Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1036

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AlgLib modificação do treinamento para a partição de amostras usando o parâmetro R.

A interpretação da própria floresta aleatória acabada em AlgLib não é diferente da mesma Centelha.

override protected def predictRaw(features: Vector): Vector = {
    // TODO: When we add a generic Bagging class, handle transform there: SPARK-7128
    // Classifies using majority votes.
    // Ignore the tree weights since all are 1.0 for now.
    val votes = Array.fill[Double](numClasses)(0.0)
    _trees.view.foreach { tree =>
      val classCounts: Array[Double] = tree.rootNode.predictImpl(features).impurityStats.stats
      val total = classCounts.sum
      if (total != 0) {
        var i = 0
        while (i < numClasses) {
          votes(i) += classCounts(i) / total
          i += 1
        }
      }
    }
    Vectors.dense(votes)
  }
A mesma divisão da soma das previsões das árvores pelo número dessas árvores.
 
Roffild:

A idéia em si: jogar alguns dados de diferentes indicadores em uma floresta aleatória e obter um super-indicador.

Formas de encontrar o graal requerem testes de ideias fora da caixa.

Uma ideia questionável, ou melhor, o indicador resultante dará resultados questionáveis

Há uma noção como confiabilidade na teoria da informação: "Confiabilidade é uma propriedade da informação sem erros ocultos" e se você tem indicadores como dados de entrada (você os chama de preditores), então esses dados nem sempre trazem informações confiáveis... e que resultado deve o aparelho matemático encontrar?

Bem, se você usa indicadores para treinamento que têm expectativa positiva no testador de estratégia, então por que complicar todo o processo - o testador de estratégia irá imediatamente mostrar o resultado....

tal círculo vicioso

Em essência, acontece que você está tentando pegar todos os medidores do painel do carro, misturá-los e depois tirar suas leituras para calcular...? Bem, que seja a velocidade angular do carro - você sabe que não existe tal instrumento, mas aqui você quer encontrar velocidade angular e parada total!!!

imho, ou usar fórmulas matemáticas (de física, matemática, geometria) e OHLC ou toda essa manipulação ainda é aquela autodestruição

 

O modelo a ser treinado é baseado em pontos de correlação. É possível juntar todos os valores indicadores em uma matriz. Tudo depende dos pontos de treinamento que serão selecionados quando os dados forem descartados. Se os pontos de treinamento se correlacionarem bem com um indicador em particular, então o modelo irá prever esse indicador em particular.

O testador de estratégias não pode dar valores prioritários como faz no treinamento do modelo.

 
Roffild:

O testador de estratégias não pode dar valores prioritários como faz quando ensina um modelo.

O valor da prioridade pode ser definido no módulo de sinal:

  • Cada modelo de mercado tem um valor de significância, medido de 1 a 100. Quanto mais alto o valor, mais forte o modelo.

Refiro-me ao parâmetroPeso https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/expertbaseclasses/cexpertsignal/cexpertsignalweight

Eu duvido que se você alimentar uma mistura de indicadores escolhidos aleatoriamente para a aprendizagem da máquina, então a máquina encontrará um modelo matemático que descreve a condição do mercado

O seu método é mais como optimizar um Expert Advisor com uma série de indicadores

 

Igor Makanu:

Eu não acho que se você alimentar uma mistura de indicadores escolhidos aleatoriamente para a aprendizagem de máquinas, ele encontrará um modelo matemático que descreve as condições do mercado

Seu método é semelhante à otimização de um Expert Advisor com muitos indicadores

Este método não é nada parecido com uma otimização, pois além da enumeração dos valores indicadores, eles são comparados uns com os outros.

Podemos propor uma teoria durante muito tempo. Mas porquê, quando praticamente se pode verificar tudo?

 
Roffild:

Este método não é nada parecido com a otimização, pois além de enumerar valores indicadores, eles também são comparados uns com os outros.

Você pode propor uma teoria por muito tempo. Mas porquê, quando praticamente se pode verificar tudo?

Esta é a resposta certa para todos os "penso", "suponho", etc.

 

Olá!

Alguém sabe de um exportador de citações inteligentes do mt4 para o arquivo txt ou csv?

Preciso de exportar apenas um instrumento - eurodolls, horário das 5:00 e 50:00.

Eu preciso exportar apenas um EA, 5 min de tempo, 40-50k castiçais OHLCV e atualizar o arquivo a cada 5 min com um novo castiçal.

Você pode baixar o arquivo inteiro todas as vezes,

ou carregue-o uma vez e depois actualize-o a cada 5 minutos com um novo castiçal.

A segunda maneira é certamente mais rápida.


Encontrei dois exportadores na Internet...

o primeiro Histórico de Saída não funciona porque é antigo

(O NZ_ExcelLive funciona e funciona bem, mas quando eu configuro a exportação para 40k castiçais, o terminal fica pendurado para sempre))


Quem pode ajudar em quê? Deixem-me lembrar-vos que sou um zero total no McMule.

 
Igor Makanu:

Uma ideia questionável, ou melhor, o indicador resultante irá produzir resultados questionáveis

Existe uma noção como confiabilidade na teoria da informação: "Confiabilidade é uma propriedade da informação sem erros ocultos", e se você tem indicadores como dados de entrada (você os chama de preditores), então esses dados nem sempre trazem informações confiáveis... e que resultado deve o aparelho matemático encontrar?

Bem, se você usa indicadores para treinamento que têm expectativa positiva no testador de estratégia, então por que complicar todo o processo - o testador de estratégia irá imediatamente mostrar o resultado....

tal círculo vicioso

Em essência, acontece que você está tentando pegar todos os medidores do painel do carro, misturá-los e depois tirar suas leituras para calcular...? que seja a velocidade angular do carro - você sabe que não existe tal instrumento, mas você quer encontrar a velocidade angular e é isso!!!

imho, ou usar fórmulas matemáticas (de física, matemática, geometria) e OHLC ou toda essa manipulação é que a auto-enganação

A teoria da informação é certamente boa!!!! Mas os AIs foram mais longe. Eles tentam encontrar informações confiáveis em um fluxo de lixo. Quero dizer tirar de cada indicador apenas o que é confiável em combinação com a mesma informação confiável de outros indicadores. Infelizmente, é impossível encontrar um indicador confiável para o mercado, de acordo com a teoria da informação. Um indicador que conterá apenas informações confiáveis. Naturalmente, é IMHO

 
Igor Makanu:

O seu método é algo como optimizar uma EA com muitos indicadores

Não é algo, mas um análogo muito mais complicado e ineficiente.

E ele próprio não consegue explicar completamente o que fez asneira e porquê :)

 
mytarmailS:

Olá!

Alguém sabe de um exportador de citações inteligentes do mt4 para o arquivo txt ou csv?

Preciso de exportar apenas um instrumento - eurodolls, horário das 5:00 e 50:00.

Eu preciso exportar apenas um EA, 5 min de tempo, 40-50k castiçais OHLCV e atualizar o arquivo a cada 5 min com um novo castiçal.

Você pode baixar o arquivo inteiro todas as vezes,

ou carregue-o uma vez e depois actualize-o a cada 5 minutos com um novo castiçal.

A segunda maneira é certamente mais rápida.


Encontrei dois exportadores na Internet...

o primeiro Histórico de Saída não funciona porque é antigo

) O segundoNZ_ExcelLive funciona e funciona bem, mas quando eu configuro a exportação de 40k castiçais o terminal fica pendurado para sempre)


Quem pode ajudar em quê? Deixa-me lembrar-te que eu sou um zero total em McMule.

Eu tenho um interno.


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