Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1095

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

genial para mim, o livro do ano, mesmo sendo velho, junto com o Wapnick.

Aquele que eu atirei é um livro diferente, mais como uma brochura...

Eu tentei ler o que você jogou dois anos atrás, mas fiquei presa nas fórmulas e desisti (( Eu sou uma freira))

[mytarmailS]

Vizard_:

***I já o tentou há muito tempo. Eu lembro-me exactamente do código.
Tem de ser, senão amanhã vai aparecer "como ontem". Pegue pelo menos a primeira diferença para ter certeza, traduza-a em + se não for negativa.
Tens de fazer melhor do que isso. Eu não sei que tipo de implementação você tem aí. Talvez já esteja em pré-processamento. Tente diferentes, e compare-os com
com a métrica certa. X <- (X - min(X)) / (max(X) - min(X)) e assim por diante, para experiências...

Até agora estou fazendo tudo como você sugere, tudo na sua forma mais simples, mas estou tomando a série como ela é e não eliminando a tendência.

#  фун. нормализации
norm <- function(X) {X <- (X - min(X)) / (max(X) - min(X)) ; return(X)}
#   два фейк вектора
x <- rnorm(10)
y <- rnorm(10)
#   нормализирую их
x <- norm(x)
y <- norm(y)
#   фун. евклидовой близости
euclid.dist <- function(x1, x2) sqrt(sum((x1 - x2) ^ 2))
#   рез. насколько близки два вектора
euclid.dist(x,y)

Amanhã vou fazer experiências com dados ao vivo e depois vou ver.

[mytarmailS]

Vizard_:

Não sei o que estás a fazer, provavelmente algum tipo de excesso de astúcia, mas aqui está um ponto interessante. Talvez te ajude.

Se você pegar uma linha e dividi-la em um comprador e um vendedor.

Tudo acima de zero compra, tudo abaixo de zero vende, é como uma tentativa de contornar a fractalidade.

x <- cumsum(rnorm(1000))+1000
x <- diff(x)

buyers <- x[x>0]
sellers <- x[x<0]

Se você tentar, você receberá duas séries, colocará cada uma delas em um guizo separado e fará previsões, então a diferença destas previsões será a previsão final.

[mytarmailS]

Igor Makanu:

a busca não vai funcionar.

Eu mesmo escrevi que não funciona, porque não foi bem formada a previsão, há uma nuance que todos sentiram falta, inclusive eu, mas agora eu entendo, depois de vários anos

[mytarmailS]

Vizard_:

No início do ramo escreveu que é uma porcaria. Eu não o uso. Neste tópico, havia
uma competição de moe. Tive muita sorte e consegui o primeiro lugar))))

Estou a ver) mas não percebo porque me pediste para não chamar a cascavel.

[mytarmailS]

Vizard_:

Sim, as meias-raças dos ramos vizinhos estão a subir... deixe-os adivinhar)))

))

[Igor Makanu]

Maxim Dmitrievsky:

Bem, no espaço de Hilbert é provavelmente mais fácil resolver problemas

Sim, e depois vamos falar sobre o estranho e assustador atractor .... Ainda estou inclinado à opinião de que se algo funciona em termos de um modelo matricial de preços de mercado, será baseado no trabalho com matrizes, pelo menos o algoritmo SSA que desmontei os parafusos, li mais literatura a partir desta rosca, em todo lugar a matriz é baseada em fórmulas similares: matriz de estados (trajetórias) e depois várias manipulações com matrizes, e tudo parece trabalho em rede neural

ZS: com Kohonen é necessário entender, ler há muito tempo, mas como e onde ... Não consigo nem imaginar, mas certamente há uma grande matriz

[mytarmailS]

Igor Makanu:

Eu li aqui que costumavas fazer análise... Diga-me, é realista coletar posts de palavras-chave de toda a web, artigos, tópicos, blogs, Facebooks, tweets e outros pântanos e ordená-los por data e hora?

[mytarmailS]

Vizard_:

fortemente...

não estás a prever um preço, estás a prever movimentos no espaço do sinal.

[Igor Makanu]

mytarmailS:

Eu li que costumavas fazer análise... Diga-me, é realista coletar posts por palavras-chave em toda a web, completamente em toda a web, artigos, tops, revistas, Facebooks, tweets e outros pântanos e ordená-los por data e hora?

Infelizmente, a programação WEB não está envolvida, sua pergunta a partir desta área, você precisa de um bot de busca no servidor

Eu posso e fiz a análise de recursos específicos da rede - o site, ou seja, eu levei as informações necessárias ao meu programa de um site de terceiros e processei, se não estou enganado, este fórum, eu poderia mencionar um site com alguns dados online, como o ouro era o meu interesse, em algum lugar eu levei os preços online para os metais

SZZY: google GET and POST https://ru.wikipedia.org/wiki/POST_(HTTP)