Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1375
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Então verifique estes pontos, eu de alguma forma me tornei bom neles no Si em treinamento, mas acabou não sendo realista fechar às 10:00 em uma parada sem puxar, o que distorceu muito o resultado.
Naturalmente, tudo isto distorce os resultados. Devia cortar todas estas coisas do meu treino e da minha troca. E os NS também não serão capazes de lidar com as vésperas por si mesmos.
Agora é apenas uma demonstração das possibilidades de usar NS apenas para previsão de cotações. Eu acho que funciona).
Naturalmente, tudo isto distorce os resultados. Tudo isto tem de ser excluído, tanto do treino como do comércio. E os NS também não serão capazes de lidar com a noite.
Agora é apenas uma demonstração das possibilidades de usar NS apenas para previsão de cotações. Parece funcionar).
Penso que é possível fazê-lo em Si nas vésperas, em termos de liquidez não é tão ruim agora, depende do depósito, é claro.
Alcancei bons resultados, não me importo de ouvir detalhes :)
Em Si você pode se sair bem à noite, em termos de liquidez não é tão ruim agora, depende do depósito, é claro.
E o facto, de ter funcionado, é bom, não me importo de ouvir detalhes :)
Todos os códigos à sua frente. Apenas os dados de carga de trabalho preparatório, etc. são excluídos. Aprender, como era e continua a ser, acho que você trabalhou com os dados originais. Eles são semelhantes.
Sobre os detalhes, eu não sei o que dizer, pergunte.
Fez um protótipo do TS em NS. Fechou o negócio 5 minutos após a abertura (tempo de previsão). Não há nenhum monitoramento do comércio.
Aqui está o primeiro resultado:
Por x - número de comércio, por y - lucro em pips. Comissões, etc. não são consideradas. O intervalo do teste é de 3,5 meses.
Não há necessidade de negociar até a 60ª negociação, é até o fechamento dos futuros anteriores, a previsão não é muito possível lá. Saltos bruscos, suspeito eu, são intervalos entre dias.
E o código Python. Não podia ser mais simples.
Como alguém disse, a descrição TS deve caber numa caixa de fósforos).
Como alguém disse, a descrição do TS deve caber numa caixa de fósforos).
Não preciso de descrever nada, o importante não é o TS, mas as qualidades pessoais do comerciante, a sua psicologia.
Não tenho que descrever nada, o importante não é o TS, mas as qualidades pessoais e psicológicas do trader.
Eu tenho um karma muito ruim, não importa o que você faça, você vai acabar em apuros).
Aqui estão muitas folhas de Python/R. Útil para ter à mão para não ter de folhear os fólios.
Boa sorte.
O código está todo à sua frente. Apenas o trabalho preparatório de carregamento de dados, etc., está excluído. O treinamento, como era e ainda é, você parece estar trabalhando com os dados originais. Semelhantes.
Sobre os detalhes, eu não sei o que dizer, pergunte.
Quão bem a NS é treinada de forma estável, há uma grande dispersão de resultados do treinamento para o treinamento?
Com que regularidade os NS aprendem, há muita variação de treinamento para treinamento?
Não há virtualmente nenhuma variação. Treinamento em uma amostra aleatória de 5000 cordas (você já viu uma ao vivo). A matriz em si é 55 - 60 mil filas - histórico de TF 1m 3,5 meses. Testa-o.
Não há praticamente nenhuma dispersão. Treinamento em uma amostra aleatória de 5000 cordas (você já viu uma ao vivo). A matriz em si é de 55 - 60k cordas - 3,5 meses de história. Testa-o.
Por que o treinamento em menos de 10% da amostra inteira, não deveria aumentar o resultado da amostra para melhorar?