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Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2822

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Maxim Dmitrievsky #:
Modelar a não-estacionariedade implica modelar a volatilidade, pelo que entendi. Sem negociações direcionais. Nesse sentido, os padrões ou os incrementos médios variáveis são mais promissores para a negociação direcional. Ainda não dei uma olhada no artigo.

Eu até desistiria de negociações em direções diferentes, por exemplo, os Eurobucks dos últimos 10 anos deveriam ser estupidamente vendidos periodicamente, sem compras. Nesse caso, qualquer compra introduzirá mais erros nos modelos do que a venda.

Não acho que agora seja o momento de determinar o que é melhor: determinar a ausência de um sinal no caos comparando o ambiente com o caos ou a presença de um sinal distinguindo-o do caos. Também não é melhor prever ou determinar o estado. Este é um momento de experimentação.

O que significa ser tão não-estacionário? Se houver padrões que se repetem de forma estável nele)))))) Talvez nem todos consigam vê-los ao longo do tempo.
[Excluído]
СанСаныч Фоменко #:

Concordo.

Há um sinal negociado em nossos terminais. O que é volatilidade não está claro de forma alguma.

Mas se estivermos prevendo o valor absoluto de um ativo, a questão é diferente. A volatilidade é um risco, que é crucial ao se prever o valor de um ativo.


Provavelmente algo assim.


Portanto, esqueceremos as garchas.

A volatilidade é prevista para a contabilidade de risco, sim, as opções são baseadas nela. Mas, para a negociação direcional, ela não é de importância primordial, é mais uma questão de adivinhar o caminho a seguir e pronto
[Excluído]
Valeriy Yastremskiy #:

Não creio que seja o momento de determinar se é melhor determinar a ausência de um sinal no caos comparando o ambiente ao caos ou a presença de um sinal distinguindo-o do caos. Da mesma forma que é melhor prever ou determinar o estado. Ainda é hora de fazer experimentos.

Temos uma tarefa completamente diferente: classificar corretamente

livro da série Time

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

A previsibilidade de um evento ou quantidade depende de vários fatores, incluindo:

  1. quão bem entendemos os fatores contribuintes;
  2. a quantidade de dados disponíveis;
  3. o quanto o futuro é semelhante ao passado;
  4. se as previsões podem afetar o que estamos tentando prever.

..

mytarmailS #:

livro da série time

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

A previsibilidade de um evento ou quantidade depende de vários fatores, inclusive:

  1. quão bem entendemos os fatores contribuintes;
  2. a quantidade de dados disponíveis;
  3. a semelhança entre o futuro e o passado;
  4. se as previsões podem afetar o que estamos tentando prever.

interessante!

1. digamos 5.

2. todos.

3. cópia

4. não

Renat Akhtyamov #:

interessante!

1. digamos 5.

2. todos eles.

3. cópia

4. nenhum

Não concordo com nenhum dos pontos)
mytarmailS #:
Não concordo em nenhum ponto)

Como assim, discordar?

São perguntas, você tem que respondê-las.

;)

Renat Akhtyamov #:

Quero dizer, não concordo.

São perguntas, você tem que respondê-las.

;)

Peço desculpas.

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