Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2839
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Minha intuição é que isso logo se tornará comum para os MOs no comércio.
Não que isso seja uma garantia de lucro, mas o fato de não usá-lo será considerado uma garantia de fracasso).
Dick fez com que todos fornicassem. Mastigar, mastigar, mastigar...
A qualidade da otimização é irrelevante. O testador, independentemente do critério, é útil em alguma seleção aproximada de parâmetros. Mas não se trata de nada, basta executar o MT5 com o forward no testador.
Há algum tempo, escrevi um Expert Advisor para o legal - JMA-MACD. O Expert Advisor acabou sendo ótimo, manteve a tendência perfeitamente, e até mesmo funcionou bem nas laterais. Fator de lucro acima de 3, mais de 80% das negociações lucrativas.
Oresultado da otimização foi ótimo, exatamente de acordo com os requisitos de Dick. Uma parte significativa do valor do lucro ou do fator de lucro formava um conjunto denso. No gráfico do testador, a aparência era ótima: uma cor verde uniforme, sem manchas e com um leve brilho em uma borda. Um platô típico ligeiramente convexo com a frequência máxima de parâmetros um pouco menor que a máxima.
Fiz o seguinte: otimizei para 2, 3, 6 e 12 meses em 6 pares de moedas, peguei os parâmetros obtidos e executei na semana seguinte. Os resultados positivos foram sempre em menos da metade dos casos! Mas, muitas vezes, apenas uma perda.
O Expert Advisor, que era excelente em otimização, estava perdendo persistentemente.
O resultado da otimização foi transferido para o Excel, onde obtive características estatísticas diferentes do critério de otimização - não consegui melhorá-lo.Na frente do nariz há umplatô típico levemente convexo; no Excel, encontrei a frequência dos parâmetros que ocorrem e descobri que a frequência máxima dos parâmetros é um pouco menor que a máxima, ou seja, a distribuição da frequência de uso dos parâmetros é fortemente inclinada para o máximo.
Vou escrever mais uma vez: todos os argumentos sobre otimização extraordinária são inúteis sem controle fora da amostra de otimização. O lucro no futuro não decorre do algoritmo de otimização.
Por favor, pegue o otimizador MT5 e use-o. Há muito tempo, como um método geral 😀
Maxim, confirmo que não é o assunto de minha pesquisa.
Novamente o tópico está sendo movido para o plano errado :)
É como se Fomenko não ouvisse o que está sendo dito. Eu já disse várias vezes que o testador não afeta a lucratividade ou a capacidade do TS de trabalhar de forma lucrativa no futuro. O testador é uma ferramenta, nada mais. Um algoritmo de otimização é uma ferramenta e nada mais. É como discutir o "sucesso" de uma pá para ganhar dinheiro.
Por favor, pegue o otimizador MT5 e use-o. Há muito tempo, como um método geral 😀 .
Eu gostaria de combinar a possibilidade de usar um critério personalizado no MT5 com a flexibilidade dos modelos MO, nos quais os parâmetros são muitos ou um número predeterminado de parâmetros.
Por exemplo, não entendo como é possível implementar organicamente pelo menos um único modelo de árvore de decisão no MT5.
Gostaria de combinar a possibilidade de usar um critério personalizado em ... com a flexibilidade dos modelos MO, nos quais os parâmetros são muito grandes ou têm um número predeterminado de parâmetros.
existe apenas o R
Se você encontrar uma descrição adequada de ADAM, forneça um link, pois já vi várias, todas diferentes e pouco claras.
Nada dá garantias de ganho de dinheiro). Trata-se de recursos técnicos - quanto mais deles, melhor.
A única razão pela qual estou tentando discutir esse tópico é uma pequena esperança de que as metaquotes possam levar isso em consideração quando prometerem introduzir o MO no MT5.
Se você encontrar uma descrição adequada do ADAM, forneça um link, pois já vi várias, todas diferentes e pouco claras.
Nada dá garantia de ganhos) Trata-se de recursos técnicos - quanto mais, melhor.
A única razão pela qual estou tentando discutir esse tópico é uma pequena esperança de que a metaquotes possa levar isso em consideração quando prometerem implementar o MO no MT5.