Como saber quando é a hora de trocar de estratégia ou os parâmetros do robô?

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Henrique Vilela
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Henrique Vilela  

Vou pelo meu exemplo pessoal, mas que no caso é uma preocupação futura.


Tenho um robô com um razoável/aceitável índice de acertos/ Tp, lucratividade tanto nos testes de estratégia (por tick) do MT5 quanto, agora tenho visto que está indo bem na conta real praticamente com os mesmos % de erros e acertos.

Porém pode ser uma característica do mercado atual ele estar funcionando e de repente ele pode não ser mais lucrativo com alguma alteração de mercado.

Como então me balizar para entender o momento de trocar a estratégia do robô ou mesmo trocar os valores dos parâmetros para se adequar a uma nova realidade?


Uma ideia que pensei, mas não sei se faz sentido:

Neste robô meu, por exemplo, a média de rebaixamentos  máximos de saldo fica em 20% e de capital em 24% nos backtestes. Eu poderia monitorar os resultados reais e verificar que a estratégia não está indo bem quando ultrapassar alguns desses parâmetros na conta real? Ou há alguma falha em utilizar o rebaixamento de capital como medida para o sucesso do robô durante determinado período de tempo?

(claro que leva-se em conta que meu robô trabalha com número fixo de contratos e que se eu "aumentar a mão" devo reiniciar a análise do rebaixamento de saldo e capital).


Se alguém faz uso de outro método de verificação ou pensa em outro tipo... agradeço novas idéias!

Henrique Vilela
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Henrique Vilela  
Como vocês verificam a continuidade da sua estratégia?
Ivan Ronchi
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Ivan Ronchi  

Olá Henrique,

Acredito que não seja questão de trocar a estratégia e sim criar novas estratégias com base em diferentes situações do mercado.

Só com muitos testes em backteste e online que podemos melhorar os EAs e definir novas estratégias.

Nos testes que faço rodando os últimos 5 anos em backteste sempre existem estratégias que funcionam mais em determinados períodos e menos em outros. Também existem as que não funcionam e devem ser descartadas.

Ivan

rjrobo940
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rjrobo940  

Pois é Henrique .... seu questionamento também é o meu....

Minha abordagem tem sido pelo acompanhamento do dd - qdo bate no dd histórico do backtest tá na hora de avaliar os parâmetros do robô ... atualizar..introduzir alguma melhoria....

essa semana tirei 1 rb do ar por ter atingido o dd ... estou avaliando ainda , mas vai ficar um tempo em estudo...

abs, Rj  

Henrique Vilela
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Henrique Vilela  
Ivan Ronchi:

Olá Henrique,

Acredito que não seja questão de trocar a estratégia e sim criar novas estratégias com base em diferentes situações do mercado.

Só com muitos testes em backteste e online que podemos melhorar os EAs e definir novas estratégias.

Nos testes que faço rodando os últimos 5 anos em backteste sempre existem estratégias que funcionam mais em determinados períodos e menos em outros. Também existem as que não funcionam e devem ser descartadas.

Ivan

Penso isso também, até porque meu robô trabalha com essa questão de períodos de mercado (talvez de maneira mais simples) - mas seria então um meio de melhorar este aspecto dele. Obrigado pela ideia!

Henrique Vilela
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Henrique Vilela  
rjrobo940:

Pois é Henrique .... seu questionamento também é o meu....

Minha abordagem tem sido pelo acompanhamento do dd - qdo bate no dd histórico do backtest tá na hora de avaliar os parâmetros do robô ... atualizar..introduzir alguma melhoria....

essa semana tirei 1 rb do ar por ter atingido o dd ... estou avaliando ainda , mas vai ficar um tempo em estudo...

abs, Rj  

Legal saber que também teve a mesma idéia de se basear no DD! Acho que o caminho é bem assim, de não descartar o robô totalmente, mas como no outro comentário, ir entendendo quando ele é e quando ele não é bom para operar.

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