Discussão do artigo "Discretização da série de preços, componente aleatória e "ruído""
0,000141*(60^0,5) 0,000141*(1440^0,5) como se fosse necessário 0,000170.
A média de tics ou m1 varia de um local para outro, mesmo com muitos dados. Mas, em geral, T^0,5 funciona mais ou menos bem, embora em tf mais alto o erro comece a aumentar.
Se você fizer renges, provavelmente deverá usar um spread maior, de modo que o tamanho do tick seja menor do que os renges. Também é possível obter o tamanho da renderização em 1 _Point e, em seguida, fazer um gráfico de equivolume com a segunda passagem. Há muito o que experimentar.
0,000141*(60^0,5) 0,000141*(1440^0,5) como se fosse necessário 0,000170.
A média de tics ou m1 varia de um local para outro, mesmo com muitos dados. Mas, em geral, T^0,5 funciona mais ou menos bem, mas o erro começa a aumentar com tf mais alto.
Se você fizer renges, provavelmente deverá usar um spread maior, de modo que o tamanho do tick seja menor do que os renges. Também é possível obter o tamanho da renderização em 1 _Point e, em seguida, criar um gráfico de equivolume com a segunda passagem. Há muito o que experimentar.
Em minha opinião, o que o autor chama de "Variante alternativa da discretização da série de preços" é a quantificação da série temporal com amostras não vinculadas à escala de tempo (apenas o número sequencial de amostras).
A quantificação é diferente da amostragem?)
Sim, são.
amostragem é a medição do valor de um sinal em intervalos de tempo específicos
a quantificação é a divisão de um sinal em níveis específicos.
UPD: você também pode fazer isso:
- amostragem é a digitalização de um sinal com uma taxa de amostragem ( no eixo x )
- a quantificação é a digitalização do sinal em níveis específicos rigidamente definidos (eixo Y)
Sim, é verdade
A discretização é a medição do valor do sinal em determinados intervalos de tempo
quantificação é a divisão de um sinal em níveis específicos
UPD: você também pode fazer isso:
- amostragem digitalizar o sinal com a frequência de amostragem ( no eixo X )
- a quantificação digitaliza o sinal por níveis específicos definidos (no eixo Y).
Autoregressão, por exemplo.
- ru.wikipedia.org
O primeiro terço do artigo é uma análise engenhosa da natureza da precificação com simplicidade e clareza.
Obrigado! Pretendo escrever sobre tendências, será interessante.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Novo artigo Discretização da série de preços, componente aleatória e "ruído" foi publicado:
Estamos acostumados a analisar o mercado usando candles ou barras que "fatiam" a série de preços em intervalos regulares. Mas até que ponto essa forma de discretização distorce a estrutura real dos movimentos de mercado? Discretizar um sinal de áudio em intervalos regulares é uma solução aceitável, porque o sinal de áudio é uma função que muda com o tempo. O sinal em si é uma amplitude que depende do tempo e essa propriedade nele é fundamental.
Um operador atento pode replicar que nos gráficos muitas vezes vê como as velas no mercado são convencionalmente divididas em grupos de tamanhos "grandes" e "pequenos" (áreas com alta e baixa volatilidade), o que significa que o gráfico não é um passeio aleatório e há padrões. Se a discretização de tempo introduzisse distorções tão fortes, esse efeito não seria observado. Mas isso é justamente explicado pelo fato de que o tamanho das velas depende do número de operações de negociação realizadas dentro desse candle. Como podemos verificar isso? Basta olhar para o gráfico com volumes de tick e ver que os períodos com "pequenos candles" são acompanhados por períodos com baixos volumes de ticks, e os períodos com canldes grandes são acompanhados por períodos de grandes volumes de ticks. Se imaginarmos que um tick é um passo, o preço dará mais passos durante os períodos de "ticks grandes" e, consequentemente, terá um tamanho maior, mas o tamanho do candle em si permanecerá proporcional à raiz quadrada do número de passos multiplicado pelo tamanho médio do passo (figura 9). Os volumes de ticks, por sua vez, têm uma correlação direta com a atividade de negociação, quanto maior a atividade de negociação, mais ticks passam por unidade de tempo. Nos mercados bolsistas está disponível o histórico dos volumes reais, neles podemos observar que o tamanho dos volumes de ticks se correlaciona fortemente com os volumes reais, o que também indica a relação entre o número de ticks e a intensidade da negociação.
Fig. 9.
Este fato prova mais uma vez que a discretização por intervalos de tempo introduz fortes distorções na forma final da série de preços e complica significativamente a análise. Essa distorção levou ao surgimento de toda uma classe de sistemas de negociação, os chamados "scalpers noturnos". Não estou dizendo que eles sejam incapazes de obter lucro, mas durante o desenvolvimento de tais sistemas, é necessário levar em consideração essa peculiaridade relacionada com a apresentação da série de preços e realizar pesquisas adicionais que devem responder à pergunta: "a probabilidade de reversão nessas áreas é realmente maior do que a probabilidade de continuação da tendência?" e "será que as características estatísticas destes locais permitem obter lucro?", porque é este o padrão que é utilizado por sistemas deste tipo.
Autor: Maxim Romanov