Colocar ordem SL na pedra, servidor B3. - página 2

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Marcio Andrade, após o que o Minions mostrou acima, concluo que algumas daquelas coisas que escrevi foram viagem na maionese, uma vez que na verdade a B3 recebe e processa ordens stop. 
 
Trader_Patinhas:
Marcio Andrade, após o que o Minions mostrou acima, concluo que algumas daquelas coisas que escrevi foram viagem na maionese, uma vez que na verdade a B3 recebe e processa ordens stop. 

Corretora podia alterar isso para nós, coisa bem simples ao meu ver.

 

Minions, vc sabe se o sinal da B3 contém informações sobre esse book separado de stops? Alguma plataforma lê essa informação? 

Saber a localização e o volume das ordens stops que estão atrás de uma "muralha" de limit orders seria uma informação valiosíssima para robôs scalpers perceberem com antecedência se vai mesmo haver um grande deslocamento de preço logo após o rompimento de um suporte ou resistência (aquela reação em cadeia de stop acionando stop que faz o preço andar 20 degraus em 5 segundos), ou se o preço vai avançar só 1 ou 2 degraus além do rompimento e voltar. Isso é diferença entre vida e morte para um scalper, rsrs. 

 

Minions, to vendo agora que essa documentação que você indicou é de 2009 e se refere ao MegaBolsa. Esse sistema já foi desativado. O que opera hoje é o Puma. 

Não sei se isso altera nossa conclusão, mas o ideal é verificar como as ordens stop são tratadas no Puma.

Eu agora estou bastante enrolado com umas atividades de trabalho. Mais tarde, à noite, vou dar uma pesquisada nisso.

Abraços

 
Trader_Patinhas:

Minions, vc sabe se o sinal da B3 contém informações sobre esse book separado de stops? Alguma plataforma lê essa informação? 

Saber a localização e o volume das ordens stops que estão atrás de uma "muralha" de limit orders seria uma informação valiosíssima para robôs scalpers perceberem com antecedência se vai mesmo haver um grande deslocamento de preço logo após o rompimento de um suporte ou resistência (aquela reação em cadeia de stop acionando stop que faz o preço andar 20 degraus em 5 segundos), ou se o preço vai avançar só 1 ou 2 degraus além do rompimento e voltar. Isso é diferença entre vida e morte para um scalper, rsrs. 

Não faço a menor idea!!!  :D

Talvez alguém aqui do Fórum possa nos ajudar...  Duvido que seja exposto, mas, já ouvi alguns traders pra não colocar ordens stop na Bolsa, que ficássem no computador local...

 
Trader_Patinhas:

Minions, to vendo agora que essa documentação que você indicou é de 2009 e se refere ao MegaBolsa. Esse sistema já foi desativado. O que opera hoje é o Puma. 

Não sei se isso altera nossa conclusão, mas o ideal é verificar como as ordens stop são tratadas no Puma.

Eu agora estou bastante enrolado com umas atividades de trabalho. Mais tarde, à noite, vou dar uma pesquisada nisso.

Abraços

Sim! Bem lembrado. No ano passado( ou no início deste?) inclusive teve uma readequação de infraestrutura da B3 que obrigou update em praticamente todas as plataformas.

Mas, operei com o Tryd até fev/2018 e as ordens continuaram (pela velocidade que eram executados) na B3...

Também vou entar pesquisar o assunto, assim deixamos este post para futuras dúvidas do pessoal. Este é um tópico que ninguém dá muita bola, até que a m* ocorra...

:D

 
Minions Labs:

Sim! Bem lembrado. No ano passado( ou no início deste?) inclusive teve uma readequação de infraestrutura da B3 que obrigou update em praticamente todas as plataformas.

Mas, operei com o Tryd até fev/2018 e as ordens continuaram (pela velocidade que eram executados) na B3...

Também vou entar pesquisar o assunto, assim deixamos este post para futuras dúvidas do pessoal. Este é um tópico que ninguém dá muita bola, até que a m* ocorra...

:D

Senhores, fiz um teste com o seguinte resultado;


Comprei com o Expert com SL programado de 50pts no mini índice futuro da BMF.

Fechei o MetaTrader, a ordem SL não foi acionada nos 50pts. Ela foi acionada bem depois e paguei 100pts de SL.


Repeti o teste mais uma vez, o resultado foi o mesmo.


Conclusão, a ordem é disparada com o MetaTrader desligado porém aparentemente com o dobro do valor programado, seria possível mudar esse offset? Fazer a ordem ser acionada com maior antecedência?

 
Marcio Andrade:

Senhores, fiz um teste com o seguinte resultado;


Comprei com o Expert com SL programado de 50pts no mini índice futuro da BMF.

Fechei o MetaTrader, a ordem SL não foi acionada nos 50pts. Ela foi acionada bem depois e paguei 100pts de SL.


Repeti o teste mais uma vez, o resultado foi o mesmo.


Conclusão, a ordem é disparada com o MetaTrader desligado porém aparentemente com o dobro do valor programado, seria possível mudar esse offset? Fazer a ordem ser acionada com maior antecedência?

Completamente inaceitável. Tem algo muito errado. Teoricamente vc tem que usar no EA o SetDeviationInPoints() para configurar o slippage que vc aceita pagar, mesmo assim é bizarro, já que o slippage é o MÁXIMO aceito. Não sei se ele grava nos logs depois o que o srevidor fez pra isso acontecer...

Curiosidade, você está enviando o SL em "Pontos Bovespa" ou Ticks??  Cuidado, o MT não conhece "Pontos Bovespa"!  É curioso que o "erro" deu o dobro...  ao invés de, exemplo, 75pts...

;)

 
Minions Labs:

Completamente inaceitável. Tem algo muito errado. Teoricamente vc tem que usar no EA o SetDeviationInPoints() para configurar o slippage que vc aceita pagar, mesmo assim é bizarro, já que o slippage é o MÁXIMO aceito. Não sei se ele grava nos logs depois o que o srevidor fez pra isso acontecer...

Curiosidade, você está enviando o SL em "Pontos Bovespa" ou Ticks??  Cuidado, o MT não conhece "Pontos Bovespa"!  É curioso que o "erro" deu o dobro...  ao invés de, exemplo, 75pts...

;)

OpenBuy(InpLots,iOpen(InpSymbol,0,0),Estope,lucroAlvoDefinido);

bool OpenBuy(double lot,double valorcompra,int sl,double tp)// Abrir posição de Buy #######################################
  {
    if (m_trade.Buy(lot,InpSymbol,valorcompra,sl,tp,"0"))
      {
        return(true);
        PlaySound("Ok.wav");
      }
    else
      {
        return(false);
      }


Estou usando a função acima para a classe CTrade.

No Gráfico, Painel de Negociação e Trades(operações) com o MetaTrader aberto funciona tudo certinho, será que está indo errado para o servidor?

 
Acabei de checar no Expert;
Comment(m_trade.RequestDeviation());

Retornou 0.

Tenho de setar em todo trade?

m_trade.SetDeviationInPoints(0);
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