Negociando uma carteira de pares de moedas - página 10
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Eu também tenho coçado a cabeça por causa disso. Acontece que quanto menores as parcelas, maior a probabilidade de encaixe.
Quanto menos locais, mais ásperos são os cálculos.
Um exemplo deste cálculo é encontrar a direção positiva para os instrumentos de carteira. Temos 2 pontos de tempo. Como a curva de equilíbrio da carteira se comporta entre estes pontos que não conhecemos. Mais informações são necessárias. Se tomarmos, por exemplo, 10 pontos de tempo, então a situação entre os pontos extremos será refinada, ou seja, teremos novos extremos. Quanto mais pontos de tempo, mais a situação será esclarecida. Chega um ponto em que não é necessário um refinamento adicional dos dados e o erro no cálculo não é significativo.
Quanto menor o número de locais, mais rudimentar é o cálculo.
Um exemplo deste cálculo é encontrar a direção positiva para os instrumentos de carteira. Temos 2 pontos de tempo. Como a curva de equilíbrio da carteira se comporta entre estes pontos que não conhecemos. Mais informações são necessárias. Se tomarmos, por exemplo, 10 pontos de tempo, então a situação entre os pontos extremos será refinada, ou seja, teremos novos extremos. Quanto mais pontos de tempo, mais a situação é refinada. Chega um momento em que não é necessário um maior refinamento dos dados e o erro de cálculo não é significativo.
A tarefa do indicador Moeda da Carteira v2 é fixar os movimentos de grupo dos instrumentos de negociação da carteira.
A questão permanece, onde estabelecer o ponto de referência e em que base? Acredito que a razão é seu afastamento do pico da curva de equilíbrio pelo valor especificado. Por exemplo, a carteira tem 10 instrumentos. Selecionamos 100 pips para cada instrumento. A distância total do extremo do nível zero é superior a 1000 pips. No modo de otimização - buscando a direção positiva de movimento para cada instrumento do portfólio - encontramos o ponto de partida.
O ponto de partida é 29.06.11 18:00. O tempo pode ser especificado se mudarmos para um período de tempo inferior. O valor de pico da curva de equilíbrio é igual a 1092 pontos. O valor atual é igual a 1057 pontos. O movimento máximo é igual a 283 pontos, o movimento mínimo é igual a 4 pontos.
Abrimos posições nas direções especificadas do indicador. O nível de TP é igual, por exemplo, a 60 pontos. O intervalo da grade é igual, por exemplo, a 200 pontos. A largura máxima da grade é igual a 1057 pontos. Agora temos todos os dados necessários para calcular o volume de posição para cada instrumento: a quantidade que arriscamos, a largura máxima de grade de 105 pontos e o intervalo de grade de 20 pontos.
Se o indicador mudar a direção de negociação durante o processo de negociação, a posição é bloqueada. Por exemplo, uma posição de venda no movimento USDJPY - 4 pips é o primeiro candidato ao travamento.
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Adaptei o indicador de Moeda da Carteira para o sistema de negociação T101.
O TS original http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119
Este indicador tem a calculadora original para determinar a direção geral da carteira única de 14 pares de moedas.
Fiz minha própria versão do indicador para o T101
Id é uma espécie de conjunto, cada um dos próximos deve ter mais um.
Depois o primeiro indicador conta o ponto base para o segundo, o segundo para o terceiro, etc.
Não há muito sentido em ter mais de três.
O que é um "ponto de base"? Um lugar para começar a otimizar a partir de? Voltamos para trás quando atingimos o máximo de drawdown permitido?
É rentável ou é sempre um dreno após uma otimização excessiva?
Pips - distância mínima positiva da curva de equilíbrio em pips a partir do nível zero no ponto final do intervalo de tempo. Este parâmetro encontra o ponto de partida para a curva de equilíbrio durante a otimização.
Verifiquei.
Acontece que quanto mais vezes você otimiza demais, piores são os resultados.
Você pode brincar com ele. Comece com as configurações padrão.
Enquanto isso, o indicador em MT4 mostrava a seguinte imagem.
Lembro que a otimização foi realizada para castiçais de 100 W1 até 2010.07.01
Agora você pode testar a idéia de otimização. Na nova versão do meu indicador, o período colorido de amarelo foi otimizado. É seguido por um gráfico não afetado pela otimização.
Parâmetros indicadores:
externa int Lengh=100; // Duração da análise
externo int Shift=0; //Que castiçal para otimizar a partir
fileName="Symbols.csv"; //file com símbolos e instruções (-1 vender, 1 comprar)
bool externo ConsiderSwap = falso; //Count swaps
bool externo OptimizeProfit = true; //Optimize pelo lucro(otimização rápida)
bool externo OptimizeDrowDown = falso; //Optimize por drawdown
cor exterior ColorOptimize = Amarelo; //Cor do retângulo, sombreando o intervalo otimizado