Os topos "olham" para o futuro - no momento da chegada do tick, ainda não se sabe se será um topo.
Faltam informações sobre os gaps e a ampliação do spread entre os topos (não é possível entrar e sair a qualquer preço entre os topos).
Mas para uma análise inicial aproximada, em que há muitos ciclos aninhados, os topos em ziguezague são mais ou menos adequados. Mas é melhor testar algo semelhante ao TS no MT.
Os ápices "olham" para o futuro - no momento em que seu tique chega, ainda não se sabe se ele será um ápice.
Faltam informações sobre gaps e ampliação do spread entre os topos (não é possível entrar e sair a qualquer preço entre os topos).
Mas para uma análise inicial aproximada, em que há muitos ciclos aninhados, os topos em ziguezague são mais ou menos adequados. E é melhor testar algo semelhante ao TC no MT.
Ah, você diz que o ZZ está mentindo, então entendo...
O MT dificilmente é adequado se eu estiver treinando neurônios para lucro, ou para drawdown, ou para não fazer negociações perdedoras ou....
O MT serve para abrir e fechar uma posição, mas você não pode testar algo bom.
Os ápices "olham" para o futuro - no momento em que seu tique chega, ainda não se sabe se ele será um ápice.
Faltam informações sobre gaps e ampliação do spread entre os topos (não é possível entrar e sair a qualquer preço entre os topos).
Mas para uma análise inicial aproximada, em que há muitos ciclos aninhados, os topos em ziguezague são mais ou menos adequados. Mas é melhor testar algo semelhante ao TS no MT.
Reescreva o ZZ de modo que ele não olhe para o futuro. Ou seja, para manter os valores em cada ponto de tempo no histórico, como em 0 bar na vida real. Por exemplo, o último extremo é mais baixo e o preço é ligeiramente mais alto. Mantenha o delta do preço até o extremo. E assim por diante para cada barra. Depois de algumas barras, o extremo/joelho anterior aumentará ou um novo será criado. Eu meio que o refiz a partir deste. https://www.mql5.com/ru/code/15970 Embora você possa refazer qualquer um deles.
Упрощенная версия популярного индикатора ZigZag. Алгоритм работает существенно быстрее, не использует промежуточных расчетных буферов, не содержит вложенные циклы и, следовательно, не перерисовывает сам себя.
elibrarius #: Reescreva o ZZ de modo que ele não olhe para o futuro. Ou seja, de modo que, a cada momento no histórico, os valores sejam salvos como na barra 0 na vida real. Por exemplo, o último extremo é mais baixo e o preço é ligeiramente mais alto. Mantenha o delta do preço até o extremo. E assim por diante para cada barra. Depois de algumas barras, o extremo/joelho anterior aumentará ou um novo será criado. Refiz alguns deles. https://www.mql5.com/ru/code/15970 Embora você possa refazer qualquer um deles.
Sacrifiquei propositalmente a precisão em favor da velocidade. Quando apenas os vértices (preço e tempo) são armazenados, o histórico é muito compacto - várias dezenas ou centenas de milhares de registros para todo o histórico da ferramenta. Isso ajuda muito, pois a verificação inicial de uma ideia geralmente se reduz à pesquisa do histórico em ciclos (muitas vezes altamente aninhados).
Sacrifiquei propositalmente a precisão em favor da velocidade. Quando apenas os vértices (preço e tempo) são armazenados, o histórico é muito compacto - algumas dezenas ou centenas de milhares de registros para todo o histórico da ferramenta. Isso ajuda muito, pois a verificação inicial de uma ideia geralmente se reduz à pesquisa do histórico em ciclos (muitas vezes altamente aninhados).
e os tempos dos vértices em minutos ou segundos (milissegundos são melhores)?
Por acaso, você fez um testador no rcpp? Eu preciso muito dele
Não. Tento dispensar ticks e barras no R - apenas topos em ziguezague, e os testes com base neles geralmente são falsos.
Não. Tento dispensar os ticks e as barras no R - apenas os topos em ziguezague, e os testes com base neles geralmente falham.
Por que ele mente?
Os topos "olham" para o futuro - no momento da chegada do tick, ainda não se sabe se será um topo.
Faltam informações sobre os gaps e a ampliação do spread entre os topos (não é possível entrar e sair a qualquer preço entre os topos).
Mas para uma análise inicial aproximada, em que há muitos ciclos aninhados, os topos em ziguezague são mais ou menos adequados. Mas é melhor testar algo semelhante ao TS no MT.
Os ápices "olham" para o futuro - no momento em que seu tique chega, ainda não se sabe se ele será um ápice.
Faltam informações sobre gaps e ampliação do spread entre os topos (não é possível entrar e sair a qualquer preço entre os topos).
Mas para uma análise inicial aproximada, em que há muitos ciclos aninhados, os topos em ziguezague são mais ou menos adequados. E é melhor testar algo semelhante ao TC no MT.
Os ápices "olham" para o futuro - no momento em que seu tique chega, ainda não se sabe se ele será um ápice.
Faltam informações sobre gaps e ampliação do spread entre os topos (não é possível entrar e sair a qualquer preço entre os topos).
Mas para uma análise inicial aproximada, em que há muitos ciclos aninhados, os topos em ziguezague são mais ou menos adequados. Mas é melhor testar algo semelhante ao TS no MT.
Eu meio que o refiz a partir deste. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Embora você possa refazer qualquer um deles.
Reescreva o ZZ de modo que ele não olhe para o futuro. Ou seja, de modo que, a cada momento no histórico, os valores sejam salvos como na barra 0 na vida real. Por exemplo, o último extremo é mais baixo e o preço é ligeiramente mais alto. Mantenha o delta do preço até o extremo. E assim por diante para cada barra. Depois de algumas barras, o extremo/joelho anterior aumentará ou um novo será criado.
Refiz alguns deles. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Embora você possa refazer qualquer um deles.
Sacrifiquei propositalmente a precisão em favor da velocidade. Quando apenas os vértices (preço e tempo) são armazenados, o histórico é muito compacto - várias dezenas ou centenas de milhares de registros para todo o histórico da ferramenta. Isso ajuda muito, pois a verificação inicial de uma ideia geralmente se reduz à pesquisa do histórico em ciclos (muitas vezes altamente aninhados).
é muitas vezes reduzido à análise do histórico em loops (geralmente muito aninhados).
É surpreendente ouvir isso.
Sacrifiquei propositalmente a precisão em favor da velocidade. Quando apenas os vértices (preço e tempo) são armazenados, o histórico é muito compacto - algumas dezenas ou centenas de milhares de registros para todo o histórico da ferramenta. Isso ajuda muito, pois a verificação inicial de uma ideia geralmente se reduz à pesquisa do histórico em ciclos (muitas vezes altamente aninhados).
e os tempos dos vértices em minutos ou segundos (milissegundos são melhores)?