O futuro do comércio automatizado: segunda ronda - página 27

 
maryan.dirtyn:
uma ideia muito sensata... Mas receio que as metáforas não vão dar certo... Até o pipsing é proibido no Campeonato, embora eu não conheça uma única estratégia de pipsing que seja capaz de ganhar o ouro a longo prazo.

1. Infelizmente, as regras do Campeonato não estabelecem uma diferença entre o resultado obtido por "pipsing" e os resultados obtidos com a utilização de ordens ST (na saída da posição na CU).

Ao mesmo tempo, tanto quanto sei, estratégias que claramente não são escalpelizadas, mas que utilizam activamente ST na área próxima da BU, são desqualificadas.

2. Quanto ao Campeonato, existem limitações muito mais significativas. Por exemplo, os tamanhos do lote mínimo e o passo de incremento.

Com tais valores como eles são agora, vejo pessoalmente inconvenientes em trabalhar com MARTIN e MULT.

MQ expressou ao mesmo tempo a ideia de que 0,10 lote é suficiente para trabalhar nas condições exigidas com um depósito inicial de $ 10.000 (em termos percentuais). Posso dizer responsavelmente que isto não é suficiente para algumas estratégias. Acreditem que sei o que estou a dizer, porque tenho experiência de trabalhar com tal depósito em conta real (em condições de multi-moeda e martin), embora tenha sido em R2 e não em MT4/MT5.

PS

Se eu tentar as minhas próprias estratégias em contas de cêntimos, escolho pessoalmente empresas de corretagem com lotes mínimos...

Urain:
Isso é porque não sabe como cozinhá-los :o)

+1.

Se eu quisesse usar a estratégia "um pouco mas com frequência", pelo menos no MT4, mostraria muito bons resultados mesmo em longas distâncias (tudo depende da estratégia)...

 

Renat:

... Quando qualquer fluxo bruto (eSignal, Royters, etc.) passa por uma forte filtragem adaptativa (as características podem mudar diariamente), seria uma completa loucura procurar a verdade neles ... Mesmo os corretores não são capazes de ganhar dinheiro decente a jogar com carraças no mercado, trocando por si próprios ... Referências a "matemáticos fortes em equipa" ... mais frequentemente alguma forma de auto-engano por parte da gestão da empresa, que é mais como ... experiência ... para lançar tais projectos.

de todas as coisas escritas, destacaria este post como um epílogo da discussão que se desdobrou no fio. espinha e prateleira

 

Tendo lido uma discussão tão acalorada dos últimos dias, simplesmente não consigo ultrapassá-la.

Não sei como é que este recurso trata as ligações de outros recursos, de qualquer forma.

Enquanto existirem tais gestores, os meus robôs têm um futuro sem nuvens:

http://smart-lab.ru/blog/71569.php

E sobre o tema da teoria da eficiência do mercado, vou dar a minha opinião. Esta teoria é semelhante à teoria sobre "porcos-espinhos não voadores". Quando, nos anos 1770, um professor universitário realizou uma experiência.

Pegaram num tronco, colocaram-no no mar - ele flutua, está bem.

Depois pegaram numa chapa de aço e colocaram-na - não flutua, não é boa.

Deste modo, foi empiricamente confirmado que os ouriços não voam, oy, que os navios não podem ser feitos de aço.

Exactamente o mesmo se aplica à teoria da eficiência. O mercado que em teoria (um meio de redistribuição de capital para melhorar a eficiência empresarial) e o mercado de hoje (um instrumento para absorver liquidez livre a fim de fazer dinheiro sobre a diferença da taxa de câmbio de um activo e não sobre os resultados de um negócio em funcionamento) são de natureza completamente diferente e, portanto, este modelo simplificado não vale claramente a pena aplicar, especialmente as consequências que dele decorrem.

Для тех, кто ещё верит в корреляцию Российского ФР с нефтью и S&P500. / Dr_Vas-ka / Клуб трейдеров sMart-Lab. Мы делаем деньги на бирже.
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  • smart-lab.ru
Вчера, для примера наложил эти три инструмента на один график, чтобы была наглядная картина. За нулевую точку отсчёта была взята дата 1 Января 2011 года, т.е. вы видите динамику и разкорреляцию за чуть более полутора лет. Индекс ММВБ за данный период снизился на 17%, в то время как нефть выросла на 20% а Америка прибавила +11.5%. Вы...
 

Já o li, é interessante.

Para mim, sublinhei as vantagens dos grandes tios:

  • Infra-estruturas (todos os dias o almoço com Bernanke é ainda mais do que infra-estruturas);
  • cérebros (pode contratar todos os matemáticos e programadores que quiser);
  • dinheiro;
  • custos (o seu próprio corretor, a sua própria MM);

Como estas coisas podem ser decididas para o pequeno comerciante:

  • Infra-estrutura: Um "banco" pode ser colocado mesmo num edifício de intercâmbio, nem que seja só por causa dele (a questão do retorno);
  • Cérebros: é uma questão de sorte, para programadores e matemáticos é mais fácil;
  • Dinheiro: A manipulação do mercado é proibida por lei, e o grande dinheiro no mercado é muitas vezes escasso;
  • Os custos são um problema, mas se estiver realmente desesperado, pode tornar-se você mesmo um corretor, nem que seja só por causa disso novamente;

Ah sim, esquecemo-nos do bife com Bernanke às 12:00 em ponto - eles não o podem tirar - insider!

P.S. E entretanto o MT5 não tem barras de alcance e volumbares (que quase qualquer terminal burguês tem), nenhum historial de carraças de qualquer profundidade, nenhum interesse aberto, nenhum delta de mercado e uma taça "simpática". Haverá? À ESPERA!

Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
Razão: