Discussão do artigo "Técnicas úteis e exóticas para a negociação automatizada"
Tradicionalmente útil e perspicaz.
instigante
ou seja, todas as funções convergiram para o clássico
volume_no_mercado = K*exp(N*balance drawdown)
ou eu estava lendo na diagonal errada :-)
🤔
todas as funções foram para os clássicos.
volume_no_mercado = K*exp(N*balance drawdown)
ou eu estava lendo na diagonal errada :-)
🤔
Bem, se estivermos falando sobre a martingale clássica, então sim), acredito que esteja se referindo ao último ponto. É um pouco diferente. Talvez eu deva explicar. Se dividirmos o patrimônio líquido ou a linha de equilíbrio em segmentos, haverá segmentos com drawdown médio maior e menor. Nos segmentos em que o drawdown é maior, devemos tentar fornecer lotes mínimos e, nos segmentos em que o drawdown é menor, lotes máximos, de modo que reduzimos a importância das áreas de risco e aumentamos a importância das áreas seguras. O resultado é que uma estratégia perdedora pode ser transformada em uma estratégia ligeiramente positiva com o uso habilidoso dessa técnica. Pode haver muitas variações, você só precisa tentar, caso contrário, não há como. Teoria sem prática é apenas teoria)
Bem, se estivermos falando de martingale clássico, então sim, entendo que você se refere ao último ponto. É um pouco diferente. Talvez eu deva explicar. Se dividirmos o patrimônio líquido ou a linha de equilíbrio em segmentos, haverá segmentos com drawdown médio maior e menor. Nos segmentos em que o drawdown é maior, devemos tentar fornecer lotes mínimos e, nos segmentos em que o drawdown é menor, lotes máximos, de modo que reduzimos a importância das áreas de risco e aumentamos a importância das áreas seguras. O resultado é que uma estratégia perdedora pode ser transformada em uma estratégia ligeiramente positiva com o uso habilidoso dessa técnica. Pode haver muitas variações, você só precisa tentar, caso contrário, não há como. Teoria sem prática é apenas teoria)
Se eu soubesse onde cair, teria feito uma cama :-))
trata-se das áreas de maior/reduzida redução do saldo e das áreas de risco...
elas não são conhecidas antecipadamente, somente após o fato. E se elas fossem conhecidas, então o método de "ficar em cima do muro" dominaria tudo :-) simplesmente não negocie em áreas mais arriscadas.
Se eu soubesse onde cair, teria feito uma cama para ele).
trata-se das áreas de maior/reduzido levantamento de saldo e áreas de risco....
elas não são conhecidas antecipadamente, somente após o fato. E se elas fossem conhecidas, então o método de "ficar em cima do muro" dominaria tudo :-) simplesmente não negocie em áreas mais arriscadas.
É simples, um drawdown mais baixo é sempre seguido por um drawdown mais alto e vice-versa (agora você pode colocar um canudo).
realmente muito útil. Para obter lucro por meio do controle de lotes em vez de usar lotes fixos.
A propósito, qual é o período de teste do PartialClosing EA?
realmente muito útil. Para obter lucro, controle os lotes em vez de usar lotes fixos.
A propósito, qual é o período de teste do PartialClosing EA?
Obrigado! O backtest de fechamento parcial é 2000-2021 no período de tempo M5. Mas acho que ele deve funcionar em M1 ou em qualquer período de tempo superior. )
É simples, o drawdown mais baixo é sempre seguido por um drawdown mais alto e vice-versa). Agora você pode colocar seu canudo).
Na prática, a imagem do artigo deveria ter mais alguns pontos, como este.
momentos em que o drawdown ultrapassou claramente o modelo ou a recuperação...
após os quais são tomadas medidas para manipular os lotes
quanto mais próximos estiverem dos topos, mais próximos estaremos dos martingales clássicos, mas mais distantes, é claro, mais interessantes.
Na prática, a imagem do artigo deveria ter mais alguns pontos como este
momentos em que o drawdown foi claramente além do modelo ou da recuperação...
após os quais são tomadas medidas para manipular os lotes
quanto mais próximos estiverem dos topos, mais próximos estaremos dos martingales clássicos, mas mais distantes, é claro, mais interessantes.
Bem, em geral, sim, mas é necessário deixar algum alimento para as pessoas ) que elas mesmas começaram a pensar um pouco ). Não há uma receita explícita, apenas o princípio geral de que todas essas coisas são um processo ondulatório; como definir com precisão os limites das áreas é um grande espaço para a criatividade; acabei de dar o exemplo mais simples. Em geral, a própria compreensão desse princípio fornece um ponto de referência a partir do qual começar a pensar) e nem mesmo é necessário que minhas receitas sejam as melhores) quanto mais pessoas, menor a probabilidade de minha solução ser a melhor.
Provavelmente não entendi bem o ponto, mas deveria ser assim e não o contrário (destacado)?
void PartialCloseType()//fechar parcialmente a ordem { bool ord; double ValidLot; MqlTick TickS; SymbolInfoTick(_Symbol,TickS); for ( int i=0; i<OrdersTotal(); i++ ) { ord=OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES ); if ( ord && OrderMagicNumber() == MagicF && OrderSymbol() == _Symbol ) { if ( OrderType() == OP_BUY ) { ValidLot=CalcCloseLots(OrderLots(),(Open[0]-Open[1])/_Point); if ( ValidLot > 0.0 ) ord=OrderClose(OrderTicket(),ValidLot,TickS.bid,MathAbs(SlippageMaxClose),Green); } if ( OrderType() == OP_SELL ) { ValidLot=CalcCloseLots(OrderLots(),(Open[1]-Open[0])/_Point); if ( ValidLot > 0.0 ) ord=OrderClose(OrderTicket(),ValidLot,TickS.ask,MathAbs(SlippageMaxClose),Red); } break; } }
Nesse caso, o fechamento parcial de uma posição ocorre quando o movimento do preço e a ordem definida coincidem em sua direção. Ou seja, uma posição lucrativa é fechada, enquanto uma posição perdedora permanece.
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Novo artigo Técnicas úteis e exóticas para a negociação automatizada foi publicado:
Neste artigo, eu demonstrarei algumas técnicas muito interessantes e úteis para a negociação automatizada. Algumas delas podem ser familiares para você. Eu tentarei cobrir os métodos mais interessantes e explicarei por que vale a pena usá-los. Além disso, eu mostrarei o que essas técnicas podem fazer na prática. Nós criaremos Expert Advisors e testaremos todas as técnicas descritas usando as cotações históricas.
Na verdade, essa técnica pode ser usada não apenas para o martingale, mas também para qualquer outra estratégia que tenha uma frequência de negociação suficientemente alta. Neste exemplo, eu usarei a métrica com base no rebaixamento do saldo. Porque tudo relacionado ao saldo é considerado mais fácil. Vamos dividir o gráfico de saldo em segmentos crescentes e decrescentes. Dois segmentos adjacentes formam uma meia onda. O número de meias-ondas tende ao infinito, assim como o número de transações tende ao infinito. Uma amostra finita será suficiente para tornarmos o martingale um pouco mais lucrativo. O diagrama a seguir explica a ideia:
A figura mostra uma meia onda formada e a que acabou de começar. Qualquer gráfico de saldo consiste em tais meias-ondas. O tamanho dessas meias-ondas flutua constantemente, e nós podemos sempre distinguir os grupos dessas meias-ondas no gráfico. O tamanho dessas meias-ondas é menor em uma onda e maior na outra. Assim, baixando gradualmente os lotes, nós podemos esperar até que apareça uma meia onda com um levantamento crítico no grupo atual. Como os lotes desse rebaixamento crítico serão mínimos na série, isso aumentará as métricas médias gerais de todos os grupos de ondas e, como resultado, as mesmas variáveis de desempenho do teste original também devem aumentar.
Para a implementação, nós precisamos de dois parâmetros de entrada adicionais para o martingale:
Esses dois parâmetros nos permitirão fornecer lotes maiores para os grupos de meia onda seguros e lotes reduzidos para os grupos de meia onda perigosos, o que deveria, em teoria, aumentar as métricas de desempenho mencionadas acima.
Autor: Evgeniy Ilin