Discussão do artigo "Scalping combinado: trades do passado ou melhoria do desempenho dos trades futuros"
Parece que não é possível testar essas estratégias em ticks gerados
Maxim Dmitrievsky:
Parece que não é possível testar essas estratégias em ticks gerados
Também acho que sim, até porque, ao procurar um padrão, são usados os valores absolutos da amplitude do candlestick e partes do candlestick. Isso é incorreto, pois esses valores serão naturalmente diferentes em diferentes períodos de tempo devido à escala diferente. Precisamos buscar regularidades, ou seja, proporções relativas, não absolutas.
Parece que não é possível testar essas estratégias em ticks gerados
Gostei do artigo, tudo é competente e está nas prateleiras, graças ao autor!
Há muito poucos artigos de qualidade ultimamente, curtos e diretos)
Concordo com os comentários anteriores, precisamos de unidades de medida relativas, por exemplo, porcentagens ou normalizar as velas de 0 a 1 com uma margem relativa ao máximo com uma margem
Então, talvez seja possível encontrar o padrão em si sem estar rigidamente vinculado ao símbolo e sua escala.
Onde está o código de demonstração?
Você chegou muito perto do ideal.
Mas foi um pouco na direção oposta
Mas está muito bem escrito e com muita loquacidade.
Obrigado por compartilhar seu conhecimento!
Então, o que você quer dizer é que uma das maneiras de aprimorar um sistema de negociação é incluir alguma função de tempo de expiração após uma posição aberta e, em seguida, otimizar essa variável de tempo?
Ótima contribuição!
Embora eu ainda esteja pesquisando essa forma de encontrar padrões (meu código ainda é muito rudimentar), a ideia de adicionar um tempo forçado específico fechado em cima do fechamento da estratégia original já agregou grande valor a alguns de meus próprios EAs, aumentando seu desempenho mesmo em amostras de dados OOS e de validação.
Muito obrigado!
Lenar Mansurov:
Você chegou muito perto do ideal.
Se você não for para o lado, onde acha que devemos procurar?
Você chegou muito perto do ideal.
Mas você foi um pouco na direção oposta
Mas está muito bem escrito e com muita loquacidade.
Tem o código de exemplo?
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Novo artigo Scalping combinado: trades do passado ou melhoria do desempenho dos trades futuros foi publicado:
Agora analisaremos uma descrição da abordagem para aumentar a eficácia de qualquer sistema de negociação automatizado. Este artigo mostra resumidamente a ideia, os fundamentos básicos, as possibilidades e as desvantagens do método.
Imagine que temos um canhão (um tipo de sistema de negociação ou algoritmo) e 2 caixas de balas, uma com operações positivas (lucrativas) e a outra com operações negativas (não lucrativas). Se disparássemos e estudássemos as crateras no campo de batalha, iriamos descobrir que existem operações positivas que nunca caem em crateras negativas ao longo do histórico de disparos de canhão.
Podemos entender isso visualmente assim:Figura 1. Campo digital do histórico de negociação
Autor: Oleg Besedin