Discussão do artigo "Discretização da série de preços, componente aleatória e "ruído"" - página 2
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A consideração do mecanismo real de dependência do preço em si é domínio dos pesquisadores profissionais. Um evento significativo na vida de um trader é o ponto de compreensão filosófica (e o nível de maturidade profissional) em que ele se vê capaz de reconhecer uma evolução regular e consistente do mercado, cujo último estágio é a completa dependência do preço em relação a si mesmo, com o rompimento dos laços com o mundo exterior.
Parece que os defensores da aplicação da teoria dos sistemas dinâmicos ao mercado vêm filosofando essa filosofia há muito tempo. Será que eles filosofarame filosofaram e ainda não terminaram de filosofar?
Obrigado! Estou planejando escrever sobre tendências, será interessante.
A teoria do equilíbrio de impulso resolve o problema de uma maneira diferente:
- é definida uma estrutura elementar de movimento de preços (chamada de forma M),
- os parâmetros dessa estrutura permitem determinar a frequência do impulso de preço (ou seja, já no estágio inicial da formação do impulso),
- uma tendência dinâmica é construída com base nisso, o que é relevante para um impulso específico (de qualquer escala),
- e permite transferir essas tendências reais de diferentes escalas para um único período de tempo, obtendo-se um quadro completo e unificado do movimento de preços em várias escalas.
É um pesadelo. Uma onda senoidal na entrada e uma onda senoidal na saída.
На рисунке 7, показаны распределения плотности вероятностей черным цветом для ценового ряда, красным цветом для случайного блуждания.
Figura 7.
Na Figura 7, podemos ver que a densidade de distribuição de probabilidade da série de preços quase coincide com a densidade de distribuição de probabilidade do passeio aleatório. A densidade de distribuição de probabilidade da série de preços tem um pico um pouco mais alto, um pouco mais estreito e um pouco deslocado para a direita, em relação à densidade de distribuição do passeio aleatório. Isso indica que a probabilidade de reversão de cada etapa seguinte na série de preços é um pouco maior que 50% e há uma leve tendência de alta, mas essas diferenças não são grandes.
Muito provavelmente, o motivo da alocação é que o estudo estatístico foi feito em pontos.
Muito provavelmente, o motivo do destaque é que o estudo estatístico foi feito em parágrafos.
E em que unidades seria mais interessante fazê-lo?
Em quais unidades seria mais interessante fazer isso?
É mais lógico analisar os valores relativos. Portanto, é razoável logaritmizar o CEVR antes dos estudos estatísticos com retornos.
É mais lógico analisar os valores relativos. Portanto, é aconselhável logaritmizar o CEVR antes dos estudos estatísticos com retornos.
Você não teve essa dúvida quando considerou a diferença de preço. É a mesma coisa aqui.
Por que os tijolos têm uma sombra superior e uma inferior? Há muitos tijolos na Figura 4, alguns com sombras superior e inferior. Se o preço de fechamento for maior do que o preço de abertura, então esse tijolo está subindo. No momento em que ocorrer um aumento de preço que atenda ao tamanho do passo, esse tijolo deverá fechar imediatamente e não haverá preço mais alto do que esse preço de fechamento, nenhuma sombra superior.
Para os tijolos em alta, a sombra inferior é fácil de entender. Aparece um preço abaixo do preço de abertura, mas depois aparece um preço de fechamento acima do preço de abertura. O comprimento da sombra inferior não deve ser maior que o comprimento do passo. Caso contrário, ele se tornará um tijolo descendente.