O futuro do comércio automatizado: segunda ronda - página 20
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Por toda a minha lealdade às vossas ideias, não partilho a vossa teimosia.
Vou tentar justificá-lo:
Os bilhetes vêm em incrementos de 3 segundos, em que os incrementos são variáveis e não há essencialmente uma referência temporal.
Um tique virá em 3 segundos ou 20 segundos. O tick é a mudança de preço. Isto significa que, na essência, não há tempo no Forex, apenas mudança de preços.
Da mesma forma que na física, não há tempo, há apenas a mudança de posição dos objectos e julgamos que há tempo pela quantidade de mudanças.
Se nenhum átomo no universo mudar a sua posição, então dizemos que o tempo parou.
Na física, usamos mudanças de referência em átomos para medir o tempo.
Em forex, esta elementar mudança de referência é um tick. Portanto, amarrar um tique à discrição do tempo não é razoável.
Em segundo lugar, se estiver a utilizar fórmulas que requerem tempo como parâmetro, deve utilizar algo mais estável em discreção do que carraças.
E o ponto de partida pode ser o M1 Open, é estável no tempo e tem a natureza fixa (é fixado de uma vez por todas sem alterações, ao contrário do Klose que flutua o tempo todo até ao último momento).
Agora sobre o ruído, como é possível calcular a posição de um foguete com todo o conhecimento da posição de todos os átomos de um foguete? Não analisará toda esta informação nem a generalizará para formalizar o objecto-míssil e já processará informação sobre o objecto como um todo.
Esta é a generalização que é o bar. Para a intercepção, não importa que a posição do aileron direito seja agora 2 cm mais alta do que a posição do aileron esquerdo, o que importa é a posição na última contagem e a posição nesta contagem. Usando três contagens é possível calcular qualquer trajectória por uma contagem.
É possível calcular a posição de uma futura minúcia aberta a partir da óptica de 3 minutos (se as suas fórmulas forem de todo aplicáveis para uma tal previsão).
Só é possível fugir ao barulho tomando pequenos deslocamentos compensatórios como ruído e generalizando-os à noção de trajectória do objecto, o principal neste processo é que a velocidade da trajectória é inferior à discreta, caso contrário o objecto fará vários ciclos da trajectória numa só contagem. Tal discrição não é aceitável uma vez que se pode facilmente falhar o ponto de bifurcação e a reacção às mudanças torna-se fortemente retardada.
Olhe com atenção, quantas barras de minutos com mais de 3 spreads se podem encontrar?
Se olharmos para a tabela de 10.000 barras, temos 3 spreads ultrapassados 34 vezes em diferenças Close-Open e 87 vezes em diferenças High-Low.
Podemos utilizar estas excepções para construir uma estratégia?
Não é sem importância que os excessos estejam em passos que SO>3*spred ()=34 HL>4*spred()=24 significa que ambas as sombras estão dentro de 1 spread.
Com base nesta análise, proponho que as paragens só devem ser accionadas uma vez por minuto. Isto será bastante aceitável?
não exponha as paragens mas controle as paragens virtuais uma vez por minuto. Qual é o problema?
ZZY Geralmente falando, fala-se de sistema de prognóstico com uma previsão de horizonte de 1 hora e 4 horas e com base nos cálculos sobre o minuto, por exemplo, a transformada de Fourier 1024 barras de minuto é feita a previsão para os próximos 15 minutos ou uma hora. por isso, desencadear paragens dentro da propagação não pode ser uma perturbação grave.
não exponha as paragens mas controle as paragens virtuais uma vez por minuto. Qual é o problema?
Não definir paragens e controlar paragens virtuais uma vez por minuto. Qual é o problema?
Aparentemente, é um entendimento. Não preciso de um pessoal. Foi uma questão e uma pista de uma abordagem deficiente da análise.
para que o desencadeamento de paragens dentro da propagação não possa ser um incómodo grave.
Onde é que eles dão forex que o preço não vai além de um spread em um minuto? Eu também quero um.
Não colocar paragens e controlar paragens virtuais uma vez por minuto. Qual é o problema?
Porquê? Porque você e a Lenya não vêem utilidade em mover-se num minuto, e se amanhã disserem juntos que menos de 5 minutos é tudo ruído e que não vale a pena olhar para lá, então o quê?
É assustador pensar nisso. Estamos em 2010, a velocidade da Internet é adequada e eu pessoalmente não vejo problemas de descarregamento. Além disso, a velocidade aumenta em duas - três vezes por ano. É mais lógico dar a todos a oportunidade
Faz mais sentido dar a todos uma escolha quando se trata de descarregar ou não carraças. O promotor pode ter muitas razões para não dar carraças e não é discutível, mas é fixe ter um voto dos comerciantes sobre quem e onde encontrar o quê.
Eu compreendo Prival. Pode discutir sobre o porquê de precisar de tiques, claro. Bem, ele precisa deles, é só isso. Lembro-me que no tempo em que perguntei aos criadores da minha história sem buracos profundos porque o meu conselheiro procurava o vizinho mais próximo, e eu pensava que quanto mais longa a história, mais vizinhos, mais manifestantes. Não me lembro quem (Renat ou Roche) me disse para criar um gerador aleatório e testar a vossa EA usando citações geradas. No início pensei que era uma piada. Mas depois, pouco a pouco, foi-me aparecendo. Há muito ruído nas citações e é quase impossível apanhar um sinal. Se medirmos estatísticas (momentos de diferentes ordens) de citações, podemos gerá-las com sucesso e elas vão parecer muito próximas das reais. E se fizermos o seguinte para os dados do tick: medir os seus momentos (o 1º, 2º, 3º e assim por diante), criar um gerador de números aleatórios com tais momentos e gerar um histórico de tick para qualquer momento? É claro que precisamos de pensar no que fazer com os tempos da divulgação de notícias. Talvez estes tempos devam ser atribuídos a uma maior volatilidade?
Onde é que lhe dão forex que o preço não vai além de um spread num minuto? Eu também o quero.
Esta é a estatística para 10000 barras CO>3*spred ()=34 HL>4*spred ()=24 aquelas em 34 barras cujo corpo excede o spread em 3 vezes o Shadow excede o spread em 4 vezes apenas 24, e 10 excede 3 spreads mas não mais de 4 e assim por diante 5 spreads excedem apenas 13 barras de minuto HL. 10 não se espalha de forma alguma.
e o que é 10 spreads 30 pips, esses spreads que excedem 30 pips sem spread, um erro de 15 pips aparece 13 vezes por 10.000 barras.
369 barras tem uma margem de erro de 6 pips se medir sobre uma M1 aberta.
Porquê? Porque você e a Lenya não vêem utilidade em mover-se num minuto, e se amanhã disserem juntos que menos de 5 minutos é tudo ruído e que não vale a pena olhar para lá, então o quê?
É assustador pensar nisso. Estamos em 2010, a velocidade da Internet é adequada e eu pessoalmente não vejo problemas de descarregamento. Além disso, a velocidade aumenta duas ou três vezes por ano. É mais lógico dar a todos a oportunidade
Faz mais sentido dar a todos uma escolha quando se trata de descarregar ou não carraças. O promotor pode ter muitas razões para não dar carraças e não é discutível, mas é fixe ter um voto dos comerciantes sobre quem e onde encontrar o quê.
Isto não é uma votação, dei a minha opinião sobre a viabilidade de trabalhar com carraças, podem recolher as carraças sozinhos e processá-las como entenderem.
Estou mais interessado na história das notícias directamente em MT e mql-interface a estas notícias, na minha opinião (imho) estas são coisas mais importantes.