Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 449

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

É muito rápido, deve ser treinado por que algoritmo L-BFGS, talvez uma hora ou várias horas? Eu também fiz 15 entradas mas apenas uma camada oculta de 15-20 neurônios, eu tinha uma NS Alglibian para aprender... em suma, eu não esperei e reduzi o tamanho dos vetores de entrada) As 3 entradas com vetor 10k levaram 5-10 minutos para treinar, e aquela com uma camada oculta. Eu não usaria a retropropagação lenta, mas uma rápida com 1-3 épocas. Processo i5

E imagine, mesmo com 10 minutos você não tem uma estratégia pronta e tem que procurar através de N número de preditores, comprimentos vetoriais, número de camadas escondidas, etc... no seu otimizador para encontrar uma estratégia...

Nós sabemos sobre o algoritmo.

Algorithms for feedforward nets.
OBJECTIVE
To provide engines for feedforward ANN exploration, testing and rapid prototyping.
Some flexibility is provided (e.g. the possibility to change the activation or error functions).
      

        - The algorithms themselfs are not described here, there are many 
        books which describes them (e.g. get mine "Matrix ANN" wherever you 
        may find it ;-). - Hypermatrices are slow, however there is no other 
        reasonable way of doing things; tests performed by myself show that 
        using embedded matrices may increase speed but the manipulation of 
        submatrices "by hand" is very tedious and error prone. Of course you 
        may rewrite the algorithms for yourself using embedded matrices if you 
        want to. If you really need speed then go directly to C++ or whatever.
      

Mas em geral é a mesma TA.

Processador Athlon, 2 núcleos. O laptop foi comprado no ano 8-9. Nos computadores modernos costuma voar 2 vezes mais rápido que o meu.

Quanto à estratégia final, também leva 2-3 meses ou mais em lógica. Nada de mais). Sim, e na NS já gastou provavelmente mais enquanto descobria onde arrear o cavalo).

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

O algoritmo é conhecido por ser...

E em geral, a mesma TA.

Processador Athlon, 2 núcleos. O laptop foi comprado em 8 ou 9 anos. Nos computadores modernos costuma voar 2 vezes mais rápido que o meu.

Quanto à estratégia final, também leva 2-3 meses ou mais em lógica. Nada de mais). Sim, e a NS já gastou provavelmente mais enquanto descobria onde arrear o cavalo).

Se você realmente precisa de velocidade, então vá diretamente para C++ ou o que quer que seja. :) Bem, se você gosta, você é bom :) E as florestas são muito mais fáceis de montar, a propósito, há apenas um parâmetro - o número de árvores :)

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

Se você realmente precisa de velocidade, então vá diretamente para C++ ou o que quer que seja. :)) OK, se você gosta, então tudo bem :) E as florestas são muito mais fáceis de montar, a propósito, há 1 parâmetro - número de árvores :)

Se você realmente precisa de velocidade, então vá diretamente para C++ ou o que quer que seja. :)) O que se pretende aqui é uma chamada directa do algoritmo de C++, não de um ambiente interpretado como R ou semelhante. O algoritmo em si é implementado em C++ de qualquer forma). E você viu por si mesmo que a velocidade é boa.

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:
Se você realmente precisa de velocidade, então vá diretamente para C++ ou o que quer que seja. :)) O que se pretende aqui é uma chamada directa do algoritmo de C++, não de um ambiente interpretado como R ou similar. O algoritmo em si é escrito em C++ de qualquer forma)

mas você pode enviar cálculos para uma placa de vídeo, ela deve ser 5 vezes mais rápida, se não estiver incorporada à sua CPU :)

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

Você pode enviar seus cálculos para uma placa de vídeo, ela deve ser cerca de 5 vezes mais rápida se não estiver incorporada ao seu CPU :)

Claro que é, mas porquê, quando~0.0003 c/amostra. É o suficiente para qualquer negociação.

E RF teoricamente lê, mas eu não estou familiarizado com nenhum pacote na prática. Você é rápido a trocar e dominar. Eu aplaudo-te de pé)). Em geral, também tenho de dominar isto.

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

Claro que é, mas porquê, quando~0.0003 c/amostra. É o suficiente para qualquer negociação.

E RF teoricamente lido, mas não estou familiarizado com nenhum pacote na prática. Você é rápido a trocar e dominar. Eu aplaudo-te de pé)). Em geral, eu também deveria dominá-lo.

Eu estou em algibeira, é real mudar 2 linhas no código de mlp para RF :) E todos os principais modelos MoM (excepto os complexos como RNN LSTM) no AzureStudio durante cerca de uma semana, comparando resultados, entenderam que a RF é melhor + as pessoas escrevem...

[Dr. Trader]

Acho que foi você quem colocou uma grande tabela com carrapatos de diferentes moedas no fio e sugeriu prevê-los com base uns nos outros?

Por favor, poste essa tabela novamente, eu quero usá-la para testar uma técnica de seleção de preditores.

[toxic]

Dr. Trader:

Acho que foi você quem colocou uma grande tabela com carrapatos de diferentes moedas na linha e sugeriu prevê-los com base uns nos outros?

Por favor, afixe essa tabela novamente, quero verificar uma técnica de seleção de preditores nela.

[Dr. Trader]

Eu vou tentar:

Obrigado. Iniciada a análise, com tantas filas o resultado será dentro de alguns dias. Ao mesmo tempo, vou tentar treinar o modelo para perda de logloss semelhante ao numerai, e depois verificar em uma tabela de teste.

[toxic]

Dr. Trader:

Obrigado. Iniciada a análise, com tantas filas o resultado será dentro de alguns dias. Ao mesmo tempo, vou tentar ensinar o modelo a logloss por analogia com o numerai, e depois verificar numa tabela de teste.

Hmmm... você usa o software do falecido Yury Reshetov? XGB moagem que se ajustam a 65-67% de precisão em um minuto. Quando o ML está funcionando há mais de uma hora, acredito que algo foi feito de errado, então o neurônio há muito se tornou fraco.