Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2021

 
mytarmailS:

Então pegue e troque os dois primeiros dias e não foda o seu cérebro ))

ou tente fazer um pré-treino on-line

Esta semana até quinta-feira é bom, mas ainda não vi nenhuma inversão do mercado. Não está claro a rapidez com que vai responder

o mercado ainda não mudou para você e eu ainda não sei como usar a lstm.


 
Maxim Dmitrievsky:

Esta semana até quinta-feira está a aguentar-se) mas ainda não há inversão do mercado. Não está claro quão rápido pode reagir.

Já usaste a lstm? Experimenta, é fixe.


Só Vender?

 
Valeriy Yastremskiy:

Apenas Vender?

Onde comprar lá?

 
Maxim Dmitrievsky:

onde comprar lá

Você treina apenas Vender ou em ambas as direções e a rede funciona sozinha?)

 
Valeriy Yastremskiy:

Você treina apenas Vender ou em ambas as direções e a rede funciona sozinha?)))

por mim mesmo

 
Maxim Dmitrievsky:

Esta semana até quinta-feira está a aguentar-se) mas ainda não há inversão do mercado. Não está claro a rapidez com que pode reagir.

Você usa lstm? Tente, é legal.


porque é que o neuro abre uma posição a cada 6 velas?
ou seja, é como um ciclo de decisão?
 
Maxim Dmitrievsky:

Esta semana até quinta-feira está a aguentar-se) mas ainda não há inversão do mercado. Não está claro quão rápido pode reagir.

Você usa lstm? Tente, é legal.


E não há nenhuma posição aberta, ela fecha e abre imediatamente. Lógica estranha, poderia apenas ter aguentado.
 
Evgeny Dyuka:
porque é que o neuro abre uma posição a cada 6 velas?
ou seja, é como um ciclo de decisão?

nem todas, apenas acontece

 

Decidi fazer um análogo do testador, não para executar o treinamento e sua avaliação no testador terminal, mas para permitir que a NS/forest avalie rapidamente os resultados do treinamento.
Pretendo tomar como dados de entrada para os cálculos:
1) OHLC por Bid
2) comissão - pode ser cobrada no momento da abertura da negociação
3) swap - pode ser cobrada no momento da mudança do dia
4) OHLC por Asc - em vez de spread. Uma vez que o spread na barra é especificado como o mínimo para a vida útil da barra. Em épocas de OHLC, os spreads não eram muito provavelmente mínimos, mas maiores. Durante movimentos bruscos, eles eram muito maiores. Teremos que usar dados reais de carrapatos, ou seja, a preparação exigirá uma travessia completa de carrapatos reais.
Um pedido aos desenvolvedores (se eles olharem aqui) - posso adicionar OHLC em Asc às informações sobre barras?

Algo mais a considerar?
Talvez haja um testador pronto a fazer? Mesmo sem a OHLC em Asc seria bom como base para o refinamento.

 
Acho que se o mercado negociar, você pode adicionar um deslizamento de 10-20% da altura de uma vela de um minuto se ela for muito alta (ou seja, se houver uma lacuna).
E se por negociações pendentes, devemos saltar as negociações em castiçais de minutos muito altos (lacunas).
Razão: