Preço de Ajuste (IND e WIN) e VWAP

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Paulo Garcia
708
Paulo Garcia  

Prezados,

Estou trabalhando focado no Mini-Índice/Dólar ou até mesmo o índice cheio-dólar. Não sei quanto aos demais ativos. 

Aos que utilizam o valor do Ajuste e VWAP, sabem que utilizando os comandos abaixo, conseguimos de modo fácil obter o valor corrente destes parâmetros:

   double Ajuste=SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_SESSION_CLOSE);
   double VWAP=SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_SESSION_AW);

A questão começa a ficar complicada quando queremos executar BackTestes utilizando estes parâmetros, pois, ao que tudo indica, eles vem sempre ZERO. Para a VWAP sei que posso calcular e isso não é um problema. Mas o Ajuste ainda não achei forma razoável de encontrá-lo.

Alguém tem alguma ideia de como obter os valores passados para fins de BackTestes dos parâmetros "Ajuste" e "VWAP"?


Desde já, muito obrigado!!

Cid Ougaske
3788
Cid Ougaske  
Paulo Garcia:

Prezados,

Estou trabalhando focado no Mini-Índice/Dólar ou até mesmo o índice cheio-dólar. Não sei quanto aos demais ativos. 

Aos que utilizam o valor do Ajuste e VWAP, sabem que utilizando os comandos abaixo, conseguimos de modo fácil obter o valor corrente destes parâmetros:

A questão começa a ficar complicada quando queremos executar BackTestes utilizando estes parâmetros, pois, ao que tudo indica, eles vem sempre ZERO. Para a VWAP sei que posso calcular e isso não é um problema. Mas o Ajuste ainda não achei forma razoável de encontrá-lo.

Alguém tem alguma ideia de como obter os valores passados para fins de BackTestes dos parâmetros "Ajuste" e "VWAP"?


Desde já, muito obrigado!!

Olá Paulo, é aconselhável você calcula-los. 

Ajuste:

1) Obter todos negócios realizados no times and sales                       

2) Filtrar apenas negócios realizados entre 15:50:00 e 16:00:00(dolar,17 as 17:15 índice, exceto horário de verão, siga a pagina da B3 http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/horario-de-negociacao/derivativos/indices/ )

3) Dividir a somatória de preço x quantidade pela quantidade total de lotes negociados.

Vwap: 

https://www.mql5.com/pt/code/14557

VWAP Lite - Volume Weighted Average Price
VWAP Lite - Volume Weighted Average Price
  • www.mql5.com
15-06-2016; v1.49; Melhoria do código11-01-2016; v1.47; Melhoria do código11-01-2016; v1.46; Melhoria do código11-01-2016; v1.45; Melhoria do código 29-12-2015; v1.43; Versão pública inicial VWAP (Preço Médio Ponderado Por Volume) é um cálculo intra-diário utilizado principalmente por algoritmos e traders institucionais para avaliar onde um...
Paulo Garcia
708
Paulo Garcia  
Cid Ougaske:

Olá Paulo, é aconselhável você calcula-los. 

Ajuste:

1) Obter todos negócios realizados no times and sales                       

2) Filtrar apenas negócios realizados entre 15:50:00 e 16:00:00(dolar,17 as 17:15 índice, exceto horário de verão, siga a pagina da B3 http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/horario-de-negociacao/derivativos/indices/ )

3) Dividir a somatória de preço x quantidade pela quantidade total de lotes negociados.

Vwap: 

https://www.mql5.com/pt/code/14557

Olá @Cid Ougaske!


Muito obrigado, já estou finalizando o cálculo do Ajuste. VWAP, tranquilo.


Uma dúvida, no site da B3 que passou não está claro o horário que devo considerar. Percebi que das 17h~17h15 para mini índice de fato não bateu, pois o resultado ficou um pouco distante.


Muito obrigado!

Cid Ougaske
3788
Cid Ougaske  
Paulo Garcia:

Olá @Cid Ougaske!


Muito obrigado, já estou finalizando o cálculo do Ajuste. VWAP, tranquilo.


Uma dúvida, no site da B3 que passou não está claro o horário que devo considerar. Percebi que das 17h~17h15 para mini índice de fato não bateu, pois o resultado ficou um pouco distante.


Muito obrigado!

Olá Paulo, no rodapé da página informa. na pagina atual está "4 Apuração do preço de ajuste será realizada no período das 17:55h às 18:10h."

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