Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1108
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Conheces o Gorchakov? Ele está a escrever no smradlab outra vez.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Não, não familiarizado, pode tê-lo visto, mas não comunicado com ele com certeza. Eu vou ler mais tarde.
ZS Leia-o. Sim, já fui aos seminários dele na Finam algumas vezes. Há cerca de 5 ou 6 anos atrás. Ele estava discutindo distribuições e rabos.
Não, não sei, posso tê-lo visto, mas não falei com ele. Vou ler mais tarde.
ZS, eu li isso. Sim, já fui aos seminários dele na Finam algumas vezes. Há cerca de 5 ou 6 anos atrás. Ele estava a falar sobre distribuições e caudas.
Ele diz que durante 70 anos ele não pode conquistá-los ) ou algo assim. O assunto também está bem usado neste fórum.
escreve que não pode vencê-los durante 70 anos ) ou algo do género. Bem, o tópico também já está batido neste fórum.
E isto, na verdade, está correcto:
E, portanto, não há semelhanças entre diferentes períodos de tempo e não pode haver. E o que significa: com "uma medida" a períodos de cinco minutos e períodos diários, deve-se ter muito cuidado e desconfiar daqueles que o formulam como um axioma.
Bem, isso também, já agora:
Vou acrescentar ao que escrevi no meu comentário: Uma importante conclusão gnoseológica: se construirmos métodos de negociação sobre taxas diárias ou mesmo horárias passadas (se as horas têm muitos ticks) então não faz sentido "cavar mais fundo" as funções não lineares de segundo grau de aumentos de preços ou logaritmos de preços (preços no texto mudam facilmente para logaritmos de preços sem perder a essência).
Bem, isso também, já agora:
Vou acrescentar ao que escrevi no comentário: uma importante conclusão epistemológica: se construirmos métodos de negociação sobre taxas diárias ou mesmo horárias passadas (se houver muitos ticks no relógio), então "cavar mais fundo" as funções de não-linearidade de segundo grau a partir de incrementos de preços ou de logaritmos de preços (os preços no texto são facilmente alterados para logaritmos de preços sem perder a essência) não faz sentido.
Não entendo a segunda conclusão :) do que se deduz
ah, como pelo facto de haver duas distribuições nelas?Um dos poucos sinais que observei foi o seu.
Não vejo qualquer utilidade em ver os sinais das outras pessoas. Não tenho dúvidas de que há comerciantes que ganham dinheiro. Estou até familiarizado com alguns deles, já que participo juntos em conferências e seminários de auto-comercialização. Bem, qual é a utilidade disso? Os oradores não ofereceram as suas próprias estratégias. Mas as suas ideias teóricas são todas bem-vindas. A propósito, eles são os mais valiosos.
Pensei que tudo é igual na ciência. As conquistas científicas estão abertas - pegue-as, use-as. Mas as tecnologias da sua implementação são um grande segredo. São protegidos por patentes e assim por diante.
Assim é, quem vai revelar a tecnologia que é financeiramente benéfica. Mas inicialmente a IA não foi desenvolvida para bolsas de valores, é por isso que em princípio há muita informação sobre o assunto e está aberta, mas é tudo de natureza principalmente teórica, é por isso que eu pessoalmente me pergunto se algum dos que estão no assunto conseguiu algum resultado sustentável. Eu já conheço um nesta linha, ele tem.
É verdade, quem revelaria tecnologia que é financeiramente lucrativa? Mas originalmente a IA não foi desenvolvida para intercâmbios, e é por isso que há muita informação sobre este tópico e está aberta, mas é tudo na sua maioria teórico, e é por isso que eu pessoalmente me pergunto se algum dos que estão no campo conseguiu alcançar algum resultado sustentável. Eu já sei com certeza que um desta linha teve sucesso.
Esquece a IA. Aqui não há IA. E MoD (NS, RF, SVM, etc.) não tem nada a ver com IA. É apenas um modelo matemático.
Isto, na verdade, está correcto:
E, portanto, não há semelhanças entre diferentes períodos de tempo e não pode haver. E o que significa isso? Significa que com "uma medida" para os períodos de cinco minutos e diurnos, deve-se ter muito cuidado e desconfiar daqueles que o formulam como um axioma.
Bem, isso também, já agora:
Vou acrescentar ao que escrevi no comentário: uma importante conclusão gnoseológica: se construirmos métodos de negociação sobre taxas diárias ou mesmo horárias passadas (se houver muitos ticks no relógio), então não faz sentido "cavar mais fundo" as funções de não-linearidade de segundo grau dos aumentos de preços ou logaritmos de preços (os preços no texto são facilmente alterados para logaritmos de preços sem perder a essência).
Cavalheiros, o que é que os prazos têm a ver com isso? Operar em prazos, isso vai ajudar.
A ideia de aumentar os logaritmos de preços sem perder nada da sua essência é também bastante interessante e, portanto, divertida.
Não entendo a segunda conclusão :) do que se deduz
ah, como pelo facto de haver duas distribuições nelas?De onde ele tirou isso, eu não sei - eu li na diagonal. Mas eu concordo com isso pelas minhas considerações. Na minha opinião, a complicação excessiva do modelo leva a um aumento dos graus de liberdade e, muito possivelmente, a uma perda de estabilidade.
No meu próprio sistema tentei subir para a 3ª ordem, mas acabei voltando para a 2ª ordem. Este aqui tem cerca de três anos.
Conheces o Gorchakov? Ele está a escrever no smradlab outra vez.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Para julgar significativamente as características de um processo com incrementos não estacionários é necessário um conjunto de suas realizações ou uma realização em conjunto com um modelo paramétrico. Em princípio, não podemos ter várias realizações, por isso resta apenas a segunda variante.
Acho que é impossível provar (e até mesmo mostrar) a Gaussianidade do preço de qualquer forma. Só se pode pegar em alguma família paramétrica de processos gaussianos e estudar o quão bem ela se encaixa para descrever o preço. Por exemplo, para simplificar, pode-se tomar processos gaussianos com incrementos independentes (mas diferentes!).
Para julgar significativamente as características de um processo com incrementos não estacionários é necessário um conjunto de suas realizações ou uma realização em conjunto com um modelo paramétrico. Em princípio, não podemos ter várias realizações, por isso resta apenas a segunda variante.
Acho que é impossível provar (e até mesmo mostrar) a Gaussianidade do preço de qualquer forma. Só se pode pegar em alguma família paramétrica de processos gaussianos e estudar o quão bem ela se encaixa para descrever o preço. Por exemplo, para simplificar, pode-se tomar processos gaussianos com incrementos independentes (mas diferentes!).
É por isso que ele o comparou com o teorema de Fermat, que não pode ser provado por 300 anos).