Prezados,
Estou trabalhando focado no Mini-Índice/Dólar ou até mesmo o índice cheio-dólar. Não sei quanto aos demais ativos.
Aos que utilizam o valor do Ajuste e VWAP, sabem que utilizando os comandos abaixo, conseguimos de modo fácil obter o valor corrente destes parâmetros:
A questão começa a ficar complicada quando queremos executar BackTestes utilizando estes parâmetros, pois, ao que tudo indica, eles vem sempre ZERO. Para a VWAP sei que posso calcular e isso não é um problema. Mas o Ajuste ainda não achei forma razoável de encontrá-lo.
Alguém tem alguma ideia de como obter os valores passados para fins de BackTestes dos parâmetros "Ajuste" e "VWAP"?
Desde já, muito obrigado!!
Olá Paulo, é aconselhável você calcula-los.
Ajuste:
1) Obter todos negócios realizados no times and sales
2) Filtrar apenas negócios realizados entre 15:50:00 e 16:00:00(dolar,17 as 17:15 índice, exceto horário de verão, siga a pagina da B3 http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/horario-de-negociacao/derivativos/indices/ )
3) Dividir a somatória de preço x quantidade pela quantidade total de lotes negociados.
Vwap:
https://www.mql5.com/pt/code/14557

- www.mql5.com
Olá Paulo, é aconselhável você calcula-los.
Ajuste:
1) Obter todos negócios realizados no times and sales
2) Filtrar apenas negócios realizados entre 15:50:00 e 16:00:00(dolar,17 as 17:15 índice, exceto horário de verão, siga a pagina da B3 http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/horario-de-negociacao/derivativos/indices/ )
3) Dividir a somatória de preço x quantidade pela quantidade total de lotes negociados.
Vwap:
https://www.mql5.com/pt/code/14557
Olá @Cid Ougaske!
Muito obrigado, já estou finalizando o cálculo do Ajuste. VWAP, tranquilo.
Uma dúvida, no site da B3 que passou não está claro o horário que devo considerar. Percebi que das 17h~17h15 para mini índice de fato não bateu, pois o resultado ficou um pouco distante.
Muito obrigado!
Olá @Cid Ougaske!
Muito obrigado, já estou finalizando o cálculo do Ajuste. VWAP, tranquilo.
Uma dúvida, no site da B3 que passou não está claro o horário que devo considerar. Percebi que das 17h~17h15 para mini índice de fato não bateu, pois o resultado ficou um pouco distante.
Muito obrigado!
Olá Paulo, no rodapé da página informa. na pagina atual está "4 Apuração do preço de ajuste será realizada no período das 17:55h às 18:10h."

- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Prezados,
Estou trabalhando focado no Mini-Índice/Dólar ou até mesmo o índice cheio-dólar. Não sei quanto aos demais ativos.
Aos que utilizam o valor do Ajuste e VWAP, sabem que utilizando os comandos abaixo, conseguimos de modo fácil obter o valor corrente destes parâmetros:
A questão começa a ficar complicada quando queremos executar BackTestes utilizando estes parâmetros, pois, ao que tudo indica, eles vem sempre ZERO. Para a VWAP sei que posso calcular e isso não é um problema. Mas o Ajuste ainda não achei forma razoável de encontrá-lo.
Alguém tem alguma ideia de como obter os valores passados para fins de BackTestes dos parâmetros "Ajuste" e "VWAP"?
Desde já, muito obrigado!!