma vez (mas apenas de passagem) este valor neste fio.
Quanto ao método em si, é um método numérico não paramétrico personalizado baseado no indicador zig-zag. A matemática em si é específica, acho que não vale a pena discutir aqui. A única coisa importante é que os resultados dos cálculos coincidam com as séries de dados dos testes com uma exactidão decente. Assim, o coeficiente calculado para a série com o valor conhecido H=0,30 saiu 0,34, para rad 0,50 saiu 0,51 para rad 0,70 saiu 0,70 (ou seja, quanto mais a tendência, menos o erro). Contudo, tanto quanto sei, existem funções na linguagem R, em particular no pacote "pracma", que funcionam com não menos precisão decente, mas utilizam dezenas de vezes menos recursos informáticos. Portanto, o próprio método é secundário, a única coisa importante é que os valores obtidos nas amostras de teste estão próximos dos esperados, e por isso podemos assumir que o valor obtido para os mercados também está próximo do verdadeiro.
Foram testados diferentes mercados. A este respeito, apresentam características semelhantes entre si: todos os valores de tendência estão no intervalo de 0,5 - 0,54, mas existem algumas outras estatísticas, que diferem muito entre si. No cálculo complexo do H, obtive também alguns outros valores, que são muito diferentes de mercado para mercado, mas o que significam ainda não sei o que significam. Estou a trabalhar nisso agora. No entanto, há primeiros palpites. Assim, penso que estou próximo de uma definição numérica do efeito Noé/Joseph, bem como de um coeficiente que mostra o ruído do mercado (se for verdade, o Forex é um dos mercados mais ruidosos).
imha, isto é um erro nos pressupostos. Isto é, a consequência da memória na volatilidade, agrupamento, etc. Caso contrário, este teste, efectivamente um TS rentável em qualquer mercado e sem filtros. Fantástico. De qualquer forma, seria interessante discutir este teste em mais detalhe, mas aparentemente este é um tópico fora do tópico aqui
usado para ler diagonalmente.
"Também leu o fio das estratégias robustas na diagonal, caso contrário teria encontrado a resposta à sua pergunta.
Excelente formulação de uma simples pergunta - porquê?
cada vez mais vejo publicidade em sites simples com sinais via sms. alguns tentam escrever livros no mercado e como é fixe e rentável negociar... mas se atingiram um nível tão profissional, é impossível usar o seu sistema para consistentemente trazer lucro a si próprios, aos seus futuros clientes e às suas famílias) às vezes não consigo compreender... como é que? negociar já está tão perto do dinheiro, que basta pegá-lo, aprender e ganhar. E as oportunidades e o limite máximo são ilimitados, pode ganhar milhões de rublos. Mas não. Começam a ganhar dinheiro em todo o tipo de coisas triviais, como livros, sinais comerciais via sms e web money, robôs... Compreendo isso para designers, webmasters, pessoas criativas... eles são pobres e indigentes mesmo quando adultos. Os seus cérebros estão sintonizados com a criatividade, musa e paixão pelo processo, não por ganhar dinheiro. Não têm qualquer desejo de compreender todo o mundo financeiro. Mas isto é comércio, finanças, futuros, acções, opções! Porquê todos estes livros? Mensagens SMS, robôs patéticos de excelência. Para quê? Para ganhar 30 kopecks com este disparate? Porque é que estes tipos inteligentes se estão a concentrar mais nisso? Não se estão a concentrar no seu sistema comercial, não estão a tentar desenvolver-se para factores fundamentais e técnicos, o seu tipo psicológico e psicológico? E se os sinais estão realmente correctos, porquê vendê-los por três rublos, porquê escrever livros quando se pode ganhar dezenas de milhares com eles?Por favor, explique, para não ter de voltar a esta questão por mim próprio.
Se se refere a um TS ideal para todos os mercados, definitivamente não encontrará aqui uma descrição do mesmo, não existe tal coisa. Mais especificamente, em certos intervalos, pode considerá-lo, com uma certa margem de erro.
Isto é o que quero dizer - não existe tal TC, portanto não existe teste para distinguir "aleatoriedade"/CB da não aleatoriedade
Cada padrão é baseado no princípio da continuação ou inversão de tendências. Não importa quantos padrões existam, todos eles utilizarão os mesmos efeitos. Para ilustrar isto, tomemos quaisquer dois robôs de tendência com base em princípios diferentes. Execute-os com o mesmo símbolo - a sua correlação será elevada. A razão é que, apesar de ambos usarem padrões diferentes, ganham, no entanto, devido ao valor H nocional comum. É tão simples quanto isso.
Compreendo o que quer dizer. Mas isto é uma simplificação muito grosseira, como regra, tais padrões brutais já são "roubados antes de nós", ou, partindo do princípio de que são tão óbvios, constrói-se armadilhas, a partir de números a níveis mais elevados da cadeia alimentar.
É como quando se fala de música, por exemplo, generalizá-la para o silêncio alto e ausente. Mas há o clássico, há o pop, há o heavy metal, há o techno e assim por diante. Existem também muitas estruturas, formações, padrões no mercado, cada grupo que sinaliza com mais precisão a probabilidade de mais algum comportamento do que os grupos MO de todos os grupos FI sob o nome de "tendência". É por isso que a "tendência" em geral é tão pouco óbvia (3%). Se conseguirmos reconhecer microgrupos importantes de tais formações em FI correspondentes (índices, etc.), conhecendo probabilidades para cada grupo de formações ou elementos particulares, teremos uma vantagem estatística considerável. Bem, é claro que tais formações devem ser encontradas e encontradas automaticamente. Estou a trabalhar nisso. É uma tecnologia em várias fases que ainda não é muito elegante, um híbrido de processamento estatístico, redes neurais e análise humana, mas a sua essência já pode ser vista. E é evidente que as formações conhecidas publicamente já foram mordiscadas e estão quase desprovidas de potencial de lucro.
O Sabjmaker está a olhar na direcção certa, mas eu diria que é tudo muito difícil tecnicamente. Matan, estatística, análise funcional, sistemas especializados, redes neuronais, etc. etc. É a IA, o que posso dizer, a coisa mais complexa do mundo.
Estou mais interessado em conselhos, como se pode analisar o Nível 2 em forex, é um mercado fragmentado, cada fornecedor de liquidez tem os seus próprios dados e todos são diferentes. Mesmo que tomemos futuros negociados em bolsa, esta informação não é muito adequada, porque é um derivado de um instrumento e o factor decisivo é para onde irá o instrumento subjacente. Tenho pensado muito sobre este problema, mas ainda não compreendo como pode influenciá-lo. No mercado de acções compreendo pelo menos aproximadamente como o Nível 2 influencia o preço, mas em Forex? Com a sua dispersão? Gostaria de saber a sua opinião sobre este assunto.