Como é que o MetaTrader 5 calcula o lucro? - página 3
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Tomar um exemplo mais simples - COMPRAR/SELHAR sem quaisquer limitadores. Porquê complicar a tarefa e confundi-la, entrando na propagação?
Observar os preços actuais, considerar que as transacções são instantâneas e que as taxas não se alteram.
Ou seja, recusa-se a tomar um simples exemplo de comércio e tenta-se levar a ideia a "pôr um limite aqui, apanhá-lo ali".
Renat, aparentemente não sou uma pessoa agradável com quem falar. Pode iniciar uma discussão com declarações como essa.
Pela minha parte, apresentei argumentos bastante específicos quanto à razão pela qual o vosso esquema de cálculo de lucros funciona à beira da fraude. Numa tentativa de simplificar, cometeu um erro óbvio. Ofereci-me para o corrigir, alterando-o para (Bid + Ask) / 2.
As pessoas versadas em preços compreenderão perfeitamente o problema. Incluindo os seus potenciais clientes. É preciso resolver o problema.
O exemplo foi propositadamente tomado para mostrar a aparente ilogicidade do esquema de cálculo do lucro que se utiliza, quando vendo e compro sozinho. A propósito, o esquema é simples. E funciona plenamente nas mesmas trocas. E se posicionar a sua plataforma como uma plataforma de troca, tais distorções também ocorrerão na troca.
Infelizmente, não mostrou um exemplo claro com cálculos limpos de uma situação simples. E assim que a descrever, verá imediatamente a área problemática da conversão. E eu sei disso.
Sobre os intercâmbios:
Isso é realmente horrível, recomendo que se olhe para a RTS, por exemplo. Estas são as suas regras, e há muitos argumentos em sua defesa. Parece ser a melhor das outras (más) opções.
Renat, aparentemente não sou uma pessoa agradável com quem falar. Pode iniciar uma discussão com declarações como essa.
Absolutamente não. A comunicação é muito útil - dá-lhe uma compreensão mais profunda.
Pela minha parte, apresentei argumentos bastante específicos quanto à razão pela qual o vosso esquema de cálculo de lucros funciona à beira da fraude. Numa tentativa de simplificar, cometeu um erro óbvio. Ofereci-me para o corrigir, alterando-o para (Bid + Ask) / 2.
As pessoas versadas em preços compreenderão perfeitamente o problema. Incluindo os seus potenciais clientes. A resolução do problema é necessária.
Dado que passámos bastante tempo no nosso trabalho a classificar estas regras de conversão, e a trabalhar explicitamente com especialistas dos bancos, posso dizer que o cálculo está correcto.
Sim, a conversão de lucros em taxas cruzadas com um exemplo de trocas recíprocas opostas mostrará uma perda em função do spread da taxa utilizada na conversão.
E isto é correcto.
Infelizmente, não mostrou um exemplo claro com cálculos limpos de uma situação simples. E assim que o descrever, verá imediatamente a área problemática da conversão. E eu sei disso.
Então tudo faria sentido num simples exemplo? E pode ignorar as inconsistências num exemplo mais complicado? Diga aos bancos que, tocando na questão da auditoria.
Se a conta de negociação for diferente da moeda do instrumento, as bolsas fazem um movimento fabuloso - "os lucros reais são recalculados no final da sessão de negociação à taxa acordada / afixada". Agora que é uma bela jogada, recomendo olhar para o RTS, por exemplo. Estas são as suas regras.
Então, com um exemplo simples, tudo faria sentido? Pode ignorar as inconsistências num exemplo mais complexo? Diga isso aos bancos quando levantar a questão da auditoria.
Com um simples exemplo, verá tudo por si próprio e dirá "sim, é verdade".
Discutimos esta questão com os bancos, porque eles são muito cuidadosos nestas matérias.
Este é o análogo completo da conversão dos lucros em múltiplas moedas para o rollover no FOREX. Como podem ser implementadas regras de intercâmbio semelhantes no MT5? Por uma muleta como no MT4 - debitando/carregando a sua conta para nivelar a discrepância com a situação real?
Está a inventar algo.
Para as trocas, fazemos soluções que são totalmente coerentes com as suas exigências - juntamente com o recálculo dos lucros cruzados (quando apropriado) sobre os negócios até ao final da sessão. Sim, é terrível, mas essa é a sua regra.
Com metade do preço, haverá um erro constante nas conversões. E nenhum banco irá para isso.
Por isso, de qualquer das formas, há um erro. É apenas uma questão de escolher o menor de dois males.
Sim, a conversão de lucros em taxas cruzadas com um exemplo de trocas recíprocas opostas mostrará uma perda em função do spread da taxa utilizada na conversão.
E isto é correcto.
Isto não é apenas errado, não é lógico: transfiro de uma bolsa para outra e perco dinheiro.
Se estamos a falar do verdadeiro mercado FOREX, não há qualquer encerramento de posição até ao capotamento. Os ofícios em sentido contrário cobrem os anteriormente abertos. E o capotamento tem um fecho de posições, algo como OrderCloseBy em MT4. Ao mesmo tempo, há uma conversão correspondente dos lucros.
Portanto, enganaram-se nos dois sentidos. A única questão é escolher o menor dos males.
Não temos nenhum erro, as conversões contabilizam correctamente o significado de conversão de perdas e lucros.
Porque num caso tem de comprar de volta o prejuízo a pedido e vender o lucro a pedido para obter o resultado na moeda alvo.
Não é apenas errado, não é lógico: transfiro de uma carteira para outra e perco dinheiro.
E pensa que fez vários negócios (que são exactamente alguns) com transacções internas de conversão e não perdeu nada? Isso é simplesmente lindo!
Mais uma vez - vive-se num outro mundo, onde não se conhecem os custos e onde os bancos realizam operações de graça. A julgar por afirmações como "auditoria, esquema fraudulento, tirar dinheiro, lucro extra, etc.", pensa-se realmente que o custo de tais transacções de conversão é zero.
Tem de se esforçar muito nas suas crenças para negar a um corretor ou bancar a sua legítima propagação de uma transacção...
Se falarmos sobre o verdadeiro mercado FOREX, não há qualquer encerramento de posição até ao capotamento. Os ofícios contrários limitam-se a cobrir os anteriormente abertos. E o capotamento tem um fecho de posições, algo como OrderCloseBy em MT4. Ao mesmo tempo, há uma conversão correspondente dos lucros.
Não temos nenhum erro, as conversões contabilizam correctamente o significado de conversão de perdas e lucros.
Exactamente, eles têm razão, foi sobre isso que escrevi logo de seguida. Mas a única regra é que a conversão não é feita aqui e agora, mas na posição de rede agregada de todos os clientes no momento da capotagem. E não existem tais distorções devido a isso.
E pensa ter feito vários acordos (que são exactamente vários acordos) com conversões internas e não ter perdido nada? Isso é uma beleza!
Descreva por exemplo a que tipo de operações internas de conversão se refere. Não confundamos o cálculo dos actuais requisitos de margem com as operações de conversão.
Por exemplo, se tiver USD, e decidir negociar batatas consigo próprio no esquema acima, que é avaliado em GBP, então o requisito de margem para negociar batatas terá em conta a alteração da taxa GBPUSD, mas não haverá transacções de conversão. E quando ninguém tiver batatas, como foi o caso no início, o montante de ambas as contas permanecerá inalterado.