Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 72
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É por isso que vocês estão a falhar. Vou explicar pela última vez e não vou voltar a esta pergunta. O classificador define o estado actual do sistema. A regressão define o estado futuro do sistema. É isso... tópico encerrado.
Isto precisa de ir para o analógico do fórum.
Uma nova palavra na aprendizagem de máquinas. Será que a comunidade mundial sabe sobre esta grande descoberta?
Horror
Agora eu terminei o gerador de código para o modelo de classificador ternário que descarrega para Java. Vou testá-lo para ver se funciona. Então vou fazer para mql - há algumas diferenças, por exemplo, mql não tem a função Math.signum(). Então acho que vou fazer geração de código modelo para o R também, porque os caras locais não entendem mais nada.
Isto precisa de ir para o analógico do fórum.
Uma nova palavra na aprendizagem de máquinas. Será que a comunidade mundial está ciente desta grande descoberta?
O horror
Parece que todos sabem excepto os habitantes deste fórum :-)
Se continuares a andar à corrico, o teu destino será selado. Sorria )
É explicado a você por pessoas conhecedoras (que não treinam modelos em 10 preditores e 20 observações) que o estado do sistema, para o qual o classificador é treinado, pode significar qualquer coisa, desde a fase atual da lua, até a previsão de que amanhã vai chover. Você está preso ao estado atual e não consegue entender que o estado pode incluir previsões futuras.
Se continuares a andar à corrico, o teu destino será selado. Sorria )
É explicado a você por pessoas conhecedoras (que não treinam modelos em 10 preditores e 20 observações) que o estado do sistema, para o qual o classificador é treinado, pode significar qualquer coisa, desde a fase atual da lua, até a previsão de que amanhã vai chover. Você está preso ao estado atual e não percebe que o estado pode incluir uma previsão para o futuro.
O quê? Estás a assustar-me. Eu não tenho muito a temer... está tudo a funcionar bem para mim. E eu entendo perfeitamente o que se passa, tu e eu estamos a falar da mesma coisa, apenas terminologia diferente.... De qualquer forma....
E sobre o destacado. Ao determinarmos o estado do sistema, inferimos o futuro. Mas não há como o estado incluir o prognóstico. Embora haja alguma verdade nestas palavras. Mas o classificador não faz a previsão em si, a previsão é feita pelo sistema que classifica, mas não por si mesmo.....
Vou tentar, treinar o modelo dentro de uma semana. Então posso até testá-lo na frente, na continuação ainda desconhecida desse arquivo. Mas há uma nuance de que o algoritmo com o qual estou trabalhando é construído em duas classes, em três haverá um problema com a minha função de aptidão física para avaliar o modelo.
Neste momento tenho duas classes possíveis no modelo, com um resultado de classificação de 0 ou 1 para venda/compra. Vou aplicar o mesmo código para as suas três classes, mas com a saída escalada para (0;0.5;1), mas esta não é a melhor abordagem. Seria melhor fazer 3 outputs em neuronka correspondentes a três classes e tomar o resultado da classificação como o output com o maior valor. Não sei qual destas formas funcionaria melhor nos seus dados, vou fazer as duas, estou curioso para saber qual delas dará melhores resultados.
Dados de validação:https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing
Tem 5,5 anos e meio para 5 pares. As datas são estritamente após o treino definido. Na coluna da extrema direita está a tselevka: aumento de preço em 181 minutos (o que foi codificado com categorias na bandeja).
Tente obter um MO na validação maior que 0,0001. Eu tenho cerca de 0,00013, o que corresponde ao spread médio. Isto é, zero.
Ao mesmo tempo, não negoceio todas as observações, mas apenas lá onde o sinal da máquina é forte (cerca de 5-10% das observações).
Obrigado,
Alexey
Quanto ao destacado. Ao determinarmos o estado do sistema, inferimos o futuro. Mas o estado não inclui a previsão. Embora haja alguma verdade nestas palavras. Mas o classificador não faz uma previsão em si, a previsão é feita pelo sistema que classifica, mas não por si mesmo.....
Alguém pode traduzir isto para russo? Parece o discurso de Chernomyrdin, mas não faz sentido.
Eu mesmo chocado :-)
Por favor, envie-me um link para fazer o download, eu não consigo encontrá-lo no fórum :-(