Erros, bugs, perguntas - página 684
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1. está a dizer tais banalidades, como se alguém não as conhecesse.
2) É simplesmente estragado pela liquidez do câmbio e não olha para os princípios gerais da construção de bares. Veja as citações irregulares e esparsas de instrumentos ilíquidos.
3. (a) O mercado e (b) o resto não se preocupam pessoalmente com a sua ideia da escala de tempo correcta da barra e da sua continuidade. (c) O esquema geral de funcionamento em todas as construções analíticas (aproximadamente) é "sem preços, sem barras".
4 Para fechar o problema de faltarem algumas barras de minutos, o meu conselho é que se avance para prazos mais elevados. Pelo menos M5 ou superior, uma vez que constrói a sua telecanálise sobre eles.
5. é ridículo sentar-se na M1, construir tendências sobre ela e perguntar aos outros "bem, onde é que me estou a enganar?
1. verdade. você sabe muito bem. apenas estranho e tolo que estas "banalidades" que você (os criadores do terminal. e você pessoalmente.) ignoram há anos como os caprichosos caprichos dos programadores analfabetos.
2. não sou mimado pela liquidez do forex, aprecio e até fico entusiasmado com isso. E já olhei para as raras citações, já olhei o suficiente.
3. a) O mercado pode não se importar. O mercado, se quiser, nem sequer toca no seu terminal. Não se importa com o que os comerciantes negoceiam. (b) Sobre todos os outros, está grosseiramente enganado. (c) O esquema geral "sem preço - sem barra" não tem sequer a menor razão no terminal de múltiplas divisas. Acorda, Renat, finalmente!!! Em várias moedas. ! - É assim que posiciona o seu terminal?
4. os seus conselhos são totalmente inaceitáveis por muitas razões subtis e espessas. Um deles (longe de ser o único e não o mais importante) - estou interessado (muito) no timing exacto dos extrema em prazos mais elevados dos índices monetários, pelo menos com uma precisão minuciosa, uma vez que se recomenda esquecer os ticks. (Foi a partir de tal pedido (apenas numa aplicação de uma única ferramenta) que o jogo actual se aqueceu.) E só pode ser calculado analisando os minutos. Numa situação em que a sincronização de acordo com o número de barras é impossível em princípio - é devido ao seu "sem carrapatos - sem barras".
O vosso trabalho é construir e vender complexos servidor/terminal, e eu pensarei em negociar por conta própria ou consultar outros multi-traders, e não com a MetaQuotes Corp.
Muitos não estarão de acordo. Se não houver liquidez, em que base deve ser formada a barra? E em que base, se não houver barras na realidade, então estas barras devem ser simuladas no provador? Quem precisa de uma estratégia comercial desconectada da realidade?
Muitas pessoas não estarão de acordo até que tenham pensado bem no assunto. Então haverá um número significativamente menor de pessoas - exactamente tantas quantas a percentagem de pessoas que conseguem pensar eficazmente.
// Andrei, não se esqueça de cortar a massa para a noite num maravilhoso serviço "Trabalhos" e escreva pelo menos um indicador multi-volume.
// Pelo menos começar a compreender as dificuldades de que estamos a falar, em vez de argumentos abstractos sobre "muitos dissidentes".
Que lavagem ao cérebro! Que trabalho colossal de alfabetização que precisa de ser feito!
As barras são uma forma condicional de formar o LTR (série cronológica de preços). Esta convenção pode ser qualquer, em geral.
Percebe que o tempo de abertura do bar no provador não é igual ao tempo do primeiro tick no mundo real? No momento da abertura do bar no provador, o preço era na realidade (99%) bastante diferente no mundo real - o preço de fecho do bar anterior.
O preço é relevante até que chegue a sua substituição. E o testador mente sobre a chegada de um novo preço. E embora seja quase invisível no monoFis, causa sérios problemas no multifis.
Apenas um exemplo simples:
Obviamente, os preços sincronizados não são preços em bar aberto. No entanto, o testador ainda mostrará que o primeiro tique de minuto para EURUSD e GBPUSD veio ao mesmo tempo.
Existe uma opção de sincronização apenas através de preços de fecho. Escrevi brevemente como e onde é implementado aqui:
Muitos não estarão de acordo até que tenham pensado bem no assunto. Então haverá um número significativamente menor desses muitos - exactamente tanto quanto a percentagem de pessoas que são capazes de pensar eficazmente.
// Andrew, distrai-te por uma noite de cortar a massa no maravilhoso serviço "Jobs" e escreve pelo menos um indicador multi-volume.
// Pelo menos começará a compreender as dificuldades de que estamos a falar.
Houve encomendas de indicadores de múltiplas moedas. E a sincronização foi realizada pelo próprio indicador. Existem também indicadores de não-multidade-moeda juntamente com indicadores de múltiplas divisas. Não estou apenas a cortar o meu dinheiro no serviço, estou envolvido no comércio real. Não preciso de uma história simulada. Se não houver preço, não deve haver nenhum bar. E se o TS não compreender isso, então não usarei tal TS.
Também não concordo quando o histórico de preços se baseia em falsas declarações:
hrenfx:
O preço é relevante até à chegada do seu substituto.
Por tais declarações contradizem disposições elementares da lei da oferta e da procura.
A história do preço deve ser o que é. Não aquele que um determinado indicador ou TS quer ver, mas aquele que realmente existe, tanto no testador como no gráfico.
Para tais reivindicações contradizem disposições elementares da lei da oferta e da procura.
Ir ao mercado de batatas, pelo menos.
:) +10
// Ele provavelmente não tem tempo - afinal, perdeu lucros.
Ir ao mercado de batatas, pelo menos.
Vá você mesmo e provavelmente ficará surpreendido por o preço das batatas não ser o que o anterior as comprou, mas sim o que o próximo as comprará.
É pena que não haja anais neste fórum.
Para onde estão os moderadores a olhar...? :)
É pena que não haja anais neste fórum.
Para onde estão os moderadores a olhar...? :)