Discussão do artigo "Otimização separada de uma estratégia em condições de tendência e lateralizada"
Artigo muito interessante, como sempre, deste autor.
Gostaria apenas de acrescentar que o princípio de análise separada pode ser usado não apenas para os dois estados de mercado mencionados no artigo (tendência e flat),
mas também para o terceiro, que é a correção. Estruturalmente, ele caracteriza a dinâmica do mercado em uma extensão maior:
- tendência (a parte ativa e expressa em amplitude do movimento),
- correção como uma reação à tendência (movimento com amplitude proporcional, mas um pouco menor, em relação à tendência, na direção oposta imediatamente após a tendência),
- flat (movimento de amplitude muito menor em comparação com a tendência e a correção, sem levar em conta a direção devido à pequena amplitude).
Agradecemos ao autor por seu excelente trabalho!
Artigo muito interessante, como sempre acontece com este autor.
Gostaria apenas de acrescentar que o princípio de análise separada pode ser usado não apenas para os dois estados de mercado mencionados no artigo (tendência e flat),
mas também para o terceiro, que é a correção. Estruturalmente, ele caracteriza a dinâmica do mercado em uma extensão maior:
- tendência (parte ativa e expressa em amplitude do movimento),
- correção como uma reação à tendência (movimento com amplitude proporcional, mas um pouco menor, em relação à tendência, na direção oposta imediatamente após a tendência),
- plana (movimento de amplitude muito menor em comparação com a tendência e a correção, sem levar em conta a direção devido à pequena amplitude).
Obrigado ao autor por seu excelente trabalho!
Mas os resultados finais (por quase quatro anos!) obtidos por esse ou qualquer outro Expert Advisor não podem ser considerados como um exemplo a ser seguido!
Mas os resultados finais (por quase quatro anos!) obtidos por esse ou qualquer outro Expert Advisor não podem ser considerados como um exemplo a ser seguido!
Certamente, para negociações reais, os algoritmos de identificação de tendências e planos devem ser reforçados, pois os indicadores comuns não são suficientes para essa finalidade.
Além disso, é necessário levar em conta fatores relacionados à estrutura da dinâmica de preços (mais detalhes em meu artigo "Como reduzir os riscos do trader").
Mas gostei da abordagem absolutamente correta do autor - otimizar diferentes estados do mercado separadamente. Afinal de contas, a abordagem tradicional otimiza todo o algoritmo do sistema de negociação, e essa é a razão pela qual a grande maioria dos robôs de negociação tem um desempenho muito pior em um longo período de tempo.
É claro que, para a negociação real, os próprios algoritmos de identificação de tendências e planos devem ser reforçados, pois os indicadores comuns não são suficientes para essa finalidade.
Além disso, é necessário levar em conta os fatores relacionados à estrutura da dinâmica de preços (mais detalhes em meu artigo "Como reduzir os riscos do trader").
Mas gostei da abordagem absolutamente correta do autor - otimizar diferentes estados do mercado separadamente. Afinal de contas, a abordagem tradicional otimiza todo o algoritmo do sistema de negociação, e esse é o motivo dos resultados muito piores da grande maioria dos robôs de negociação durante um longo período de tempo.
Sim, ainda há muito trabalho a ser feito nesse tópico, tanto em termos teóricos quanto práticos e, especialmente, em termos de proporcionar uma lucratividade real alcançável.
Artigo publicado Otimização separada da estratégia em tendência e plana:
Autor: Alexander Fedosov
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Novo artigo Otimização separada de uma estratégia em condições de tendência e lateralizada foi publicado:
O artigo considera a aplicação do método de otimização separada durante várias condições de mercado. A otimização separada significa definir os parâmetros ideais do sistema de negociação, otimizando para uma tendência de alta e tendência de baixa separadamente. Para reduzir o efeito de sinais falsos e melhorar a lucratividade, os sistemas são flexíveis, o que significa que eles têm um conjunto específico de configurações ou dados de entrada, o que se justifica porque o comportamento do mercado está em constante alteração.
Ao desenvolver estratégias de negociação, a primeira tarefa é definir as condições de entrada no mercado, o método de monitoramento da posição e o ponto de saída. Vários métodos matemáticos, estatísticos e outros métodos analíticos são aplicados para isso. Eles são freqüentemente reforçados com sistemas autônomos prontos para avaliar as características do mercado na forma de indicadores. Uma das principais questões ao desenvolver qualquer estratégia de negociação é a falta de versatilidade. Um sistema de negociação não é capaz de funcionar em todas as condições de mercado possíveis com eficiência igual. Portanto, os traders geralmente selecionam condições para detectar certas condições de mercado (potencialmente lucrativas) ao desenvolver os Expert Advisors.
Além disso, cada sistema de negociação tem suas desvantagens. As estratégias seguidoras de tendência falham durante movimentos de lateralização prolongados, enquanto as baseada em lateralização fornecem entradas falsas durante movimentos direcionais fortes. Para reduzir o efeito de sinais falsos e melhorar a lucratividade, os sistemas são flexíveis, o que significa que eles têm um conjunto específico de configurações ou dados de entrada, o que se justifica porque o comportamento do mercado está em constante alteração.
Com o tempo, qualquer sistema de negociação se torna menos eficiente e, portanto, há uma necessidade de adaptar seus parâmetros a novas condições. O Testador de Estratégia integrado a plataforma MetaTrader 5 destina-se a resolver este problema. Esta ferramenta ajuda a analisar o desempenho de qualquer EA de negociação no histórico e define as configurações ideais para seu uso posterior como base na negociação real.
Conceito de otimização separada
Neste artigo, nós vamos considerar a aplicação do Testador de Estratégia em um sentido mais amplo. Obviamente, a maioria dos sistemas de negociação negocia em duas direções (compra e venda sob certas condições). A Fig. 1 mostra um exemplo simples de uma estratégia de negociação em ação. Sua ideia é simples — comprar a um preço em baixa e vender em alta.
Autor: Alexander Fedosov