Tem medo de gastar o seu próprio tempo no cálculo de características de barras adicionais para casos muito raros (perto de zero %), mas exige alegremente que sejamos nós a preparar muitos dados em casos a 100%, retardando e consumindo memória muitas vezes.
Algumas pessoas metodicamente dão conselhos tão simpáticos para se matarem contra a parede que é tempo de falar de pragas.
Os estrategas deste tipo são imediatamente visíveis.
Se analisar cuidadosamente todos os meus posts sobre este e vários anteriores, e depois brincar com o indicador multitemporal de marcação de TA gráfica nos fractais, já não vai querer discutir comigo sobre este tópico, como depois de um balde de água gelada. Mas o problema é que o indicador não está completamente optimizado (não diz respeito a este tópico) e não está funcionalmente completo. É por isso que desperdiço os meus recursos em disparates, não em completá-los e libertá-los.
Há muitos objectos gráficos. E ainda tem de as limpar... Já há problemas suficientes.
O rastreio automático ao vivo é procurado por um pouco menos do que todos os que negoceiam com as suas mãos. Quem escreve MTS/ATS em osciladores, deslizadores e afins, deixe-os fazê-lo. Eu utilizaria este indicador para auto-comercializar "a partir daquela linha ali", mas a MQL não consegue ver nenhuma linha por si só. Então pode dizer adeus aos recursos, mesmo 16 GiG parecerá um escárnio.
Tudo foi em tempos privado, a primeira ideia na mente do inventor-pioneer também se aninhava nele sozinho como algo privado. Depois tornou-se popular e espalhou-se... e até se tornou incorporado por defeito como uma ferramenta do sistema. Familiar, não é?
Caso contrário, nada se teria transformado em nada...
2. já vi. Então? Muitas barras em falta? Também não tenho ilusões a esse respeito. Tenho uma pergunta. Não é de todo original e de forma alguma "exclusivamente privado". Nomeadamente: o modo de acesso (e exibição!) às cotações (incluindo, sim, sim!, as de baixa liquidez) automaticamente (!!) suportado pelo fabricante do terminal, no qual todos os buracos intra-sessão nas cotações são preenchidos com dodges com os parâmetros {Volume=0, Aberto=Alto=Baixo=Fechado=[preço anteriorde fecho de barra]}. Ou serei eu um grande original?Sê honesto, Renat. Colocando a mão direita no coração esquerdo.
A minha experiência indica claramente que o preenchimento dos espaços em branco é um disparate e uma auto-ilusão, que se desvendará imediatamente assim que a história for preenchida.
Esta questão foi levantada muitas vezes ao longo dos últimos 10 anos.
x100intraday: O autoplotting ao vivo é procurado por um pouco menos do que todos os que negoceiam mãos. Quem escreve MTS/ATS em osciladores, deslizadores e afins - que o façam, eu utilizaria este indicador para auto-comercializar "a partir daquela linha ali", mas o próprio MQL não vê nenhuma linha, por isso tenho de ir à planimetria, procurar raízes de hipotenusa, preencher a matriz quadrada da Escala de Gann e aplicar uma EA a esse indicador. Então pode dizer adeus a todos os recursos. 16 gig será um escárnio aqui.
Ou seja, quer transferir para nós o pesado pré-cálculo dos estados para a sua solução, pensando que a felicidade se seguirá.
Ou seja, nem sequer se dá conta das consequências do facto de, como resultado, arruinarmos o desempenho do terminal 100% do tempo e desperdiçarmos muito mais memória. Esse é o conselho malicioso.
Se estiver a desenvolver uma solução complexa, utilize métodos algorítmicos para reduzir a quantidade de cálculos em cada caso , em vez de tentar resolver o problema directamente. Utilizar preparação de fundo de caches com os dados necessários.
Ou seja, quer transferir para nós o pesado pré-cálculo dos estados para a sua solução, pensando que a felicidade se seguirá.
Ou seja, nem sequer se dá conta das consequências do facto de, como resultado, arruinarmos o desempenho do terminal 100% do tempo e desperdiçarmos muito mais memória. Este é um conselho malicioso.
Se criar uma solução complexa, utilize métodos algorítmicos para reduzir a quantidade de cálculos em cada caso particular , em vez de tentar resolver o problema de frente. Utilizar preparação de fundo de caches com os dados necessários.
As caches devem estar localizadas em disco, claro, e não em algum lugar... na RAM? Refere-se a operações de leitura/escrita de ficheiros? Mas, em primeiro lugar, não é mais conveniente do que se estiver a empilhar valores exactos_de_tempo[] na base de dados à custa do terminal. Um bom ambiente de desenvolvimento deve fornecer a todos os seus utilizadores ferramentas prontas a usar, que cada utilizador pode inventar por si próprio, mas esforçar cada utilizador com a mesma tarefa isoladamente é impiedoso. Trata-se de pormenores. Não existe tal coisa como especial e não se pode esperar, é uma ilusão. Eu próprio estou no fórum mais por causa de sugestões e de trazer novas ideias, e depois apenas por fazer perguntas sobre características já construídas (pode estudar a ajuda se quiser). E, em segundo lugar, lembro-me do absurdo da análise dos codificadores MQL - lembra-me de puxar todo o arquivo para um ficheiro em particular, e não de puxar um único ficheiro seleccionado com precisão. Se fizer um pré-cálculo dos tempos exactos dos extremos, levará sem dúvida tempo e recursos da máquina, mas não serão gastos menos recursos na nossa própria análise. Algo me diz que o C funciona um pouco mais rápido do que o MQL. Especulação ou facto? E o pior é que temos de verificar periodicamente o estado actual dos objectos expostos, ou seja, os recálculos parciais. Para evitá-los, é necessário tomar dados previamente calculados da cache, mas isso é do "primeiro" anterior.
Afinal de contas, isto é incorporado no terminal como uma característica para que se possa escolher opcionalmente se o terminal calcula ou não tempos de barra precisos. Esta é uma prática padrão, deixar o utilizador escolher entre precisão e tempo. No entanto, a possibilidade de os programadores de MQL acreditarem que os programadores de terminais devem pré-calcular atributos adicionais de barras é estranha e não séria. É claro que também podemos fazer muito, mas precisamos de ver e distribuir claramente os papéis entre os programadores de terminais e os programadores MQL que tentam ser objectivos.
Não parece estar a pensar com clareza.
Tem medo de gastar o seu próprio tempo no cálculo de características de barras adicionais para casos muito raros (perto de zero %), mas exige alegremente que sejamos nós a preparar muitos dados em casos a 100%, retardando e consumindo memória muitas vezes.
Algumas pessoas metodicamente dão conselhos tão simpáticos para se matarem contra a parede que é tempo de falar de pragas.
Os estrategas deste tipo são imediatamente visíveis.
Se analisar cuidadosamente todos os meus posts sobre este e vários anteriores, e depois brincar com o indicador multitemporal de marcação de TA gráfica nos fractais, já não vai querer discutir comigo sobre este tópico, como depois de um balde de água gelada. Mas o problema é que o indicador não está completamente optimizado (não diz respeito a este tópico) e não está funcionalmente completo. É por isso que desperdiço os meus recursos em disparates, não em completá-los e libertá-los.
Há muitos objectos gráficos. E ainda tem de as limpar... Já há problemas suficientes.
Este é um caso particular.
Tenho a sensação de que haverá uma votação :)
Tudo foi em tempos privado, a primeira ideia na mente do inventor-pioneer também se aninhava nele sozinho como algo privado. Depois tornou-se popular e espalhou-se... e até se tornou incorporado por defeito como uma ferramenta do sistema. Familiar, não é?
Caso contrário, nada se teria transformado em nada...
Ou matar alguém contra a parede :)
Esse é o resultado mais provável.
E tenho a sensação de que a minha pergunta nunca será respondida e terei de escrever para a CBO... :(
2. já vi. Então? Muitas barras em falta? Também não tenho ilusões a esse respeito. Tenho uma pergunta. Não é de todo original e de forma alguma "exclusivamente privado". Nomeadamente: o modo de acesso (e exibição!) às cotações (incluindo, sim, sim!, as de baixa liquidez) automaticamente (!!) suportado pelo fabricante do terminal, no qual todos os buracos intra-sessão nas cotações são preenchidos com dodges com os parâmetros {Volume=0, Aberto=Alto=Baixo=Fechado=[preço anteriorde fecho de barra]}. Ou serei eu um grande original? Sê honesto, Renat. Colocando a mão direita no coração esquerdo.
A minha experiência indica claramente que o preenchimento dos espaços em branco é um disparate e uma auto-ilusão, que se desvendará imediatamente assim que a história for preenchida.
Esta questão foi levantada muitas vezes ao longo dos últimos 10 anos.
O autoplotting ao vivo é procurado por um pouco menos do que todos os que negoceiam mãos. Quem escreve MTS/ATS em osciladores, deslizadores e afins - que o façam, eu utilizaria este indicador para auto-comercializar "a partir daquela linha ali", mas o próprio MQL não vê nenhuma linha, por isso tenho de ir à planimetria, procurar raízes de hipotenusa, preencher a matriz quadrada da Escala de Gann e aplicar uma EA a esse indicador. Então pode dizer adeus a todos os recursos. 16 gig será um escárnio aqui.
Ou seja, quer transferir para nós o pesado pré-cálculo dos estados para a sua solução, pensando que a felicidade se seguirá.
Ou seja, nem sequer se dá conta das consequências do facto de, como resultado, arruinarmos o desempenho do terminal 100% do tempo e desperdiçarmos muito mais memória. Esse é o conselho malicioso.
Se estiver a desenvolver uma solução complexa, utilize métodos algorítmicos para reduzir a quantidade de cálculos em cada caso , em vez de tentar resolver o problema directamente. Utilizar preparação de fundo de caches com os dados necessários.
Ou seja, quer transferir para nós o pesado pré-cálculo dos estados para a sua solução, pensando que a felicidade se seguirá.
Ou seja, nem sequer se dá conta das consequências do facto de, como resultado, arruinarmos o desempenho do terminal 100% do tempo e desperdiçarmos muito mais memória. Este é um conselho malicioso.
Se criar uma solução complexa, utilize métodos algorítmicos para reduzir a quantidade de cálculos em cada caso particular , em vez de tentar resolver o problema de frente. Utilizar preparação de fundo de caches com os dados necessários.