Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2557

 
Maxim Dmitrievsky #:

a linha recta inclinada é não-estacionária, e é tudo uma série cronológica.

Deixa-te de tretas, de onde é que vocês esquisitos vieram de novo? D: Só vale a pena aquecer o assunto.

Sinto muito. Continue a kamlalaing como tem feito nos últimos SETE anos...

 
Maxim Dmitrievsky #:

então tudo é inútil )

Porquê?

é só que não procuramos um ciclo correcto (uma onda sinusoidal) que não existe.

mas vários ciclos simples (sinusoidais) cuja soma irá criar o nosso complexo ciclo não sinusoidal (complexo da palavra add)

[Excluído]  
Dmytryi Nazarchuk #:

Desculpa. Continua a kamlaning como tens feito nos últimos SETE anos...

Eu não pedi conselhos.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Eu não pedi conselhos.

Isto não é um conselho.

[Excluído]  
Dmytryi Nazarchuk #:

E isto não é um conselho.

A opinião também não é interessante, a sua personalidade ainda menos.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Bem lá na segunda parte é interessante, no final sobre a série cronológica e sua experiência com ela. O resto é com todos
A não-estacionariedade não é tão crítica quanto a falta de regularidade. Se alguém assumir que a série temporal é imprevisível, então receio que não haja mais nada a ser inventado aqui.

A certa altura, fiz este curso por intuição.

Existem diferentes tipos de não-estacionariedade. Apenas aqueles que são algorítmicamente redutíveis à estacionaridade estão disponíveis para estudo. Por exemplo, na econometria, são utilizadas a dissuasão e a transição para as diferenças. Outro exemplo seria o HMM.

Em relação aos preços - basicamente é impossível (devido à falta de dados) chegar a uma conclusão definitiva sobre o tipo de não-estacionariedade e se e que algoritmo para reduzi-la à estacionariedade existe.

 
Aleksey Nikolayev #:

Alexei, você é bom em hmm?

 
Aleksey Nikolayev #:

Fez este curso de uma vez por intuição.

Existem diferentes tipos de não-estacionariedade. Apenas aqueles que são algorítmicamente redutíveis à estacionaridade estão disponíveis para estudo. Por exemplo, na econometria, são utilizadas a dissuasão e a transição para as diferenças. Outro exemplo seria o HMM.

Quanto aos preços - em princípio é impossível (devido à falta de dados) tirar uma conclusão clara sobre o tipo de não-estacionariedade e se (e qual, se houver) algoritmo disponível para reduzir à estacionariedade.

Porque é que precisamos de dissuadir? É como se tivéssemos de procurar tendências. Devemos antes desnivelar a tendência).

 
mytarmailS #:

Não o podias ter dito melhor.

Muito bem, mas o que fazer?

A nível global, não sei. Localmente, eu tento selecionar preditores que sejam o mais instável possível. Das minhas observações, os derivados em ziguezague com base no preço de um activo podem ser um deles.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Então tudo está confuso ) é claro que as citações são não-estacionárias, e são os ciclos que estão sendo procurados.

Parece haver alguma ciclicidade no sentido da repetibilidade (mas não da periodicidade). Às vezes parece haver alguma inércia. Isto dá alguma esperança).