Discussão do artigo "Quanto dura a tendência?"
erro de link
1.3. Третьим был рассмотрен Percentage of TrendO link https://www.mql5.com/pt/code/477 do ponto 1.2 é fornecido.
deveria ser https://www.mql5.com/pt/code/868
- votos: 15
- 2011.08.24
- Nikolay Kositsin
- www.mql5.com
Criticando.
Minha avaliação do artigo:
-- pelo esforço -- ÓTIMO
-- pelo conteúdo e divulgação do tópico -- NÃO satisfatório
Recentemente, foi publicado um artigo da mesma autoria "Comparative Analysis of 10 Trending Strategies" (Análise comparativa de 10 estratégias de tendência) https://www.mql5.com/pt/articles/3074.
Como é possível examinar tendência e/ou flat, tirar conclusões e não definir tendência e flat?
Com base em que o autor conclui que o indicador que ele escolheu é um indicador de tendência? Onde estão as referências à conclusão do autor sobre o uso correto do indicador?
Por exemplo, o autor do artigo escreve:"1.1 Vamos começar o estudo com o indicador clássico de força de tendência ADX. O TrendLevel servirá como uma estimativa da tendência ou da estabilidade . Consideramos que há uma tendência se a linha principal se elevar acima desse nível."
Abra, para não ficar procurando por muito tempo, a fonte mais acessível https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_направленного_движения e leia:
Wilder acreditava que valores altos e crescentes de ADX e ADXR indicam uma forte tendência, enquanto valores baixos e decrescentes indicam um movimento sem tendência[3]. A direção real da tendência pode ser avaliada pela proporção de +DI e -DI.
Com isso em mente, podemos sugerir, por exemplo, a seguinte estratégia de negociação[3]:
- Para posições longas:
- Compre se +DI > -DI e o ADX estiver subindo.
- Venda se +DI < -DI ou se o ADX estiver caindo.
- Para posições curtas:
- Venda a descoberto se +DI < -DI e o ADX estiver subindo.
- Feche a posição vendida se +DI > -DI ou se o ADX estiver caindo.
-- E é fornecido um link para uma fonte respeitada: Colby Robert. Encyclopaedia of technical indicators of the market - 2nd edition - M.: "Alpina Business Books", 2004.
Ou seja, o autor do artigo pegou um indicador, aplicou a ele regras inexplicáveis - chamou essas regras de "identificação de tendências" sem fundamento - e tirou conclusões absolutamente esquerdistas com base nas regras esquerdistas.
Talvez este seja o primeiro artigo que tenta estudar as mudanças no mercado de forma retrospectiva, o que é bom.
Entretanto, a amostra de instrumentos é pequena e, além de a análise ser feita em barras semanais, é muito mais interessante observar a mudança de tendências em TFs pequenos - por exemplo, horas ou quinze minutos. Durante uma semana, o mercado pode se mover para os dois lados mais de uma vez em TFs pequenos.
Minhas próprias observações dizem que não há mudanças em TFs pequenos.
Obrigado pelo artigo interessante.
O problema é que os métodos tradicionais de análise técnica e de ondas (e, consequentemente, os indicadores baseados neles) não têm uma definição precisa e inequívoca dos conceitos de "tendência" e "flat".
Portanto, até o momento, cada trader e analista define os pontos de início e fim da tendência e do flat à sua própria maneira.
Além disso:
1. os algoritmos dos indicadores tradicionais têm uma profundidade de pesquisa arbitrária para a amostragem de dados históricos (para quem for conveniente).
2. os algoritmos de processamento de amostragem de dados não levam em conta a natureza dos mercados financeiros, a saber: eles não levam em conta que
não apenas a amplitude, mas também a frequência das flutuações no preço dos instrumentos financeiros está mudando constantemente.
Os indicadores mencionados acima levam em conta o fator da frequência em constante mudança das flutuações do mercado?
Certamente, não.
É por isso que as pesquisas de Alexander são interessantes como sempre, mas são pesquisas dentro da estrutura de métodos de análise absolutamente ultrapassados.
métodos de análise. E esse é um problema global, não um erro do autor.
Eu diria até que o conceito de tendência e flat é um conceito limítrofe, e esse limiar é tão tênue que é preciso partir de certos axiomas ao pesquisar. Neste artigo, confirmei para mim mesmo a única coisa, provavelmente não muito agradável para os traders, de que os mercados se tornaram ainda mais difíceis de prever devido ao fato de que há muito mais fatores que os influenciam do que há 5, 10 ou 20 anos.
Na minha opinião, se tendência e flat são conceitos limítrofes, então eu sou um piloto espanhol. Outra coisa é que há fases em que um transita para o outro. Então, a incerteza aumenta com todas as consequências.
Em minha opinião, é conceitualmente importante dar a eles definições claras e algorítmicas ao descrever tendência e flat. Mesmo que sejam as mais simples, e não tenho medo de dizer piegas. O artigo tem isso até certo ponto: o autor usa vários indicadores. Mas valeria a pena começar com as configurações mais simples. Por exemplo, considere uma série de barras com mínimos crescentes como uma tendência de alta. E brinque com o tamanho dessa série. E puxe as distribuições para a série. Bem, então as estatísticas podem ajudar. E então é quase um estudo completo.
Dei uma olhada no código, em particular no Expert Advisor"TrendCount". Não há comentários. E classes e programação procedural... tudo em um amontoado...
E, em geral, o autor tentou abordar um tópico profundo, pelo qual ele tem muito respeito.
Eu diria até que o conceito de tendência e de flat são conceitos limítrofes, e esse limiar é tão tênue, ....
Se tendência e flat são conceitos indistintos (em sua opinião).
Ou seja, você não consegue identificar claramente tendência e flat (no histórico).
E seu artigo se chama "Quanto tempo dura a tendência/plano em % do tempo".
O que você pesquisou, então, e quão adequadas são suas conclusões?
... Ao pesquisar, é preciso partir de certos axiomas. ...
De que axiomas você partiu no artigo? Se você pegar um indicador obscuro e aplicar uma interpretação obscura a ele (na verdade, isso é o que é feito no artigo), você obterá apenas um axioma: "A avó disse duas palavras".
Em quais axiomas você baseou seu artigo? Se você pegar um indicador obscuro e aplicar uma interpretação obscura a ele (na verdade, isso é o que é feito no artigo), então você terá apenas um axioma: "A avó disse duas palavras".
Tive a ideia de usar um de seus Blau, então "unclear which" provavelmente não seria, não é Andrew?) Eu já tenho seu Neud. Embora ninguém tenha recebido um UD, até onde eu sei. Então... então.
Concordo com essa declaração:
O problema é que os métodos tradicionais de análise técnica e de ondas (e, consequentemente, os indicadores baseados neles) não têm uma definição precisa e inequívoca dos conceitos de "tendência" e "flat".
Portanto, ninguém pode identificar clara e verdadeiramente a tendência e o flat para todos. E acontece que, não importa o quanto alguém pesquise, haverá um Zelinsky condicional com a afirmação "A avó disse duas palavras" e vai para o jardim.
Tive a ideia de usar um de seus Blau's, então o "obscuro" provavelmente não estaria lá, não é Andrew). Eu já tenho seu tio. Embora, até onde eu saiba, ninguém tenha recebido um UD. Então... então.
Concordo com essa afirmação:
Portanto, ninguém pode identificar clara e verdadeiramente a tendência e o plano para todos. E acontece que, não importa o quanto se pesquise, haverá um Zelinsky condicional com a afirmação "A vovó disse duas palavras e vá para o jardim".
Você já tentou pesquisar "tendência forex"? e verá facilmente a resposta para as duas principais perguntas de seu artigo: 1) o que é uma tendência/frota e 2) determinar se ela está ou não em tendência/frota?
Acredito que você ficará surpreso com a resposta, pois tendência/flutuação é definível e há definições bastante claras para ela.
Há um problema de previsão de tendência/plano, mas não há problemas com a identificação de tendências na história e nunca houve.
... Eu já tenho seu "B". Embora ninguém tenha recebido uma DO, até onde eu sei. Então... então... ... ...
Em minha experiência prática, existem apenas dois graus: OTL e NEUD (como em não OTL).
Ou seja, qualquer coisa que não seja OTL é inequivocamente apenas uma NECESSIDADE, assim como você não pode estar um pouco grávida.
Mesmo na infância, aprende-se um poema de V. Mayakovsky: "O que é bom e o que é ruim" http://lukoshko.net/poetry/poetvm1.shtml:
O menino
alegre foi,
e a migalha decidiu:
"Eu vou
fazer o bem
e não vou
- o mal".
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Novo artigo Quanto dura a tendência? foi publicado:
No artigo, são selecionadas várias maneiras de identificar a tendência, a fim de definir sua duração em relação ao estado de correção do mercado. Na teoria, acredita-se numa correlação tendência-fase de correção de 30% para 70%. Nós temos que verificar isso.
1.1. Comecemos a pesquisa com o indicador clássico de tendência ADX. O nível TrendLevel servirá como avaliação para estimar a presença da tendência ou da fase de correção. Assumimos que a tendência existe se a linha principal ultrapassar este nível. Na Fig.1 exibido um exemplo de zona de tendência e zona de correção por este método. A contagem do estado do mercado será feita pelo número de velas em que o valor do ADX seja superior ao TrendLevel da amostra selecionada.
Fig.1 Definição das zonas de tendência/correção através do ADX
Autor: Alexander Fedosov