Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1094
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
me diga se e por que a tendência deve ser removida do preço
Oh, você tem uma grande boca...
Se dependesse de mim, proibia-te permanentemente para não estragares a imagem de um fórum decente.
Se você esperar mais alguns minutos e começar a limpar seus postos como de costume, você estará de volta ao seu eu normal.
é hilariante como ele pode caracterizar-te com precisão, nem uma única palavra, apenas a essência
Devias estar num fórum de donas de casa, não num tipo normal.
Eu não sou professor, não me conheço)))) Os economómetras decompõem-se e assim por diante, prevêem tendências e ruídos e assim por diante.
Eu mostrei ao doc como você pode prever vola volatilidades melhor do que arima por meio de mo, basta fazer um monte de recursos)))
De 1 VP você pode fazer vários milhares, alguns deles vão dar uma vantagem sobre o ar... Se você colocar
em chocalhos - é desejável padronizar, mas não em tudo... Você pode ir para outro espaço de recurso
, etc... Em resumo - o que der o melhor resultado é bom. Se tem uma suposição
- basta verificar... e não liguem a mínima para ouvir ou perguntar a alguém. Não tenho tendências, não tenho transientes
, não tenho cabeçalho... Apenas o timing modelo. Você pode pegar do código que publiquei
1 porcaria de várias alocadas da VR, e tentar prever ou o que quer que você faça.
Não chames um chocalho...
Bem, os economistas tê-lo-iam removido de qualquer forma, e se vocês fazem previsões, provavelmente também o deveriam fazer, mas aqui tenho um caso ligeiramente diferente...
Quando ouvi a palavra correlação há vários anos atrás, tive uma ideia "fixa" e ocorreu-me o que aconteceria se eu procurasse padrões na história que fossem semelhantes à situação actual e visse como terminavam no passado. A ideia é interessante, e mais importante, sem parâmetros no sentido clássico, a semelhança decidiu procurá-la através da correlação da Pearson, bem, era verde em geral))))
A propósito, foi um estímulo para eu aprender programação, eu acreditava tanto nesta ideia... (Progragramado, destruído provavelmente mais de um ano esta ideia de maneiras diferentes e percebeu que não funciona nigra)))) depois verificou-se que aqui no fórum algumas pessoas também o fizeram e obtiveram os mesmos resultados, depois verificou-se que existe todo um método há muito inventado por cientistas chamado "LA" (aproximação local) , Ivakhnenko "MGUA" também tem algo semelhante "métodos complexos análogos ", erotismo tudo foi pensado antes de nós)))
Então o resultado final é que não funciona no mercado, mas parece-me que consegui fazer este método funcionar, é que todos os autores e eu cometemos um erro fundamental, vou verificá-lo na segunda-feira no mercado real e depois vou partilhar informações mais estruturadas...
Então, distraí-me, então se quiser ler o método de "aproximação local", está no final deste folheto, mas não há muito lá... E diga-me a sua opinião, se for necessário eliminar a tendência nesta abordagem.
leia a partir da página 103 20 Previsão da Série Temporal de Origem Natural
Uma coisa que você deve entender é que uma tendência é deletada para que não haja preconceito no modelo quando outra tendência começa e você foi treinado em outra. Se conseguires fazer com que não haja preconceitos, não tens de o apagar.
mais cedo ou mais tarde eles vão aparecer, porque os mercados mudam. A questão é encontrar o equilíbrio para que algo funcione durante algum tempo.
Um bom ciclo para o TS é de 3 meses, ou seja, contrato. Metade treino e metade negociação. Isto é dos resultados dos treinos e testes. Isto é para os futuros no forex. Em outros instrumentos, pode ser diferente.
Para outros instrumentos pode ser diferente. Leia o final do folheto que eu joguei ((aproximação local)), eu entendo o que você está dizendo, mas pode não funcionar nesta abordagem em particular.
Só quero ouvir outras opiniões e argumentosleia o final da brochura que atirei ((aproximação local)), eu entendo o que está a dizer, mas pode não funcionar nesta abordagem
há um indicador na base de código, por Vladimir, acho eu. A aproximação local pelo método do vizinho mais próximo (ou algo semelhante), também na história está à procura de locais semelhantes. Não funciona, acho eu.
https://www.mql5.com/ru/code/133Na base de código havia um indicador por aí, por Vladimir, acho eu. Aproximação local pelo método do vizinho mais próximo, também procura por áreas semelhantes na história. Não parece funcionar.
https://www.mql5.com/ru/code/133Sim, não funciona, mas é muito cedo para dizer....
A questão é se a tendência deve ser eliminada.Não está a funcionar, não está a funcionar, mas.... é muito cedo para dizer.
A questão é se a tendência deve ser eliminada.neste caso sim, porque a busca de Pearson em dados instáveis é como s... contra ou a favor do vento, e você precisa de um marasmo
neste caso, sim, porque a busca de Pearson em dados não estacionários é como s... contra ou no vento
Está bem, há uma opinião... Mas há um monte dessas distâncias, há a correlação de rank de Kandel e um monte mais, há a distância euclidiana, há 10 subespécies dela também, no final há o mesmo algoritmo dtw
OK, há uma opinião... Mas há um monte dessas distâncias, há a correlação de rank de Kandel, há a distância euclidiana, há 10 subespécies diferentes também, no final há aquele algoritmo dtw
não é uma opinião, mas um dado :) a correlação de rank não vai salvar, e a distância euclidiana dunno
não é uma opinião, mas uma dada :) correlação de rank não vai salvar, o que a distância euclidiana tem a ver com isso eu não sei
Bem proximidade / similaridade, você pode medir muito mais de uma correlação, existem mais de 20 outras maneiras
SZ
Ivakhnenko também escreve que é necessário remover a tendência, mas ele diz que não é necessário
citar: