Discussão do artigo "Força bruta para encontrar padrões (Parte IV): funcionalidade mínima"
pode-se argumentar sobre o valor do preço médio como (bid+ask)/2, ambos são (bid,ask) estritamente artificiais. E a última avaliação que falta
a avaliação (bid+1/bid)/N está mais próxima da média de ouro.
Parece-me que, em muitos casos, podemos considerar que a cotação já é um gráfico de logaritmo.
PS/ Aqui Rena disse uma vez que "a adição é equivalente à multiplicação". Talvez ele esteja certo.
pode-se argumentar sobre o valor do preço médio como (bid+ask)/2, ambos são (bid,ask) estritamente artificiais. E o último está ausente
a avaliação (bid+1/bid)/N está mais próxima da média de ouro.
Parece-me que, em muitos casos, podemos considerar que a cotação já é um gráfico logarítmico.
PS/ Aqui Rena disse uma vez que "a adição é equivalente à multiplicação". Talvez ele esteja certo.
+1 ponto mais justo pode ser em pontos em que o spread tem valores muito baixos, e aí eu não verifiquei, e é impossível verificar. Acho que pode ser diferente para todas as corretoras, algumas corretoras têm +1 e outras têm +5. Não há referência, esse é o ponto, mas tenho observado com frequência como a pilha na sexta-feira se desfaz, e ela se desfaz exatamente em relação a alguma média. Parte dessa física também funciona em outros dias da semana, os spreads aumentam nesses dias, assim como a pilha. O Bruteforce capta principalmente essas coisas. Ele costumava capturar expansões de spreads e as interpretava como movimentos de preço. Após a introdução desse filtro, tudo ficou muito mais fácil e os spreads não foram mais capturados.
Corrigi os erros que prometi corrigir:
- Por enquanto, sempre marqueDestroy Spread Noize na primeira guia ( pequeno erro, vou corrigi-lo mais tarde).
- Por enquanto, não defina Equation Deep acima de"1" ( também um erro, que vou corrigir, mas, em essência, você não perde nada, os graus não dão muito em termos de resultados).
Se você baixou o arquivo antigo, aqui está o novo arquivo com a nova versão. Agora todas as funções estão funcionando, não deve haver travamentos (na segunda guia pode ocorrer)
Não está claro para que serve tudo isso? Para obter um lucro de £107 em uma corrida de dez anos no testador de libras? Ou talvez ir até a praça e pedir uma esmola?
É interessante que você conte, não a taxa de juros anual, mas apenas libras, e apenas um par de moedas. Não estou nem falando de previsões de desempenho futuro. Você recebe uma ferramenta para pesquisa de mercado, para criar e encontrar sistemas de negociação lucrativos sem a participação humana, e você não só tem preguiça de apertar o botão, como também tem preguiça de dar uma olhada. Suspeito que, se eu começar uma nova série de artigos sobre redes neurais, a essência de suas observações não mudará. Agora vou lhe perguntar que porcentagem por ano você espera ao negociar ou usar um sistema de negociação automática?
Fiz o download dos anexos do artigo. Aprendi a usar o "Forex Awaiter" para realizar buscas de força bruta assistindo ao vídeo de Youtobur. O "Awaiter" finalmente gerou o documento "GBPUSD 5 MATH_WAITING OPTIMIZED.txt", mas como posso usar esse documento? Ou como esse documento pode ser transformado em um arquivo de configuração como *.set?
Além disso, esse documento é gerado para backtesting por meio do "Reciever" ou do "Sacred fruit"? Ainda com a mesma pergunta, como converter o resultado gerado no arquivo de configuração do EA relevante?
Muito obrigado por compartilhar, obrigado!
Fiz o download dos anexos do artigo. Aprendi a usar o "Forex Awaiter" para realizar buscas de força bruta assistindo ao vídeo de Youtobur. O "Awaiter" finalmente gerou o documento "GBPUSD 5 MATH_WAITING OPTIMIZED.txt", mas como posso usar esse documento? Ou como esse documento pode ser transformado em um arquivo de configuração como *.set?
Além disso, esse documento é gerado para backtesting por meio do "Reciever" ou do "Sacred fruit"? Ainda a mesma pergunta: como converter o resultado gerado no arquivo de configuração do EA relevante?
Muito obrigado por compartilhar, obrigado!
Muito obrigado pelo seu trabalho!
Infelizmente, não entendo exatamente como converto os dados do aguardador em um EA MT5
Se entendi tudo corretamente, tenho que carregar os dados do aguardador (veja abaixo) para o Reciever.ex5, certo?
Além disso, se você pudesse carregar o Reciever.ex5 como arquivo .mql5, eu entenderia melhor como o Reciever acessa o arquivo do Awaiter.
Muito obrigado pelo seu trabalho! Infelizmente, não entendo exatamente como converto os dados do Anciter para o MT5 EA Se entendi tudo corretamente, devo carregar os dados do avaiter reciever.ex5, certo?
Se você puder fazer o upload do arquivo Reciever.ex5 como um arquivo .mql5, seria mais provável que eu entendesse como anexar o arquivo do avaiter.Muito obrigado! :)
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Novo artigo Força bruta para encontrar padrões (Parte IV): funcionalidade mínima foi publicado:
Neste artigo, mostrarei uma versão aprimorada da abordagem de força bruta, com base nos objetivos definidos no artigo anterior, e tentarei cobrir este tópico da forma mais ampla possível usando os EAs e as configurações obtidas por meio desse método. Também deixarei que a comunidade experimente a nova versão do programa.
O "acréscimo de dados ao histórico" ou "retreinamento" é um dos problemas presentes em inúmeros sistemas de negociação automatizados. Na verdade, os conceitos são diferentes, mas na realidade significam a mesma coisa. Podemos criar um sistema de negociação que mostre um desempenho incrível, até 1000% ao mês. Na verdade, esses sistemas nunca funcionarão na realidade. Parte dos usuários ganhará e ficará incrivelmente feliz, enquanto a segunda parte ficara furioso com o sistema de negociação. Nunca fiquei surpreso com esse fato. O comportamento das pessoas, especialmente do comprador, se presta à análise estatística e se encaixa muito bem na teoria da probabilidade.
Agora vamos direto ao ponto. Quanto mais parâmetros de entrada um sistema de negociação tiver e quanto mais diversa for a lógica do Expert Advisor, melhor será a performance deste último no que diz respeito ao histórico. Acontece que temos um processo muito simples de conversão de uma cotação em outro formato de dados. Sempre há funções de conversão para frente e para trás que podem fornecer processos de conversão de dados para frente e para trás. Pode ser comparado à criptografia e descriptografia. Por exemplo, o arquivo WinRar é um exemplo típico de criptografia se definirmos uma senha. Também tem compressão, mas vamos omitir isso. No contexto de nossa tarefa, o algoritmo de criptografia é uma combinação do processo de otimização e a presença de lógica de negociação. Um número suficiente de backtests no otimizador e uma certa lógica flexível podem fazer um milagre - o graal do teste. A mesma lógica de negociação é o mesmo decodificador que decodifica os preços futuros com base nas leituras do passado.
Essas configurações serão anexadas ao artigo e todos poderão testá-las independentemente, se assim o desejarem. Já que, claro, ninguém se preocupa em procurar suas configurações e verificá-las com backtests em contas de demonstração. Em geral, a partir desta versão da solução, qualquer pessoa pode tentar este método.
Autor: Evgeniy Ilin