Meu Robô fica alterando entre vários ganhos seguidos e depois em várias percas seguidas. O que pode ser?

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Zaqueu De Souza Silva
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Zaqueu De Souza Silva  
Meu Robô fica alterando entre vários ganhos seguidos e depois em várias percas seguidas. O que pode ser? 
Joscelino Celso de Oliveira
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Joscelino Celso de Oliveira  
Zaqueu De Souza Silva:
Meu Robô fica alterando entre vários ganhos seguidos e depois em várias percas seguidas. O que pode ser? 

Você não mencionou se está atuando em operação real ou simulada. Também não disse se seu EA é baseado em AT, Price Action, Scalper, cáculos matemáticos, lógica ou outra estratégia. Qualquer opinião vai ser mera especulação em face dos poucos detalhes expostos por você.

De qualquer forma e, sendo generalista, os motivos são os mais diversos partindo da dinâmica do mercado e comportamento da própria estratégia. Lembre-se que Mercado de Capitais é um sistema dinâmico e caótico.

Cabe a você avaliar se está sendo vantajoso, se a assimetria de riscos é favorável, e, a partir daí, promover eventuais ajustes na estratégia e código e até mesmo, abandono da mesma.

Não sei o quanto você fez de backtests, mas talvez seja o momento de voltar para a "prancheta".

$uce$$o!

[ ]´s

Flavio Jarabeck
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Flavio Jarabeck  
Zaqueu De Souza Silva:
Meu Robô fica alterando entre vários ganhos seguidos e depois em várias percas seguidas. O que pode ser? 

Você desenvolveu o robô? Ou alugou de alguêm?

Você conhece o funcionamento do robô a fundo? 

Você sabe operar manualmente o mercado que o seu robô está operando?

Você acompanhou visualmente o quê ele faz para ganhar uma operação e quando ele perde?

Não temos Bola de Cristal...

;)

Alexandre Cassimiro Andreani
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Alexandre Cassimiro Andreani  
Joscelino Celso de Oliveira:

Você não mencionou se está atuando em operação real ou simulada. Também não disse se seu EA é baseado em AT, Price Action, Scalper, cáculos matemáticos, lógica ou outra estratégia. Qualquer opinião vai ser mera especulação em face dos poucos detalhes expostos por você.

De qualquer forma e, sendo generalista, os motivos são os mais diversos partindo da dinâmica do mercado e comportamento da própria estratégia. Lembre-se que Mercado de Capitais é um sistema dinâmico e caótico.

Cabe a você avaliar se está sendo vantajoso, se a assimetria de riscos é favorável, e, a partir daí, promover eventuais ajustes na estratégia e código e até mesmo, abandono da mesma.

Não sei o quanto você fez de backtests, mas talvez seja o momento de voltar para a "prancheta".

$uce$$o!

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não é caótico, é estocástico.
Joscelino Celso de Oliveira
273
Joscelino Celso de Oliveira  
Alexandre Cassimiro Andreani:
não é caótico, é estocástico.

Sim eh caótico e sou matematico, especialista em Caos. Sei bem o que estou afirmando.

Agora, pouco importa o conceito desde que você ganhe dinheiro, aqui não eh fórum acadêmico.

[ ]'s

Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  
Joscelino Celso de Oliveira:

Sim eh caótico e sou matematico, especialista em Caos. Sei bem o que estou afirmando.

Agora, pouco importa o conceito desde que você ganhe dinheiro, aqui não eh fórum acadêmico.

[ ]'s

Sei que não é fórum acadêmico, mas essa discussão é interessantíssima e pode contribuir para o aprendizado de todos.

Concordo com o Joscelino que a dinâmica é CAÓTICA, visto que pequenas diferenças nas condições iniciais ocasionam enormes diferenças no estado futuro do sistema.

Uma evidência disso é que já foram observados grandes "cisnes negros" desencadeados por eventos isolados e de pequena relevância.

Mas, se fosse um sistema CAÓTICO E DETERMINÍSTICO, nesse caso não seria difícil prever o futuro em um horizonte bem curto de tempo com probabilidade de acerto controlada, tal como acontece na meteorologia.

Eu acredito que o mercado financeiro seja simultaneamente CAÓTICO E ESTOCÁSTICO.

Entendo que há um componente ESTOCÁSTICO além do caótico, pois mesmo que você tenha um modelo dinâmico caótico que preveja, por exemplo, que nos próximos 60 minutos vai rolar um saldo comprador de 10 mil contratos de dólar futuro, o momento exato em que cada lote será ofertado (ou agredido) no mercado será estocástico (vai depender de o operador de um grande player receber um telefonema, ter vontade de fazer xixi, etc.). Isso teria que ser modelado como uma Série de Poisson, ou algo similar. Com isso, não há nenhuma garantia de vc conseguir lucrar num prazo de poucos minutos, mesmo que a previsão do modelo esteja correta. E também não há garantia de vc lucrar se mantendo comprado por 60 minutos seguidos, mesmo com o melhor e mais correto modelo dinâmico, pois, como essa dinâmica é caótica, 2 minutos depois a previsão do modelo para dali a 58 minutos pode estar completamente diferente (basta um dos membros do conselho de administração de uma blue chip querer vender uma pequena parte do seu lote para comprar uma Ferrari, esse pequeno lote vendido acionar o gatilho do algoritmo do robô de um grande fundo de investimento, cuja atuação dispara o gatilho de outros players ... e o futuro nos próximos 60 minutos passa subitamente a ser saldo vendedor em vez de comprador.

É essa combinação (caótico+estocástico) que torna o comportamento do mercado tão difícil de ser previsto, tanto no longo prazo (por ser CAÓTICO) quanto no curto prazo (por ser ESTOCÁSTICO).

É como eu vejo. Vcs concordam? 

Trader_Patinhas
343
Trader_Patinhas  
Alexandre Cassimiro Andreani:
não é caótico, é estocástico.

Quem dera, Alexandre!

Sistemas estocásticos são bastante previsíveis no longo prazo, basta ter um bom modelo preditivo e estatísticas históricas confiáveis para calibrar o modelo. As seguradoras que o digam!!! Se bem geridas, geram lucros contínuos e consistentes com base em modelos estocásticos.

O comportamento do mercado é difícil de prever no longo prazo justamente por causa da dinâmica caótica.

Nos prazos longos, creio que o melhor é esquecer a dinâmica do mercado e confiar na análise fundamentalista, com base na premissa de que "no longo prazo os preços seguem os fundamentos". Se bem que os próprios fundamentos também estão sujeitos às leis do caos, mas pelo menos o horizonte de previsibilidade dos fundamentos é bem mais longo que o dos preços. 

A diferença no caso de uma seguradora é que ela trabalha com um grande número de variáveis independentes entre si (a morte de um segurado não aumenta nem diminui a chance de outro segurado morrer). É muito difícil prever se 1 pessoa específica vai morrer ou não no ano que vem, pois as vidas individualmente seguem trajetórias caóticas, mas, se vc vendeu 1.000.000 de apólices de seguro de vida, é muito fácil estimar com grande precisão quantas mortes haverá no próximo ano.

Já no mercado financeiro, todas as variáveis estão interligadas (a venda de um ativo modifica as chances de haver novas vendas desse e de outros ativos), de modo que pequenos eventos individuais podem gerar reações em cadeia que modificam completamente os preços futuros.

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