Discussão do artigo "Métodos para localizar zonas de sobrecompra/sobrevenda. Parte I" - página 3

 
Stan Baftalovskiy:

Dei uma olhada no artigo - que artigo primitivo, fiquei com pena do tempo gasto em sua leitura. Trata-se de uma espécie de obra para "uma ampla gama de donas de casa e motoristas de táxi".

Um artigo como esse deveria ser publicado no Yandex.Zen, mas não tem lugar neste fórum, pois as pessoas aqui têm mais conhecimento.

Em seu anúncio da segunda parte, tudo isso também já está desatualizado. Conforme explicado a você, estude os saltos de preços em conintegração com as alterações nos volumes de transação.

Meu desejo é aplicar a análise multicolinear para detectar picos em cada caso para um conjunto de ativos correlacionados (por exemplo, petróleo + moedas USDCAD + USDRUB ou ouro + mercados de ações). E não se esqueça da amostragem - como foi explicado a você, seu raciocínio não é interessante, você precisa de uma amostragem estatística adequada, com pré-amostragem e bootstrapping. Qualquer coisa que não seja objetiva, não seja baseada em estatísticas e não mostre lucro - ninguém precisa e não está interessado aqui.

Portanto, Alexander, peço que você mostre respeito à comunidade e invista na segunda parte ao máximo, tornando-a interessante e com conteúdo exclusivo.

P.S. E, por favor, não escreva no meu endereço como os outros que eu "não tenho artigos" e, portanto, não posso criticá-lo - como já lhe foi explicado, você está se iludindo profundamente, presumindo que a popularidade do seu artigo anterior aqui é interessante para alguém e que a presença de artigos em geral é de alguma forma valorizada. As pessoas neste fórum são, em sua maioria, programadores teimosos, ocupados com a busca de estratégias e padrões lucrativos, portanto, vou repetir mais uma vez: eleve o segundo artigo a um nível mais alto e lembre-se de que tudo o que não for objetivo, não se basear em estatísticas e não mostrar lucro, ninguém precisa ou não está interessado nele.

Você entendeu o que escreveu?

Já que você caracterizou meu trabalho de forma tão "específica", também tenho todo o direito de avaliar o seu.

Você chamou seu artigo de "primitivo". É claro que seu trabalho - que, aparentemente, é um verdadeiro fiasco - chama-se "Music for Trading".

Mas onde está a "análise multicolinear para detecção" em seu trabalho, que você exige com tanta veemência dos outros?

Repito, não sou contra a crítica, mas a crítica deve ser profissional, se você for fazê-la.

Portanto, é você quem está se "auto-indulgenciando" ao tirar conclusões estranhas sem apresentar nenhum argumento concreto.

E qual é o conjunto estranho que você recomenda fortemente: "por exemplo, petróleo + moedas USDCAD + USDRUB ou ouro + mercados de ações"? Aparentemente, essa é a ferramenta analítica favorita de, como você diz, "programadores teimosos"?

E o que significa a afirmação: "Qualquer coisa que não mostre lucro - ninguém precisa e não é interessante"? Por exemplo, a maioria absoluta dos artigos deste site não discute estratégias de negociação de forma alguma!

Você acha que todos os autores desse recurso não têm talento e não atendem às suas exigências?

Prezado, antes de estabelecer padrões de referência para os outros, você mesmo precisa atender a esses padrões.

Caso contrário, isso parecerá no mínimo engraçado!

 

Sim, você tem um caso difícil - você quer a essência do artigo e todos vão na direção da análise de perfis. De que pântano você veio?????

Como os membros respeitados do fórum já lhe explicaram, se você for publicar um artigo sobre a pesquisa que fez, deve demonstrar que é um especialista tanto no artigo quanto na discussão no fórum, e não exigir dos profissionais que o leem que tenham análogos "em seus trabalhos". Por exemplo, eu tenho essa análise no matlab + em especialistas, não tenho tempo para escrever artigos - todo o tempo para a prática. Mas é interessante ler os artigos de outras pessoas sobre padrões, se eles tiverem originalidade e lucro. Espero que você esteja preparado o suficiente para entender minhas observações sobre picos correlacionados de instrumentos de negociação (se não gostar de exemplos específicos de ativos correlacionados, procure outros, não é esse o ponto).

P.S.: Não confunda artigos de programação com artigos de pesquisa de tendências e padrões; os artigos de negociação há muito tempo têm sido um mastro de lucro. Consulte https://www.mql5.com/pt/articles/5220, https://www.mql5.com/pt/articles/5451 e outros artigos na seção "Trading" para ver exemplos.

Гэп - доходная стратегия или 50/50?
Гэп - доходная стратегия или 50/50?
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Проверка на рынках ценных бумаг гэпов на таймфрейме D1. Как часто рынок продолжает двигаться в сторону гэпа? А может быть рынок после гэпа разворачивается? На эти вопросы я постараюсь ответить в статье, а для визуализации результатов будут использованы пользовательские графики CGraphic. Выбор файлов с символами производится с помощью системной...
 
Stan Baftalovskiy:

Sim, você tem um caso difícil - você quer a essência do artigo, e todos vão na direção da análise de perfis. De onde diabos você veio????

Como os membros respeitados do fórum já lhe explicaram, se você for publicar um artigo sobre a pesquisa que fez, deve demonstrar que é um especialista no artigo e na discussão no fórum, e não exigir dos profissionais que o leem que tenham análogos "em seus trabalhos". Por exemplo, eu tenho essa análise no matlab + em especialistas, não tenho tempo para escrever artigos - todo o tempo para a prática. Mas é interessante ler os artigos de outras pessoas sobre padrões, se eles tiverem originalidade e lucro. Espero que você esteja preparado o suficiente para entender minhas observações sobre picos correlacionados de instrumentos de negociação (se não gostar de exemplos específicos de ativos correlacionados, procure outros, não é esse o ponto).

P.S.: Não confunda artigos de programação com artigos de pesquisa de tendências e padrões; os artigos de negociação há muito tempo têm sido um mastro de lucro. Consulte https://www.mql5.com/pt/articles/5220, https://www.mql5.com/pt/articles/5451 e outros artigos na seção "Trading" para ver exemplos.

Sim, o caso é realmente difícil - tanto em termos da essência de suas observações quanto da gramática de seus comentários (no entanto, isso não é o principal).

O principal é quem e o que está sendo confundido. De alguma forma, você deve reservar um tempo não apenas para a prática, mas também para a teoria, caso contrário, o que é a prática sem o conhecimento da teoria?

Está claro, mesmo para um iniciante, que essas coisas estão profundamente inter-relacionadas. E é por isso que é um equívoco dividir os artigos de acordo com o princípio - separadamente sobre pesquisa de tendências, separadamente sobre programação.

Caso contrário, teremos robôs de negociação com, por exemplo, 1 mil linhas de código de serviço, que não tem nada a ver com a análise da dinâmica do mercado, e apenas 10 linhas de código de análise de mercado.

E isso leva a uma estatística estável, que é observada no comércio moderno - o número de traders que obtêm lucro real é de apenas 5% a 12% do número total de clientes de empresas de corretagem (esses são os dados oficiais - tanto no mercado de ações quanto no mercado Forex).

O processo de movimentação dos preços de mercado é um processo complexo e não estacionário e uma abordagem primitiva (mesmo com uma enorme quantidade de serviços, programação não mercadológica) é um caminho para lugar nenhum.

Portanto, não se confunda e não confunda os outros.

 
Aleksandr Masterskikh:

Sim, de fato, o caso é difícil - tanto na substância de seus comentários quanto na gramática de seus comentários (o que não vem ao caso, no entanto).

O principal é quem e o que está confuso. Você deve, de alguma forma, escolher tempo não apenas para a prática, mas também para a teoria, caso contrário, o que é a prática sem o conhecimento da teoria?

Está claro, mesmo para um iniciante, que essas coisas estão profundamente inter-relacionadas. E é por isso que é um equívoco dividir os artigos de acordo com o princípio - artigos separados sobre pesquisa de tendências e artigos separados sobre programação.

Caso contrário, teremos robôs de negociação com, por exemplo, 1 mil linhas de código de serviço, que não tem nada a ver com a análise da dinâmica do mercado, e apenas 10 linhas de código de análise de mercado.

E isso leva a uma estatística estável, que é observada no comércio moderno - o número de traders que obtêm lucro real é de apenas 5% a 12% do número total de clientes de empresas de corretagem (esses são os dados oficiais - tanto no mercado de ações quanto no mercado Forex).

O processo de movimentação dos preços de mercado é um processo complexo e não estacionário, e uma abordagem primitiva (mesmo com uma enorme quantidade de serviços, programação não relacionada ao mercado) é um caminho para lugar nenhum.

Portanto, não se confunda e não confunda os outros.

Concordo plenamente com você. Aqui deveríamos incluir mais artigos sobre "Estatística e análise" que estudem história. E nós somos praticantes, precisamos do Aqui e Agora. E não se esqueça de que tudo o que é novo é o velho bem esquecido. E, para ser preciso, são os CIENTISTAS que inventam as coisas novas que não aprenderam na escola. Até mesmo a famosa inteligência artificial não passa de um algoritmo baseado em uma lógica indefinida, cujos fundamentos foram lançados no início dos computadores. A culpa é de Bill Gates e do capitalismo. Com o ms-dos, eles cortaram o mal pela raiz.

 

O autor do artigo escreve que os indicadores padrão não levam em conta os altos e baixos reais, bem como a duração real das tendências de alta e de baixa. E essa é sua principal desvantagem na busca de zonas de sobrecompra (sobrevenda).

Então, por que não reescrever, por exemplo, o mesmo Estocástico para levar isso em conta? Alguém está disposto a fazer esse experimento?

 
Евгений:

O autor do artigo escreve que os indicadores padrão não levam em conta os altos e baixos reais, bem como a duração real das tendências de alta e de baixa. E essa é sua principal desvantagem na busca de zonas de sobrecompra (sobrevenda).

Então, por que não reescrever, por exemplo, o mesmo Estocástico para levar isso em conta? Alguém está disposto a fazer esse experimento?

Ótima ideia!

Na verdade, o artigo foi escrito para que os participantes do mercado financeiro prestassem atenção a esse fato.

Gostaria de acrescentar que esse problema foi estudado em detalhes dentro da estrutura da teoria do equilíbrio de impulso.

 

Artigo interessante. Acho que estão faltando os termos básicos para um ponto de referência. Por exemplo, essas zonas, em relação ao que deve ser levado em conta? Não umas com as outras, você deve concordar. Eu mesmo uso a zona de equilíbrio de preços - a área em que a atividade-interesse reduzida de compradores e vendedores. A área em que ambas as partes, a longo prazo, obtêm um pequeno lucro. A partir dessa zona de equilíbrio, faz sentido determinar outras zonas. Além disso, as zonas de sobrecompra e sobrevenda são dinâmicas e não ficam paradas, mudando de acordo com as alterações de preço. Por esse motivo, os indicadores só podem determinar a entrada do preço na zona, mas não podem determinar a largura da zona. Tudo é como em qualquer mercado.

 
Hello the indicator published by Aleksandr on the market only works for MT4?
 

Gostei dos dois artigos, o Reducing Risk e este. Em seus artigos, você faz referência a períodos de tempo inferiores e superiores e usa o período de tempo inferior do M1 para testes. Como estou usando o H4, é apropriado alterar as referências do M1 para o H4 e do M15 para o D1, e as constantes 200 e 300 também precisam ser alteradas? Além disso, você não forneceu os arquivos de inclusão adicionais para que as versões do MQ5 sejam compiladas.

 
Marcus Ataide:
Hello the indicator published by Aleksandr on the market only works for MT4?
Fala Marcus!

é para MT5, não MT4.