Discussão do artigo "Técnicas úteis e exóticas para a negociação automatizada"

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Novo artigo Técnicas úteis e exóticas para a negociação automatizada foi publicado:

Neste artigo, eu demonstrarei algumas técnicas muito interessantes e úteis para a negociação automatizada. Algumas delas podem ser familiares para você. Eu tentarei cobrir os métodos mais interessantes e explicarei por que vale a pena usá-los. Além disso, eu mostrarei o que essas técnicas podem fazer na prática. Nós criaremos Expert Advisors e testaremos todas as técnicas descritas usando as cotações históricas.

Na verdade, essa técnica pode ser usada não apenas para o martingale, mas também para qualquer outra estratégia que tenha uma frequência de negociação suficientemente alta. Neste exemplo, eu usarei a métrica com base no rebaixamento do saldo. Porque tudo relacionado ao saldo é considerado mais fácil. Vamos dividir o gráfico de saldo em segmentos crescentes e decrescentes. Dois segmentos adjacentes formam uma meia onda. O número de meias-ondas tende ao infinito, assim como o número de transações tende ao infinito. Uma amostra finita será suficiente para tornarmos o martingale um pouco mais lucrativo. O diagrama a seguir explica a ideia:

A figura mostra uma meia onda formada e a que acabou de começar. Qualquer gráfico de saldo consiste em tais meias-ondas. O tamanho dessas meias-ondas flutua constantemente, e nós podemos sempre distinguir os grupos dessas meias-ondas no gráfico. O tamanho dessas meias-ondas é menor em uma onda e maior na outra. Assim, baixando gradualmente os lotes, nós podemos esperar até que apareça uma meia onda com um levantamento crítico no grupo atual. Como os lotes desse rebaixamento crítico serão mínimos na série, isso aumentará as métricas médias gerais de todos os grupos de ondas e, como resultado, as mesmas variáveis de desempenho do teste original também devem aumentar.

Para a implementação, nós precisamos de dois parâmetros de entrada adicionais para o martingale:

• { DealsMinusToBreak } - o número de negociações com prejuízo para o ciclo anterior, que ao atingi-lo, deve-se redefinir o lote do ciclo para seu valor inicial
• { LotDecrease } - etapa para diminuir o lote inicial do ciclo quando um novo ciclo aparece no histórico de negócios

Esses dois parâmetros nos permitirão fornecer lotes maiores para os grupos de meia onda seguros e lotes reduzidos para os grupos de meia onda perigosos, o que deveria, em teoria, aumentar as métricas de desempenho mencionadas acima.

Autor: Evgeniy Ilin