Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1667
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não, estou a falar especificamente sobre a PRNG. É um algoritmo específico.
Mesmo um simples PRNG linear-coeficiente (PRNG) é um beco sem saída para prever com um mashup, qualquer um que entenda a essência do MO entende porque, o que você está falando é bem diferente, é hacking, trapacear, um método PRNG é escolhido, pela série que é gerada, e então conhecer o algoritmo PRNG, na verdade é como conhecer toda a seqüência, basta procurar o ponto de entrada da semente e prever o próximo. Era possível fazer isso há muito tempo, quando costumavam colocar algoritmos padrão em autômatos e quando podiam ser restaurados de alguma forma. Mas agora eles são muito sofisticados e os chips são protegidos contra hacking físico, é cada vez mais difícil de fazer.
Mesmo um simples RNG linear-coerente é um beco sem saída para se prever com um mashup.
Nesse caso, NS pertence ao lixo.
Algumas citações do artigo Mersenne vortex:
"O vórtice Mersenne é desprovido de muitas das desvantagens inerentes a outras PRNGs, tais como pequeno período, previsibilidade, padrões estatísticos facilmente detectáveis. "
"Portanto, a função de correlação entre duas sequências de amostra na sequência de saída do vórtice Mersenne é insignificante. "
Colegas, deixem-me dar a minha opinião. Não vou mentir que o calendário é quinta-feira, são 19h26 e estou pedrado, MAS:
Quando você obtém resultados adequados após o treinamento, você precisa entender se não é uma coincidência? E eu já tinha começado a acreditar no meu TS, mas as experiências subsequentes não o confirmaram, infelizmente :-( Então o que precisa de ser feito para garantir que a sua abordagem funciona. Sim, sim, abordagem exacta, não teoria..... Deixa-me listá-los.
1. o TS deve ganhar imediatamente, sem drawdowns, sem sobrelotação, etc. Imediatamente no set, não muito nem um pouco. Melhor muito, mas isso nem sempre acontece :-(.
2. uso de dados adequados de insumos, o que se reflete em um modelo causal de formação de preços.
3. Se você tem um modelo que pode digitar, mas nem sempre o faz imediatamente, pense sobre a informação que está sendo alimentada para a entrada. É bem possível que resolva o problema de não discar imediatamente.
4. RECOMENDAÇÃO: No mercado o principal indicador é a ESTABILIDADE. Identifique esta estabilidade no seu TS. Se ganhar ESTABILIDADE imediatamente, mas nem sempre muito e por muito tempo, já é um sucesso....
Porque o principal no mercado é a ESTABILIDADE, diferente da estabilidade da ameixa, que todos praticam aqui. Perguntas?
Colegas, deixem-me dar a minha opinião. Eu não vou mentir.
mostrar equi
mostre-me o eqi
Seu filho da puta, estás a chegar ao âmago da questão....
estás a fazer merda falsa outra vez)))) eqi um estúdio...
Colegas, deixem-me dar a minha opinião. Não vou mentir que o calendário é quinta-feira, são 19h26 e estou pedrado, MAS:
Quando você obtém resultados adequados após o treinamento, você precisa entender se não é uma coincidência? E eu já tinha começado a acreditar no meu TS, mas as experiências subsequentes não o confirmaram, infelizmente :-( Então o que precisa de ser feito para garantir que a sua abordagem funciona. Sim, sim, abordagem exacta, não teoria..... Deixa-me listá-los.
1. você deve discar imediatamente, sem folga, sem exagerar, etc. Imediatamente no set, não muito, não pouco. É melhor ter muito, mas isso nem sempre acontece :-(.
2. uso de dados adequados de insumos, o que se reflete em um modelo causal de formação de preços.
3. Se você tem um modelo que pode digitar, mas nem sempre o faz imediatamente, pense sobre a informação que está sendo alimentada para a entrada. É bem possível que resolva o problema de não discar imediatamente.
4. RECOMENDAÇÃO: No mercado o principal indicador é a ESTABILIDADE. Identifique esta estabilidade no seu TS. Se ESTABILIZA imediatamente, mas nem sempre muito e por muito tempo, já é um sucesso....
Porque o principal no mercado é a ESTABILIDADE, diferente da estabilidade da ameixa, que todos praticam aqui. Perguntas?
Você está bêbado, só um mecânico de carros sob a influência do álcool pode escrever isso, e eu o confundi com Yury Reshetov. Que vergonha para mim.
Não confiaria em ti para arranjares o meu carro.
Você está obviamente bêbado, só um mecânico de carros sob a influência escreveria isso, e eu o confundi com Yury Reshetov. Que vergonha para mim.
Não confiaria em ti para arranjares o meu carro.
O professor, se não me engano, costumava trabalhar numa lavagem de carros. Mas não é uma vergonha.
Nesse caso, NS pertence a um contentor de lixo.
Algumas citações de um artigo sobre o vórtice Mersenne:
"O vórtice Mersenne é desprovido de muitas das desvantagens inerentes a outras PRNGs, tais como pequeno período, previsibilidade, padrões estatísticos facilmente identificáveis. "
"Portanto, a função de correlação entre as duas sequências de amostra na sequência de saída do vórtice Mersenne é insignificante. "
Porquê? Embora o mercado seja 95-99% aleatório, mesmo 1% de determinismo pode ser suficiente em mãos malandrecas.
MO só faz sentido para funções mais ou menos "suaves", contínuas, em sentido estatístico, é necessário ter pelo menos algum gradiente, se não houver nenhum gradiente, como em PRNG, então MO não vai ajudar, precisamos de alguma heurística ou conhecimento sobre a geração de funções.
Quase todos aqui em primeiro lugar usam dados insuficientes (por exemplo, uma fila de relógios por um ano), características não relevantes e alvos não construídos corretamente, e depois vão em busca de um classificador super-duper que miraculosamente faz um lambargargini de lixo. O mesmo que com os indicadores, só que há mais configurações, é IMHO algum tipo de vício do jogo, como você passa todo tipo de níveis, resolvendo puzzles cada vez mais interessantes, sem fim à vista ... Mas não é algo negociante, é uma moda.
O mesmo que com índices, Momentum, SMA e EMA e algumas estatísticas de janela padrão são suficientes, no contexto de algotrading the forest or boosting é suficiente, e se não for suficiente, então essa falta deve ser procurada em outro lugar, não no MO. Mas isso é como ervilhas numa vagem.
O professor, se não me engano, costumava trabalhar numa lavagem de carros. Mas, esta ocupação não é, de forma alguma, uma vergonha.
Sim, bem, somos todos civilizados, tolerantes, "toda profissão é honrada" e tudo isso, nós só rimos nas nossas costas.
Quanto a mim todo esse absurdo liberal varre a sujeira para debaixo do tapete, onde insetos e pequenos mamíferos começam a se multiplicar. Todos sabem que não há honra na rotina diária de um dia de trabalho por uma ninharia, é como dizer que é honroso ser um escravo. Não, não há honra. Dever-se-ia lutar por mais.