Discussão do artigo "Métodos para localizar zonas de sobrecompra/sobrevenda. Parte I"

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Novo artigo Métodos para localizar zonas de sobrecompra/sobrevenda. Parte I foi publicado:

As zonas de sobrecompra/sobrevenda caracterizam uma determinada situação do mercado que se distingue por um enfraquecimento da dinâmica dos preços dos instrumentos financeiros. Além disso, essa mudança negativa da dinâmica é mais pronunciada na parte final da tendência, independentemente do tamanho desta última. E como o lucro depende diretamente da capacidade de cobrir a máxima amplitude da tendência, identificar com precisão essas zonas é o mais importante ao negociar qualquer instrumento financeiro.

Dependendo da precisão com que sejam identificadas zonas de sobrecompra/sobrevenda (com estamos falando de uma estimativa probabilística, usamos a palavra previsão), existem três tipos de previsão: adiantada, pontual e tardia. Como referência para determinar o tipo de previsão, usamos o valor de tendência máximo, que é sempre o nível extremo do fractal de resistência, após o qual ocorre uma reversão (ou uma correção cuja amplitude é crítica para a estratégia de negociação utilizada). Consequentemente, quanto mais próximo o ponto de previsão estiver dessa referência (em termos de tempo ou amplitude), mais precisa será a previsão de surgimento de uma zona de sobrecompra/sobrevenda.

Na verdade, estamos falando sobre os tipos de previsão do fim da tendência, dependendo da precisão da identificação de zonas de sobrecompra/sobrevenda.

Vamos considerar isso usando um exemplo de sobrecompra (no gráfico USDCAD, timeframe D1):


Tipos de previsões de fim da tendência

Fig. 1. Tipos de previsão de fim da tendência dependendo da precisão da identificação da zona de sobrecompra

Autor: Aleksandr Masterskikh

 
Geralmente é muito difícil encontrar zonas. Obrigado
 
O tópico é muito importante, mas é considerado neste artigo de forma bastante superficial: o autor tira algumas conclusões esboçadas com base em casos individuais, considerando indicadores adequados ao seu raciocínio.
Em primeiro lugar, para realizar um estudo completo como esse, você precisa de um banco de dados, ou seja, o autor deve primeiro classificar (marcar os pontos de início/fim) pelo menos 50 tendências nos últimos 10 anos com cobertura uniforme de instrumentos (moedas, índices, commodities) e em um formato reproduzível (por exemplo, usando a biblioteca virtual do fxsaber). Para não ser mesquinho, você deve considerar movimentos de 2 meses ou mais.
Em segundo lugar, com essa base, é necessário fazer um estudo dos indicadores com parâmetros padrão, considerando-os como medidores de "referência" (ou seja, não tente primeiro ajustar um "medidor" a um prédio separado, mas meça todos os prédios com um medidor); e só então tire conclusões sobre a adequação/não adequação dos indicadores padrão para determinadas situações e classes de instrumentos.
 
A que isso levou: o autor tira conclusões erradas com base em exemplos tendenciosos.
Por exemplo, chega-se à conclusão de que o indicador RSI é lento e inútil. Essa é uma conclusão falsa baseada em um único exemplo, sem se aprofundar na essência do indicador. O estocástico mede a sobrecompra e a sobrevenda como uma escala LINEAR do preço atual em relação à oscilação anterior, enquanto o RSI mede a amplitude dos movimentos e EXPOTENCIALMENTE (ou seja, os últimos "surtos" são avaliados mais alto). Em virtude de sua força, o RSI é uma medida pós-incrível e única da "psicose do mercado" e, portanto, funciona perfeitamente nesses tipos de conclusões de tendências, que são caracterizadas por ações de pânico dos participantes. Em termos de instrumentos, são commodities e ações individuais, mas o RSI funciona mal em índices, já que os índices raramente se desdobram em uma psicose importante (o RTS é uma exceção, já que a presença do multiplicador de moeda o torna diferente dos índices de ações comuns).
 
Sergey Lebedev:
A que isso levou: o autor tira conclusões erradas com base em exemplos tendenciosos.
Por exemplo, chega-se à conclusão de que o indicador RSI é lento e inútil. Essa é uma conclusão falsa baseada em um único exemplo, sem se aprofundar na essência do indicador. O estocástico mede a sobrecompra e a sobrevenda como uma escala LINEAR do preço atual em relação à oscilação anterior, enquanto o RSI mede a amplitude dos movimentos e EXPOTENCIALMENTE (ou seja, os últimos "surtos" são avaliados mais alto). Em virtude de sua força, o RSI é uma medida pós-incrível e única da "psicose do mercado" e, portanto, funciona perfeitamente nesses tipos de conclusões de tendências, que são caracterizadas por ações de pânico dos participantes. Em termos de instrumentos, trata-se de commodities e ações individuais, mas o RSI funciona mal em índices, já que os índices raramente se desdobram em uma psicose importante (o RTS é uma exceção, já que a presença do multiplicador de moeda o torna diferente dos índices de ações comuns).

É bom receber uma estimativa de um grande especialista para dobrar e até triplicar sua conta de negociação (pelo menos é o que dizem seus anúncios).

Mas não vejo nenhum de seus trabalhos sobre análise em geral e sobre o indicador RSI em particular.

Em meu artigo, afirma-se que o indicador RSI funciona mal como um indicador de sinal, com base, em primeiro lugar, na análise da fórmula matemática do RSI. No artigo, ela é descrita em detalhes, e até mesmo um iniciante pode entendê-la. Além disso, minha experiência pessoal de uso do RSI em vários sistemas de negociação (mais de 10 anos) confirma minhas conclusões.

Quanto às suas palavras de que eu supostamente tirei conclusões "sem entrar na essência do indicador", é exatamente o oposto - a análise da fórmula matemática é um aprofundamento na essência do indicador. Mas você não mostra esse aprofundamento, apenas acusações sem fundamento.

Você pode apresentar ao mundo sua criação baseada no RSI com os resultados, como você quer, por 10 anos? Você é um especialista em dobrar (e triplicar) seu depósito!

 
bankova.elizabet:
Geralmente é muito difícil encontrar zonas. Obrigado

Obrigado por sua atenção ao meu trabalho! Muito obrigado.

 
Aleksandr Masterskikh:

No meu artigo, afirma-se que, na parte do indicador RSI, há uma opinião sobre o trabalho fraco como um indicador de sinal, com base, em primeiro lugar, na análise da fórmula matemática do RSI. No artigo, ela é descrita em detalhes, e até mesmo um iniciante pode entendê-la. Além disso, minha experiência pessoal de uso do RSI em vários sistemas de negociação (mais de 10 anos) confirma minhas conclusões.

Por que você usou por 10 anos um indicador que, em sua opinião, não é eficaz?

 
Aleksey Vyazmikin:

Por que você usaria por 10 anos um indicador que não considera eficaz?

Estou falando da experiência de usar vários TSs com indicadores tradicionais, incluindo o RSI, em testes.

E apenas os resultados desses testes não me permitiram usar esses sistemas em negociações reais.

 
Aleksandr Masterskikh:

Trata-se da experiência de usar vários TSs com indicadores tradicionais, incluindo o RSI, em testes.

E apenas os resultados desses testes não me permitiram usar esses sistemas para negociações reais.

Em minha opinião, os indicadores funcionam não por suas fórmulas matemáticas, mas por sua popularidade.

Pela minha experiência, o RSI é um dos melhores indicadores, mas em uma representação gráfica diferente - há muitas informações úteis nele.

 
Aleksandr Masterskikh:

É bom receber uma avaliação de um grande especialista em dobrar e até triplicar uma conta de negociação!

Alexander, estou muito surpreso ao ver em seus comentários o desmantelamento do meu perfil em resposta à crítica construtiva de sua "pesquisa" - um completo jardim de infância. Com uma reação tão primitiva, você apenas mostra a todos seu baixo nível intelectual.
Além disso, a afirmação de que você entendeu o trabalho do indicador RSI ao citar sua conhecida fórmula no artigo é um absurdo. Não há nenhuma análise ali - há apenas seu raciocínio superficial, apoiado por exemplos de apenas essas reversões de tendência, em que não houve pânico de venda/compra. Acabei de escrever para você sobre a essência das medições do RSI.
Faça um Catálogo de Tendências, estude mais de 100 casos e você entenderá que qualquer tendência é um fenômeno psicológico, não um elemento da física matemática.
Além disso, o fato de você ter projetado slivators por mais de 10 anos, substituindo estupidamente indicadores padrão neles, não me surpreende, pois essa é a norma para a multidão de algoritmos. Portanto, seu argumento sobre 10 anos de escolhas sem sentido não é um argumento.
É uma pena que não haja uma classificação dos artigos pelos leitores aqui - seu artigo é o de classificação mais baixa pelo grau de conclusões tendenciosas e falhas.
 
Sergey Lebedev:
Alexander, estou muito surpreso ao ver em seus comentários o desmantelamento do meu perfil em resposta à crítica construtiva de sua "pesquisa" - um completo jardim de infância. Com uma reação tão primitiva, você apenas mostra a todos seu baixo nível intelectual.
Além disso, a afirmação de que você entendeu o trabalho do indicador RSI ao citar sua conhecida fórmula no artigo é um absurdo. Não há nenhuma análise ali - há apenas seu raciocínio superficial, apoiado por exemplos de apenas essas reversões de tendência, em que não houve pânico de venda/compra. Acabei de escrever para você sobre a essência das medições do RSI.
Faça um Catálogo de Tendências, estude mais de 100 casos e você entenderá que qualquer tendência é um fenômeno psicológico, não um elemento da física matemática.
Além disso, o fato de você estar criando slivators há mais de 10 anos, substituindo estupidamente indicadores padrão neles, não me surpreende, pois essa é a norma para a multidão de algoritmos. Portanto, seu argumento sobre 10 anos de escolhas sem sentido não é um argumento.
É uma pena que não haja uma classificação dos artigos pelos leitores aqui - seu artigo é o de classificação mais baixa pelo grau de conclusões tendenciosas e falhas.

Não cabe a você julgar meu nível intelectual. Por exemplo, meu artigo anterior tem mais de 60 mil leitores em vários idiomas e, de acordo com a opinião do público de língua inglesa, está entre os dez primeiros.

Mas seu nível não é claro - é necessário dizer algo sobre o indicador RSI:"o único de seu tipo que mede a 'psicose do mercado'". Você é simplesmente um gênio!

Você oferece sinais de negociação que supostamente levam à duplicação (em 3 semanas) e triplicação (em 5 meses) do depósito. Provavelmente você conseguiu isso com a ajuda do indicador RSI, que você defende com tanto zelo? Os operadores sérios (e eu trabalho com empresas de investimento e bancos) não têm usado indicadores tradicionais como suas principais ferramentas há muito tempo. Talvez isso seja novidade para você?

Agora sobre meus sistemas de negociação que supostamente drenam o depósito. Você já viu meus sistemas de negociação? Não, você não os viu e não poderia vê-los. Não há nenhum indicador neles! E eu certamente não lhe vendi nada. Portanto, mais uma vez, apenas desinformação!

Agora vamos às tendências. Você está no seu melhor novamente:"As tendências são um fenômeno psicológico, não um elemento da física matemática".

"Física matemática" - e mesmo em relação aos mercados financeiros - é legal! Onde você viu esse termo no artigo? Incorreto!

Se você tivesse lido o artigo com atenção, teria percebido que ele se destina a uma ampla gama de participantes dos mercados financeiros que, apesar de tudo, usam indicadores tradicionais. E eu apenas expressei minha opinião (em minha opinião, bastante fundamentada) de que é melhor usar o indicador RSI não como um indicador de sinal, mas como um filtro geral (ou seja, é melhor que o ponto de entrada seja determinado por outro indicador). E nada mais.

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