Forcas Vendedoras e compradoras

Joscelino
921
//-- PRE-CALCULO VOLUMES DE TICKS NAS PONTAS COMPRADORA E VENDEDORA

   MqlTick tick_array[]; 
   CopyTicks(_Symbol,tick_array,COPY_TICKS_TRADE,0,10);
   MqlTick tick = tick_array[0];

if(hora>=hora_abertura && hora<=close_time)
  {
   if(( tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY)          //-- Se for um tick de compra
      {
        sumVolBuy+=(long)tick.volume;
        
      }
   else if(( tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL)   //-- Se for um tick de venda
      {
        sumVolSell+=(long)tick.volume;
        
      }
    }

Estou tentando capturar as somatórias de ticks nas pontas vendedoras e compradoras, conforme trecho do cogido a seguir.

Ocorre que não tenho confiança nos valores que estão sendo retornados. Alguém com sucesso neste tipo de abordagem e estrategia?

Rogerio Giannetti Torres
3929
Joscelino Celso de Oliveira:


Bom dia,

tinha outro post bem interessante sobre um indicador DELTA ARTICLE, mas não consegui encontrar. Tenta pesquisar aqui no Fórum de fev/19 em diante.

Bom, mesmo assim acho que pode servir de ajuda. 

Boa sorte.


Times and Sales
Times and Sales
  • 2016.07.05
  • www.mql5.com
Olá pessoal, eu comecei a fazer um indicador que puxa que o histórico de negócios, porém eu estou com um problema na hora de mostrar o resultado n...
Flavio Jarabeck
326564
Joscelino Celso de Oliveira:

Estou tentando capturar as somatórias de ticks nas pontas vendedoras e compradoras, conforme trecho do cogido a seguir.

Ocorre que não tenho confiança nos valores que estão sendo retornados. Alguém com sucesso neste tipo de abordagem e estrategia?

Você está pedindo só 10 ticks... é isso mesmo?
Joscelino
921
Joscelino  
Rogerio Giannetti Torres:

Bom dia,

tinha outro post bem interessante sobre um indicador DELTA ARTICLE, mas não consegui encontrar. Tenta pesquisar aqui no Fórum de fev/19 em diante.

Bom, mesmo assim acho que pode servir de ajuda. 

Boa sorte.


Valeu @Rogerio Giannetti Torres.

Vou ler este material!

[ ]´s

Joscelino
921
Joscelino  
Flavio Jarabeck:
Você está pedindo só 10 ticks... é isso mesmo?

Pois é, esta é uma "BIG Question". Minha ideia é ir contabilizando os volumes dos últimos ticks nas pontas BID e ASK. Não encontrei uma diretriz para este parâmetro e coloquei 10 no chute. Na prática está funcionando, só não sei se posso confiar. rs

Flavio Jarabeck
326564
Joscelino Celso de Oliveira:

Pois é, esta é uma "BIG Question". Minha ideia é ir contabilizando os volumes dos últimos ticks nas pontas BID e ASK. Não encontrei uma diretriz para este parâmetro e coloquei 10 no chute. Na prática está funcionando, só não sei se posso confiar. rs

Uma soluçao que encontrei pra bolar um indicador éra usar o CopyTicksRange, de seg em seg...

Mas tem que ser muito rápido na análise (ifs... fors...) porque senão pode perder ticks...

Pra mim funcionou...

;)

Trader_Patinhas
1185

Se for um ativo com muita liquidez, tipo dólar ou índice, acho que vc deveria considerar um número bem maior de ticks.

10 ticks é uma amostragem muito pequena. Uma única ordem de porte médio pode gerar mais de 10 ticks se tiver muita ordem pequena na pedra, pois cada ordem da pedra que ela consome gera 1 tick distinto.

Para IND/WIN e DOL/WDO eu consideraria uns 100 a 200 ticks nessa média (eu costumo somar os volumes de contratos e minicontratos, na proporção de 5:1 evidentemente).

Outras opções a considerar:

- considerar um intervalo de tempo com CopyTicksRange, como o Flavio sugeriu

- considerar um intervalo de volume ... soma os ticks do presente para o passado até totalizar, digamos, uns 500 contratos e calcula o percentual que foi agressão de compra e o percentual que foi agressão de venda

Joscelino
921
Joscelino  
Trader_Patinhas:

Se for um ativo com muita liquidez, tipo dólar ou índice, acho que vc deveria considerar um número bem maior de ticks.

10 ticks é uma amostragem muito pequena. Uma única ordem de porte médio pode gerar mais de 10 ticks se tiver muita ordem pequena na pedra, pois cada ordem da pedra que ela consome gera 1 tick distinto.

Para IND/WIN e DOL/WDO eu consideraria uns 100 a 200 ticks nessa média (eu costumo somar os volumes de contratos e minicontratos, na proporção de 5:1 evidentemente).

Outras opções a considerar:

- considerar um intervalo de tempo com CopyTicksRange, como o Flavio sugeriu

- considerar um intervalo de volume ... soma os ticks do presente para o passado até totalizar, digamos, uns 500 contratos e calcula o percentual que foi agressão de compra e o percentual que foi agressão de venda

Valeu @Trader_Patinhas vou trabalhar nisso!

[ ]'s

Trader_Patinhas
1185
Joscelino Celso de Oliveira:

Valeu @Trader_Patinhas vou trabalhar nisso!

[ ]'s

Lembra também que na B3 existem ticks que aparecem com os dois flags (TICK_FLAG_BUY e TICK_FLAG_SELL) simultaneamente acesos.

No código que vc postou acima esses ticks serão contabilizados duas vezes, tanto na força compradora quanto na força vendedora.

No caso dos diretos, eu costumo contabilizar METADE do volume (e não o volume inteiro) para cada lado, pois dessa forma a soma do fluxo comprador com o fluxo vendedor fica igual ao fluxo total.

Jonatan Allan Oliveira Souza
44
Joscelino:

Valeu @ Rogerio Giannetti Torres.

Vou ler este material!

[ ]´s

https://www.mql5.com/pt/articles/3708
Escrita de indicadores de bolsa com controle de volume usando o indicador delta como exemplo
Escrita de indicadores de bolsa com controle de volume usando o indicador delta como exemplo
  • www.mql5.com
Como é bem conhecido, o terminal MetaTrader 5 mostra dois tipos de volumes: volume de ticks , i.e. o número de ticks (alterações nos dados das cotações) que decorreram durante a formação da barra; volume real , i.e. o número de transações que ocorreram durante a formação da barra. No terminal, o volume real é simplesmente indicado como...
Rogerio Giannetti Torres
3929
Jonatan Allan Oliveira Souza:
https://www.mql5.com/pt/articles/3708

È esse artigo mesmo, 

o indicador criado pelo autor é supimpa, apesar de um probleminha de timout que eu corrigi.  Fiz  dois EAs usando o indicador com  resultado nada promissor e desisti de usá-lo, porém, bota porém nisso,  show mesmo são as classes em tick_article.mqh , sobre elas desenvolvi o cerne para arbitragem entre ativos comparando os movimentos do book. 

Recomendo ler, baixar, estudar e usar as classes.