Discussão do artigo "Força bruta para encontrar padrões (Parte IV): funcionalidade mínima"
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Novo artigo Força bruta para encontrar padrões (Parte IV): funcionalidade mínima foi publicado:
Neste artigo, mostrarei uma versão aprimorada da abordagem de força bruta, com base nos objetivos definidos no artigo anterior, e tentarei cobrir este tópico da forma mais ampla possível usando os EAs e as configurações obtidas por meio desse método. Também deixarei que a comunidade experimente a nova versão do programa.
O "acréscimo de dados ao histórico" ou "retreinamento" é um dos problemas presentes em inúmeros sistemas de negociação automatizados. Na verdade, os conceitos são diferentes, mas na realidade significam a mesma coisa. Podemos criar um sistema de negociação que mostre um desempenho incrível, até 1000% ao mês. Na verdade, esses sistemas nunca funcionarão na realidade. Parte dos usuários ganhará e ficará incrivelmente feliz, enquanto a segunda parte ficara furioso com o sistema de negociação. Nunca fiquei surpreso com esse fato. O comportamento das pessoas, especialmente do comprador, se presta à análise estatística e se encaixa muito bem na teoria da probabilidade.
Agora vamos direto ao ponto. Quanto mais parâmetros de entrada um sistema de negociação tiver e quanto mais diversa for a lógica do Expert Advisor, melhor será a performance deste último no que diz respeito ao histórico. Acontece que temos um processo muito simples de conversão de uma cotação em outro formato de dados. Sempre há funções de conversão para frente e para trás que podem fornecer processos de conversão de dados para frente e para trás. Pode ser comparado à criptografia e descriptografia. Por exemplo, o arquivo WinRar é um exemplo típico de criptografia se definirmos uma senha. Também tem compressão, mas vamos omitir isso. No contexto de nossa tarefa, o algoritmo de criptografia é uma combinação do processo de otimização e a presença de lógica de negociação. Um número suficiente de backtests no otimizador e uma certa lógica flexível podem fazer um milagre - o graal do teste. A mesma lógica de negociação é o mesmo decodificador que decodifica os preços futuros com base nas leituras do passado.
Essas configurações serão anexadas ao artigo e todos poderão testá-las independentemente, se assim o desejarem. Já que, claro, ninguém se preocupa em procurar suas configurações e verificá-las com backtests em contas de demonstração. Em geral, a partir desta versão da solução, qualquer pessoa pode tentar este método.
Autor: Evgeniy Ilin